numpy.cov() 计算协方差矩阵

在PCA中会用到，记录一下

numpy.cov()的作用是计算协方差矩阵，下面给出几个例子

 >>> x = np.array([[0, 2], [1, 1], [2, 0]]).T
 >>> x
 array([[0, 1, 2],
        [2, 1, 0]])

 >>> np.cov(x)
 array([[ 1., -1.],
        [-1.,  1.]])

 >>> x = [-2.1, -1,  4.3]
 >>> y = [3,  1.1,  0.12]
 >>> X = np.vstack((x,y))
 >>> print np.cov(X)
 [[ 11.71        -4.286     ]
  [ -4.286        2.14413333]]
 >>> print np.cov(x, y)
 [[ 11.71        -4.286     ]
  [ -4.286        2.14413333]]
 >>> print np.cov(x)
 11.71

官方文档：http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.cov.html