VNPY_行情记录模块

作者：硬伤

目录

• 模块简介
• 使用说明
• 配置文件
• 推荐方案

模块简介

VnTrader中内置了行情记录模块DataRecorder，可通过相应的行情接口记录实盘Tick数据，并自动聚合为K线后插入MongoDB数据库，支持VnTrader中对接了的全部Gateway，该模块位于vnpy/trader/app/dataRecorder目录下，主要包括三部分：

• 常量定义文件drBase.py
• 行情记录引擎drEngine.py
• GUI管理组件uiDrWiget.py

使用说明

行情记录模块在VnTrader启动后会自动运行，无需用户手动启动，当对应的交易接口Gateway连接成功后引擎会根据配置文件中的信息自动订阅合约。用户可以点击主界面菜单栏功能->行情记录来查看目前正在记录的行情数据内容，如下图所示：

• Tick记录

  • 该窗口显示了正在记录Tick数据的合约代码及数据源接口，Tick数据包括如下内容，策略开发时在onTick中可以直接调用(如果有的话)：

    • Tick数据	类型	说明
      tick.symbol	string	合约代码
      tick.exchange	string	合约所在交易所
      tick.lastPrice	float	合约最新成交价
      tick.volume	float	合约最新成交量
      tick.openInterest	int	合约持仓量
      tick.upperLimit	int	合约涨停价
      tick.lowerLimit	int	合约跌停价
      tick.datetime	datetime	Tick所属时间

      如果有五档行情，还会返回如下数据：

      Tick数据	类型	说明	Tick数据	类型	说明
      tick.bidPrice1	float	买一价	tick.bidVolume1	float	买一量
      tick.bidPrice2	float	买二价	tick.bidVolume2	float	买二量
      tick.bidPrice3	float	买三价	tick.bidVolume3	float	买三量
      tick.bidPrice4	float	买四价	tick.bidVolume4	float	买四量
      tick.bidPrice5	float	买五价	tick.bidVolume5	float	买五量
      tick.askPrice1	float	卖一价	tick.bidVolume1	float	卖一量
      tick.askPrice2	float	卖二价	tick.bidVolume2	float	卖二量
      tick.askPrice3	float	卖三价	tick.bidVolume3	float	卖三量
      tick.askPrice4	float	卖四价	tick.bidVolume4	float	卖四量
      tick.askPrice5	float	卖五价	tick.bidVolume5	float	卖五量

• Bar记录

  • 该窗口显示了正在记录1分K线数据的合约代码及数据源接口，该1分钟数据由模块内置算法由Tick数据自动聚合，1分数据包括如下内容，策略开发策略时在onBar中可以直接调用(如果有的话)：

    • Bar数据	类型	说明
      bar.symbol	string	合约代码
      bar.exchange	string	合约所在交易所
      bar.open	float	当前1分K线开盘价
      bar.high	float	当前1分K线最高价
      bar.low	float	当前1分K线最低价
      bar.close	float	当前1分K线收盘价
      bar.datetime	datetime	当前1分K线所属时间
      bar.volume	int	当前1分钟成交量
      bar.openInterest	int	持仓量

      默认记录1分K线数据，任意n分钟K线数据的聚合请参考vn.py官方论坛。

• 主力合约

  • 该窗口显示品种主力合约和连续合约的映射关系，如IF0000: IF1605代表将IF1605的行情数据（Tick和1分钟K线）插入到IF0000（可以自行改名）的集合中，注意这里每个连续合约代码只能对应一个具体合约的代码。

配置文件

行情记录模块的配置使用DR_setting.json文件，打开后如下：

{   #控制是否启动行情数据记录，true对应启动，false对应停止
    "working": false,
    #Tick行情数据的合约代码和接口，如["Au(T+D)", "SGIT"]
    #代表需要记录来自于飞鼠接口的黄金T+D现货的Tick数据
    "tick":
    [
        ["Au(T+D)", "SGIT"],
        ["Ag(T+D)", "SGIT"]
    ],
    #1分钟K线行情数据的合约代码和接口，如["au1606", "CTP"]
    #代表需要记录来自于CTP接口的au1606黄金期货的1分钟K线数据
    "bar":
    [
        ["au1606", "CTP"],
        ["ag1606", "CTP"]
    ],
    #设置具体的期货合约和该期货连续合约的代码映射关系
    "active":
    {
        "IF0000": "IF1605",
        "IH0000": "IH1605",
        "IC0000": "IC1605"
    }
}

注意事项：

1. 修改DR_setting.json中的配置后，需要重启VnTrader才会生效。
2. 在active字段中定义的连续合约对应的具体合约代码也必须加入到上面的tick或者bar字段中，才会记录相应的tick或者1分钟K线数据。
3. 合约区分大小写，可通过点击主界面菜单栏帮助->合约查询来查询合约代码。

推荐方案

当数据记录组件向MongoDB中插入数据时可能因为某种原因出现阻塞(如硬盘转速较慢等)，导致VnTrader的事件驱动引擎无法处理后续的事件，因此实盘中建议开一个独立的进程专门用于记录数据。

v1.6.2版本后在examples/DataRecording目录下提供了一个无界面的行情记录程序，采用父子进程架构实现了行情记录的无人值守运行模式，父进程负责在每日固定的时间启动和关闭子进程（防止收盘后服务器断开无法重连等情况），子进程负责运行实际的行情记录业务逻辑。该程序使用同一目录下的DR_setting.json作为配置文件，用户可以通过python runDataRecording.py启动程序，推荐使用阿里云等云服务器来保证稳定性。

最后，行情记录模块所记录的数据由于交易所的原因(期货交易所会在系统测试时发送一些没有意义的Tick包)，可能需要清洗后才能使用。