程序化交易怎样由波段选股王基于ATR来进行

小孙我自己一直对证券市场很感兴趣，从三年前开始，就不断地在理论实践两方面逐渐加深对于金融市场的理解，最近发现一个叫QR量化社区的平台，也给了自己很多启发。结合最近的市场情况，心血来潮，在此就分享一篇自己近期新的感悟和经验。

证券市场扑朔迷离，无论是相同的还是不同市场状态下，交易的分析手段上都是有共同点的，任何人也都可以参与市场。这里小编我就给各位介绍一下波段选股王处理市场的独门绝技- ATR。

小编我先讲一下波段选股王是什么样的一种存在：

波段交易是一种较为流行的交易方式，也备受波段选股王们青睐。根据艾略特波浪理论，证券市场的价格波动可以被拆分为不同的、形态类似而又倾向于重复出现的波段。虽然出现的时间间隔以及幅度大小并不一定具有再现性，但是很多善于运用波段进行操作的波段选股王们会发现并筛选出符合类似规律的股票或证券，进行买卖操作。当然，这个过程中，他们也会结合更多其他的指标或者图像形态进行进一步验证，增加判断和盈利的正确概率。

我发现只要细心，还是可以找到不少值得借鉴的学习素材，比如像宽客相对论中强调过的，不论是什么样的玩家，在不一样的市场环境中生存下去并稳定盈利，才是最关键的。下面是ATR的介绍。

ATR指标定义

ATR又称 Average True Range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。

首先提出的，这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。

这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的，这一情况通常发生在市场的顶部，或者是在价格巩固期间。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。

ATR平均真实波幅计算公式

1、本交易日最高与最低价间的波幅2、之前交易日收盘价与当前交易日最高价之间的波幅3、之前交易日收盘价与当前交易日最低价之间的波幅

今日振幅、今日最高与昨收差价，今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，在有了真实波幅后，即可用一段时间窗口的平均值来计算ATR了。至于用多久计算，不同的使用者习惯不同，10天、20天乃至65天都有。

计算真实波动幅度的N日移动平均值中，参数为N天，一般来说可以取14。   

计算公式：TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));    ATR : MA(TR,N)

ATR指标的一般分析使用方法

许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。市场价格的横盘整理区间的鉴别可以通过对比长短期ATR之间的关系得以较容易地实现，比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时，就表明近期市场不寻常的平静。这就是一个背景条件，表明关键的入场时机就在眼前。总的来说，在使用ATR时，也需要结合其他鉴别资产方向的指标进行操作，这样可以将市场的震荡或趋势形态以及多空方向均结合起来分析，更为严谨和科学，胜算更大。

我们还要简单来了解一下程序化交易，相信结合了上述ATR之后，实际结合起来操作便不是一个难题了。

程序化交易是把可量化的分析方法，用计算机编成交易策略进行自动下单交易，程序化交易是量化交易的一部分，或者是某些量化交易的进一步升级。区别程序化交易和量化交易的标准是人工下单还是计算机程序自动委托下单。对于拥有计算机和编程经验的人群来说，程序化交易是一个能够将金融和科技完美结合的工具；而对于非计算机专业出身或者编程能力不强的人群，也可以通过一些市面上已有的自动交易程序，将交易思路变为计算机可以执行的过程，让机器操作下单、风控。

简而言之，大多市场环境中使用ATR，已证明被相当数量经验丰富的人所使用。然而说得容易做得难，如果不亲自尝试，那也很难领悟到这个指标的核心。当然，程序化交易只是分析中的一种途径，综合考虑更多指标与操作方法，并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养，例如学习最近新接触到的宽客相对论中的QMACD的概念的内容，才能够使操盘过程更加完备。