2017 阅读的最后一篇研报

渤海证券-基于均线系统的商品期货趋势策略研究之三

我们参考海龟交易系统,使用 2 倍 ATR 为初始止损条件。当开仓做多时,若价格
下跌 2ATR,则平多单,当开仓做空时,若价格上涨 2ATR,则平空单。
同样参考海龟交易系统的加仓规则,当进场后,若价格继续朝着有利方向移动一
定幅度后,则加仓。我们设置为两步加仓,当价格朝有利方向变动 0.5 倍 ATR 时,
加仓 60%,当价格继续朝有利方向变动幅度至 1 倍 ATR 时,再加仓 40%。
回测结果如下所示,可以看出,加入加减仓条件后,策略的收益和回撤均有所增
大,夏普比率和收益回撤比有小幅提升,但收益回撤比接近 1,总体效果有小幅
提升。同时可以看出,在加入止损条件后,策略的胜率有所降低,但盈亏比有一
定提高。

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