接上篇内容，本篇我们来一起设计策略程序的加仓、平仓代码。
加仓
条件 ： (5) 当后续价格触到浮动止盈线，将中线上移到浮动止盈线，同时根据此时的中线计算新的止损线和浮动止盈线，与此同时，加码一份资金。
我们已经在 CalcFPS_LS 函数中计算出了 浮动止盈线 数值 FloatProfitStop 。
function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){ // 计算 FloatProfitStop ： FPS ， LossStop ： LS
// 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
if(Direction == LONG){
LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
}
关于加仓触发的操作大概就是对于 FloatProfitStop 数值的判断，当然还是有一些细节的。
我们首先要确定策略程序的状态，策略程序必须是 非 IDLE 状态，即 State !== IDLE 为true 。并且 对于 持多仓状态（LONG）和 持空仓状态（SHORT）处理是需要区别的。
另外，由于需求说明上 描述初始可用资金分为10份，所以加仓次数最大不能大于9份。这样我们就需要两个全局变量来控制。第一个，最大加仓次数，命名为：MaxAdds 赋值 为9 ，并且在代码中不再对此变量修改。第二个，加仓次数，命名为：Adds 初始值为 0 。每当触发加仓，该值自加1 。
代码：
var MaxAdds = 9;
var Adds = 0;
...
// 加仓
if(State == LONG && Bar.Close > FloatProfitStop && Adds < MaxAdds){ // 多仓状态 触发浮动止盈线
nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
var tradeInfoLong = manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
// 移动中线
if(tradeInfoLong){
EnterPrice = tradeInfoLong.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, LONG);
Adds++;
}
}else if(State == SHORT && Bar.Close < FloatProfitStop && Adds < MaxAdds){ // 空仓状态 触发浮动止盈线
nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
var tradeInfoShort = manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
// 移动中线
if(tradeInfoShort){
EnterPrice = tradeInfoShort.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, SHORT);
Adds++;
}
}
...
平仓
描述：(4) 当后续的价格触发止损线，所有资金平仓出局
同样的平仓的处理也要分为 LONG 和 SHORT 状态，并且一定是非 IDLE 状态。
// 平仓
if(State == LONG && Bar.Close < LossStop){ // 平多
manager.Cover(ContractType);
Adds = 0;
State = IDLE;
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance);
}else if(State == SHORT && Bar.Close > LossStop){ // 平空
manager.Cover(ContractType);
Adds = 0;
State = IDLE;
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance);
}
可以使用回测测试一把！
回测发现基本上不触发加仓操作，看了下代码可能是由于 CalcFPS_LS 函数中计算浮动止盈、止损的系数过大，打算用回测系统的参数调优找一下参数。所以程序需要添加2个参数值。
为了回测调优，界面添加变量参数 RatioA、RatioB，如图：
单次回测试了一下，效果不好，基本是 亏钱策略。
改写后的 CalcFPS_LS 函数：
function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){ // 计算 FloatProfitStop ： FPS ， LossStop ： LS
// 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
/*
if(Direction == LONG){
LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
*/
var array = [0, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20]; // ceshi
if(Direction == LONG){
LossStop = (1 - RatioA + array[Adds]) * Para_EnterPrice; // RatioA : 0.05
FloatProfitStop = (1 + RatioB) * (Para_EnterPrice - ((1 - RatioA) * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = (1 + RatioA - array[Adds]) * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - (1 + RatioB) * ((1 + RatioA) * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
}
对 RatioA 参数调优：
发现只有这几个参数回测的 夏普值 是正数。
看来这个公布的策略逻辑不是很靠谱！虽然策略不行，但是本篇的主要目的是如何快速迭代出自己的思路、灵感。这个能力是在量化学习道路上必不可少的。
本篇完整代码
// 参数变量 (待填写)
var ContractType = "rb1710"; // 标的物合约代码 ，螺纹钢 1710 合约 目前主力合约
var UsedRatio = 0.5
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500; // 轮询时间 ， 毫秒 ， 500 毫秒 = 0.5 秒
var Balance_Unit = 0;
var ContractTypeInfo = null; // 合约信息
var initAccount = null; // 初始账户信息
var nowAccount = null; // 当前账户信息
var LONG = 1;
var SHORT = 2;
var IDLE = 0;
var State = IDLE;
var EnterPrice = null; // 入场价
var FloatProfitStop = null; // 浮动止损
var LossStop = null; // 止损线
var manager = null; // 用于引用《商品期货交易类库》 导出函数 生成的对象。
var MaxAdds = 9;
var Adds = 0;
// 功能函数 (待填写)
function loop(){ // 主循环函数
/*入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。*/
var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
if(!records || records.length < 21){
return;
}
var atr = GetATR(records);
if(atr.length < 2){
return;
}
var Bar = records[records.length - 1];
var lastDayClose = records[records.length - 2].Close;
var lastDayATR = atr[atr.length - 2];
var upTrack = lastDayClose + lastDayATR * 0.5;
var downTrack = lastDayClose - lastDayATR * 0.5;
// 开仓
if(State == IDLE && Bar.Close > upTrack){ // LONG
// Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
var tradeInfoLong = manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
if(tradeInfoLong){
EnterPrice = tradeInfoLong.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, LONG);
State = LONG;
}
}else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){ // SHORT
// Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
var tradeInfoShort = manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
if(tradeInfoShort){
EnterPrice = tradeInfoShort.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, SHORT);
State = SHORT;
}
}
// 加仓
if(State == LONG && Bar.Close > FloatProfitStop && Adds < MaxAdds){ // 多仓状态 触发浮动止盈线
nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
var tradeInfoLong = manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
// 移动中线
if(tradeInfoLong){
Adds++;
EnterPrice = tradeInfoLong.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, LONG);
}
}else if(State == SHORT && Bar.Close < FloatProfitStop && Adds < MaxAdds){ // 空仓状态 触发浮动止盈线
nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
var tradeInfoShort = manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
// 移动中线
if(tradeInfoShort){
Adds++;
EnterPrice = tradeInfoShort.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, SHORT);
}
}
// 平仓
if(State == LONG && Bar.Close < LossStop){ // 平多
manager.Cover(ContractType);
Adds = 0;
State = IDLE;
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance);
}else if(State == SHORT && Bar.Close > LossStop){ // 平空
manager.Cover(ContractType);
Adds = 0;
State = IDLE;
nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(nowAccount.Balance - initAccount.Balance);
}
}
function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){ // 计算 FloatProfitStop ： FPS ， LossStop ： LS
// 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
/*
if(Direction == LONG){
LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
*/
var array = [0, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20, RatioA * (10 - Adds) / 20]; // ceshi
if(Direction == LONG){
LossStop = (1 - RatioA + array[Adds]) * Para_EnterPrice; // RatioA : 0.05
FloatProfitStop = (1 + RatioB) * (Para_EnterPrice - ((1 - RatioA) * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = (1 + RatioA - array[Adds]) * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - (1 + RatioB) * ((1 + RatioA) * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
}
function GetATR(records){ // 默认为 records 参数是有效值，传入，即： 不为null ，Bar 长度足够。
var atr = TA.ATR(records);
return atr;
}
function CheckBalance_Unit(Direction){
ContractTypeInfo = _C(exchange.SetContractType, ContractType);
Log("标的物合约信息：", ContractTypeInfo);
Balance_Unit = _N(initAccount.Balance * UsedRatio / 10, 2);
Log("账户信息：", initAccount, "资金分配 10份,一份为：", Balance_Unit);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var OneContractMargin = ContractTypeInfo.VolumeMultiple * ticker.Last * (Direction == LONG ? ContractTypeInfo.LongMarginRatio : ContractTypeInfo.ShortMarginRatio);
if(Balance_Unit < OneContractMargin * 1.2){
throw "最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " ,资金可用部分的10分之一 不足 开" + (Direction == LONG ? "多" : "空") + "1手合约," + "1手合约需：" + OneContractMargin;
}else{
Log("最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " 1份资金 可开：", Direction == LONG ? "多" : "空", _N(Balance_Unit / OneContractMargin, 0));
}
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if(nowAccount.Balance < Balance_Unit){
throw "当前账户资金已小于初始资金可用部分的十分之一。当前资金：" + nowAccount.Balance + ", 初始资金可用部分的十分之一为：" + Balance_Unit;
}else if(nowAccount.Balance < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金不足：" + JSON.stringify(nowAccount) + ", 系数1.2，1手合约保证金：" + OneContractMargin;
}
if(nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio) < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金可用部分不足一手保证金金额。可用部分：" + (nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio)) + "，1手保证金" + OneContractMargin + "，系数：1.2";
}
return nowAccount;
}
// 入口函数 main
function main(){
// 程序的初始化工作 (待填写)
manager = $.NewPositionManager(); // 《商品期货交易类库》导出函数 ，返回一个控制对象。
while(true){
if(exchange.IO("status") == true && (initAccount = exchange.GetAccount()) !== null){
break;
}
LogStatus("等待交易时间获取账户信息初始化！" + "时间：", new Date());
Sleep(Interval);
}
CheckBalance_Unit(LONG);
CheckBalance_Unit(SHORT);
// 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
var LoginState = null;
var nowTimeStamp = 0;
while(true){
nowTimeStamp = new Date().getTime();
if(exchange.IO("status") == true){
LoginState = true;
loop();
}else{
LoginState = false;
}
LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
Sleep(Interval); // 暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
}
}
function onexit(){
// 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
Log("程序退出！");
}