投资与赌博

最近看过一部片子，路克蒂克指导的《决胜21点》，相信看过这部片子的人，都对Ben在拉斯维加斯赌场大杀特杀，最后赚的盆满钵满的经历羡慕不已，而实际上，这部片子的主人公也并非空穴来风，原型是一名美籍华人马凯文。

图片发自App

马凯文毕业于美国麻省理工学院，数学天才，在上个世纪的90年代中期，马恺文加入“麻省理工21点小组”，这个神秘的组织被称为职业数牌客，每个周末，他和小组成员便带着10万美元本金，用精准的数牌体系大玩21点游戏，最高战绩是在赌桌上赢得600多万美元，以至于被全美各大赌场封杀。

而他的辉煌却不止于此，后来他把这段传奇经历，写成了《大概率思维：人生赢家都是概率赢家》，让世人知道了他的方法论，也确实让我对于投资和赌博产生了一个本质的认识。

今天这篇文章就来说说，我受到的启发。

一：概率不是赌博

投资和赌博真正的区别在什么地方呢？难道基金、股票、债卷就是投资，21点、体育彩票就都是赌博吗？不然，不管是任何一种经济活动，只要涉及到了风险，就都有可能变成一种赌博，也有可能转化为一种投资，关键不在具体的事物，而在你的思维方式。

赌博与投资的两种典型的思维方式便是赌徒谬误和大概率思维。

那二者有什么区别呢？

先来说赌徒谬误。

举个栗子：

一个人，看到一个轮盘赌，玩法是压黑或压白，压中即胜。前九次他没参与，但前九次出的都是黑，所以他在第十次的时候毫不犹豫的压白，他认为在第十次出现白的几率应该远远高于黑

请问，这是大概率思维呢？还是赌徒谬误？

对了，赌徒谬误！这就是典型赌徒谬误！

因为在第十次出现黑或白的几率都是50%。

那么什么是大概率思维呢？

再举个栗子：

有一个家伙，通过建立数学模型预测棒球赛的，前五个赛季他的模型预测胜率在整个赛季结束后统计都是56%，基本保证他的客户一个赛季下来都在赚钱。

现在到了第六个赛季，一个赛季一共50场比赛，已经结束10场，前10场他的预测全部错了，他的客户有的非常不满，有人终止了合作。但仍有人继续按他的预测下注。

到了赛季结束，发现整个50场比赛预测的胜率依然是56%。凡是全部按他预测最终坚持完成50场的人最终都赚钱了，而半途而废的有的亏了钱。

这就是大概率思维，当你的模型验证是有效的时候，一定要完成整个周期，从而回避波动性。

二、如何提高概率、降低风险

概率思维是帮助在你做决策时提高正确的几率，但并不能保证永不失败，就像是我们读书，并不意味着读书就一定能带来成功，它只是能增加成功的概率罢了。

在《大概率思维：人生赢家就是概率赢家》书中给我们这样的建议：

第一是保持耐心，不要在贪婪或是狂躁的驱使下制定决策。人在不理智的情形下就容易陷入“赌徒谬误”的陷阱，要想在投资中获取“庄家优势”，最重要的戒律就是理解波动性，比如股市的波动，如果你总是因为股价上涨而高兴，股价下跌就气急败坏，追涨杀跌，那么你注定会被股市所炒，成为绿油油的韭菜，马恺文的方法是，不管在游戏领域还是投资领域，你必须去适应这种波动，不要担心，不要停止，只要坚持就能从中收获颇丰。

第二是重视和保持长期视角，我们的一生都不是一帆风顺，谁都有走背字的时候，它会考验我们的神经以及信仰，这确实很令人难受，但是，你应该将眼光放长远一些，考虑自己真正的目标是什么，像坚持你的信仰一样，坚定不移的去执行，在这个过程中，不要放弃收集相关数据，用这些数据帮助你永远走在正确的轨道上。

第三点就是预先承诺的策略，给自己设一个底线，比如你持有的股票下跌5%就是你能接受的极限，那么在到达那个点时就及时清仓，避免自己受到更大的损失。很多时候，衡量风险大小的主要因素不是风险的概率，而是赌注的大小。所以，足够多的资金储备是必要的，投资时切不可将全副身家押上去，那是赌博。

第四点是不必苛求完美，这世界上没有任何一套体系是完美无瑕的，马恺文说，你不需要作出像科学家一样令人吃惊的事情，你只需要利用统计分析，在现状的基础上有所提高，就可以迅速获得“庄家优势”，在竞争中脱颖而出。

虽然概率不会确凿的告诉我们接下来会发生什么，但通过计算概率，我们可以知道什么事情发生的可能性比较大，什么事情的可能性小。

我们要做的就是：为大概率坚持，为小概率备份。

聪明人会利用概率为自己的生活和事业指明方向，而牛人就是持续对大概率事件下注，同时注意避免可能遭受重大损失的风险，长期投入，你就赢在了别人前面。