一．银行信贷概述及背景
银行信贷，广义上是指银行贷款与贷款信用活动的总称，是国社会主义银行信用的主要业务，其目的是支持社会主义市场经济中的生产发展和商品流通的扩大，满足社会日益增长的物质和文化生活的需要。
所谓银行信贷管理，是指银行在其组织存款、发放贷款和办理结算等信用活动中管理的方法和手段。银行信贷管理是银行经营管理的重要组成部分，关系到社会主义银行运营的资产负债成本的高低，从而间接关系到社会主义市场经济体制中各基本细胞(以企业为代表的社会法人)能否有效运行，关系到社会主义市场中商品能否正常流通。从长期看来，则影响到中央银行货币决策的方向，如货币发行规模、发行速度和货币发行时机等。
改革开放以来，我国贷款业务取得了长足的发展，贷款机构竞争加剧，贷款形式层出不穷。贷款业务的蓬勃发展是我国社会进步经济繁荣的体现，也是我国经济领域深化改革的内在要求与必然结果。然而，在过去十多年中，由于个人资信评估机制不完善等原因，相对于金融机构贷款领域的其他主要业务而言，信用贷款的业务发展一度处于停滞不前的状态。
进入2010年，由于外部经济环境的转变，信贷再次成为国内各金融机构关注的焦点，主要由于以下三方面的原因：
首先，在目前国际金融危机的影响下，中国政府的宏观政策进一步强调了拉动内需的重要性，而拉动内需的重要步骤之一正是发展信贷。为了积极鼓励个人消费，国家大力发展小额信贷和微型金融服务，小额贷款公司等地方商业金融机构不断增多，面向个人的各种信用贷款政策逐步推出。
其次，受到近来国内房价调控不断加强的影响，原本作为主要个人贷款业务的房贷业务正处于萎缩阶段，持续增长受到限制。因此，金融机构开始把目光重新放在信贷业务，以求进一步挖掘生活消费需求所带来的贷款业务，从而获得新的盈利增长点。
最后，从2008年下半年起，由于外资商业银行带着新的金融产品首先进入信用贷款市场，该业务领域的竞争突然加剧，国内商业银行随后纷纷推出相应的信贷产品以争夺市场。信贷业务逐渐成为国内商业银行首次与外资商业银行正面竞争的一个领域。
从20世纪50年代至今，随着科学技术，特别是计算机和网络技术的迅猛发展，管理信息系统已经被广泛运用于社会各个行业，为其管理和决策服务。管理信息系统的发展经历了电子数据处理系统、管理控制系统、决策支持系统和战略信息系统等阶段。20世纪60年代以后，管理信息系统逐步应用于银行系统，它极大的改变了银行的组织形式，提高了银行管理的效率。21世纪是信息经济时代，银行必须高效地处理和利用信息，建立健全科学高效的管理信息系统成为提高银行核心竞争力的重要因素。同时，也需要以加快信息高速处理为重点，对内部组织机构进行重组，加强信息技术应用方面的业务创新，加大在产品服务及应用方面创新的力度，并依托信息技术，对传统产品的形式、内容赋予更加丰富的表现形式。 我国银行的管理信息系统建设已有20余年历史，取得了一定的成就。后台业务处理系统不断完善，实现信贷、财会等业务的信息化，也不断将管理信息系统逐步应用于决策支持方面。而且，截至2005年，各家银行基本完成数据处理中心的建设和业务数据集中处理。 根据WTO协议，我国将全面对外开放金融业，开放后外资银行的大量涌入，将会对我国原有的银行体系形成强大的冲击。我国银行管理信息系统较国外同业，在整体规模和水平方面，还存在很大差距，信息资源闲置与需求不足的问题并存，造成资源的潜在浪费。我国银行的当务之急在于调整思路，推动管理信息系统的完善和深化。
二．信贷业务信息化阶段
金融行业十二世纪则开始出现银行业的雏形，总结其信贷业务信息化的建立总体由四个阶段组成，分别为：
脱机业务阶段
年纪业务阶段
金融决策信息化阶段
业务信息化和决策智能化阶段
目前全世界的金融信息化系统则处在第四个阶段。
我们国家起步比较晚，但是发展步伐很快，而且大体类似，在最近的二十到三十年我国金融信息化建设，包括银行信息化建设取得显著增长，整个金融信息化建设主要经历了如下四个重要的具有历史意义的阶段：
第一阶段：在上个世纪的70至80年代时期，银行信贷的业务处理方式，从基本的手工操作被计算机处理所代替；
第二阶段：80至90年代时期，通过各银行系统的不断研发和加入，逐步实现并完成了基本的银行业务联网处理方案；
第三阶段：约在90年代中期至90年代末期，通过各银行业务系统的不断完善，基本实现了银行系统的业务处理在全国范围内联网；
第四阶段：从2000年开始，各家银行开始对业务进行集中化处理，同时互联网技术的不断发展与应用系统的不断完善使银行系统保持了更好的持续创新和发展趋势，逐步开通网上金融服务、电子商务、网上支付等便利快捷的应用方案。
三．系统架构研究
国外银行的IT应用是从60年代中期开始的，那时还没有PC机和服务器，只能采用大、中型机/终端架构（简称主机/终端架构）。大、中型机价格昂贵，不过这些银行大多已经是百年老店，资金充裕，这个成本还能够承受。以今天的标准来看，在这样的架构上开发应用极为困难，系统的处理性能还不如今天的高端PC机，可伸缩性几乎没有，惟有可靠性还算让人满意。所幸当年的市场并不像今天——产品与服务飞速创新、业务量爆炸式地增长（尤其是在中国、印度、巴西、俄罗斯这些新兴市场），以这样的架构一直支撑到80年代末，倒也不是什么难以理解的事。
80年代末，随着小型机、UNIX、PC、DOS/Windows和IP网络等新技术的出现，Client/Server架构（简称C/S架构，客户端使用PC或PC/终端，服务端使用小型机）开始盛行。C/S架构具有较强的可伸缩性，部署处理性能相近的主机/终端架构和C/S架构，后者成本要低得多；前后端处理逻辑的分离使应用结构更加合理，后端服务处理逻辑具有了系统级的可重用性。基于IT厂商提供的各类基础软件和中间件：数据库（SQL Server、DB2、Oracle、Sybase、…）、交易中间件（CICS、Tuxedo、…）、以及后来的J2EE（Web Sphere、Web Logic、…）和.NET，企业应用的开发效率大大提高。90年代，银行大力发展新产品（银行卡、中间业、投资理财、…）和电子服务（呼叫中心、网上银行、POS、自助银行、…），主机/终端架构难以应对这些需求，而新技术却可以很好地解决问题，这引发了银行IT应用一轮新的高潮。新技术从外围逐渐渗透进相对封闭的银行，主机/终端架构终于退出历史舞台，C/S架构成为主流。
需要指出的是，银行C/S架构中大型机并没有被抛弃。一方面，相对于同时代的小型机，以IBM ES9000为代表的大型机仍然具有处理性能、可靠性和安全性方面的显著优势，并且一样能够接入IP网络；另一方面，银行多年来在大型机上建立的应用软件实在难以割弃。因此，大型机往往被用作支撑关键业务的高端服务器，成为银行C/S架构的一个重要组成部分。90年代末，IBM推出了全新设计的e Server Z900，它标志着大型机在处理性能、可伸缩性和可用性方面达到了一个新的高度，而价格和维护费用都呈下降趋势。大型机非但没有像人们预测的那样“消亡”，反而重新焕发了生机。
但银行技术上的先进性并不是根据它是否使用了大型机来判定的。能否做到在保持IT架构相对稳定的前提下，在一个较长的时期内满足业务发展的需要，这才是我们用以判断一家银行IT应用水平高低的一个最主要的标准。国外先进银行往往正是在这方面做的很好。表面上看，他们好像是运气不错：大型机路线走了40年依然有生命力，而这似乎更应该归功于厂商及时地对大型机技术进行了升级、改进。但进一步仔细分析不难发现，更根本的原因应该是他们的技术文化——不变、渐变、变则长远，和他们的方法——对IT架构做长远的统筹规划，并根据既定的路线图来逐步实施。
国外先进银行早已认识到，只有在一个全局统筹的、具有前瞻性的IT架构规划中考虑未来如何变化，才能走出一条最大限度的可持续发展的道路。这些理念和方法在90年代末更是进一步发展成为一套完整的、成熟的方法论——企业架构，即以企业发展战略为根本出发点，制订业务和IT架构（包括数据架构、应用架构和基础架构）层面的规划，并基于这些架构规划制订实施路线图，指导IT实施层面的工作。
国外先进银行的信贷系统架构规划早已从仅关注处理性能、可靠性、可伸缩性和可用性，转向了更多地关注资源的整合与重用、架构的可扩展性和标准化，以及如何让IT与业务结合得更紧密，如何更好地应对业务的变化等方面。
国内银行信贷系统架构发展历程以四大国有商业银行为代表的国内银行开始大规模电子化建设是在90年代初，至今已近20年。这20年的发展历程大致可以分为三个阶段：
第一阶段是从90年代初到96、97年，分别建立了对私、对公和联行汇兑等业务系统。出于成本的考虑，采用了单PC机、PC服务器+少量终端，以及基于PC机联网等数据分散存储的架构，可以称为第一代架构。这种架构很快就暴露出它的缺陷，业务信息互通困难，难以满足新产品研发、统计和监管的需要；系统处理性能和终端扩展能力都非常有限，难以应对业务量快速增长的形势；前后端处理逻辑混合，应3现并完成了基本的银行业务联网处理方案；
第二阶段是从96、97年到02、03年，引入小型机（也有一些AS400，某些发达地区甚至还运用了ES9000），按照C/S架构、或者三层架构（包括展示层、服务层和数据层，是一种扩展的C/S架构）构建城域和省域数据集中的综合业务系统，可以称为第二代架构。
第三阶段是从02、03年至今，以四大国有商业银行数据大集中为标志。由于这些银行业务覆盖全国，省域数据集中依然不能满足其业务发展的需要，全国数据集中是必然的发展结果。数据大集中首先对数据中心基础架构的处理性能、容量和可靠性等方面提出了更高的要求，在这种背景下数据中心基础架构选择了大型机。此时的大型机与40年前已大不相同，C语言、甚至LINUX都已经被引入了ES9000，应用软件通过移植大多可以部属到大型机上，因此，整个架构实际上是第二代架构的一次升级，可以看作二代半架构。
经过20年的努力，国内银行与国外先进银行之间的IT应用水平差距已经从90年代初的30年缩短到今天的10年，的确成就斐然。但同时我们也应该看到，国内银行IT架构的演变是相当被动的，每一代架构都不同程度的缺乏前瞻性，往往是刚刚实施完就要面对业务飞速发展带来的处理性能、容量和可扩展性不足等问题；新旧架构之间缺乏传承性，每进入一个新的发展阶段，都要经历一次伤筋动骨的大手术，有的甚至是整个架构推倒重来，IT项目实施风险越来越大，失败案例越来越多。如果当初有条件，恐怕任何一个银行的CTO都不会选择走这样的道路。
今天，对于四大国有商业银行而言，二代半架构也绝非最终目标，业务的发展迫使他们正在酝酿新一代架构——第三代架构。第三代架构的关注点已经不再是数据的集中程度，而是站在企业架构的高度来审视整个IT架构的合理性和前瞻性，提高IT与业务的融合程度，更好地满足业务发展的要求——新会计准则、巴塞尔协议等新的监管要求不断出现。要真正做到以客户为中心，就必须更快地拓展新产品和新渠道，更有效地提高营销与服务的质量；为了提高风险控制能力，业务流程正在不断优化，银行需要完成从“部门银行”到“流程银行”的转变；银行数据资料在日益增长，需要更加充分地加以利用，以提供决策支持，改进经营管理等等。
四．信贷模型研究
国外对信贷研究大多是从信息不对称的角度展开的，20世纪70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷关系问题，研究信贷风险的产生和防范。随着信息经济学的出现，主要集中于两个问题：一个是道德风险，一个是逆向选择。
20世纪80年代开始研究者开始将目标转向贷款合约的研究。Bester认为当贷款方同时以贷款利率和抵押品要求作为对借款人的激励手段是，将有可能存在一个使贷款方筛选出有害风险的贷款合约。Scharfstein,David.Jeremy Stein研究了企业偿还贷款的动力问题，认为银行终止贷款会对企业产生激励，诱导其偿还贷款。Elizalde研究了三种信贷模型，只有一个企业的简化模型，用来研究企业的违约强度和违约概率；研究一个和多个企业信贷风险的综合结构模型及综合二者的调和性模型。
大批学者和机构也从银行信贷风险的贷前评估和贷后风险的度量对商业银行信贷风险进行研究。Altman率先用统计分析方法建立了5变量的Z评分模型和在此基础上加以改进的Zeta辨别模型。Martin提出了Logit分析模型，采用公司的一系列财务数据来预测公司破产或违约的概率。Greene和Smith运用遗传算法研究信贷风险评估问题。Koza在此基础上应用了遗传规划算法研究信贷风险评估问题。Coats和Pant采用神经网络分析法对美国公司和银行的财务危机分别进行了预测，取得一定的成果。David West建立了五种不同的神经网络模型，多层次感知器、专家杂合系统、径向基函数、学习向量量化和模糊自适应共振，用来研究商业银行信贷评价的准确性。
关于信贷风险度量模型一些机构和学者提出了五种模型。1993年，KMV公司利用Black-Scholes-Merton提出了著名的信用监测模型（credit monitor model）.1997nian J.P摩根联合但是一流的银行和KMV公司共同开发了信用度量术（credit metrics）采用二阶段法度量信用风险。1997年altman和kishore在开发债券的边际和累计死亡率表的基础上开发出死亡模型（mortality model）。瑞士信贷银行金融资产部于1997年开发出一种信贷风险度量模型，它是基于精算思想开发的信贷风险附加模型。1998年麦肯锡公司saunders和wilaon等理由基本动力学的原理，从宏观经济环境的角度分析借款人的信用迁移，建立了贷款组合观点模型（credit portfolio view model）。
总的来说，国外对商业银行信贷风险的研究主要从微观主体角度分析产生信贷风险的原因，运用相应的度量方法和控制信贷风险。这种风险方法主要针对市场经济较成熟的国家进行的，在国外的应用中取得了一定的效果。
五．国内信贷业务现状
目前中国银行业包括四大国有银行有商业银行、11家股份制商业银行、众多的城市商业银行和信用合作社，以及已经进入或准备进入中国的外资进入机构。此外还有政策性银行在特定的领域内发挥其职能。
在这些银行中，四大国有商业银行在规模和品牌等方面明显处于领先地位。另一方面股份制商业银行的市场份额则在过去几年里大幅度增长，到2003年6月底，以占中国各类金融机构总资产的13.6%。四大国有商业银行另一个重要优势是隐含的政府担保。随着银行业竞争加剧和储户风险意识的提高，银行的资信水平将日益重要。经过今年来的努力，中国银行业的资产质量已有很大改进，经营管理和内部控制也有提高，不少银行已初步完成管理决策、IT信息系统上的总行集中化控制。
但不可否认，中国许多银行还背着沉重的历史包袱，不良资产情况仍十分严重。据银监会统计，到2003年底，中国银行业金融机构不良贷款合计为2.4万亿元，占全部贷款的15.9%。在这种情况下，中国银行的资产充足率普遍较低。中国银行在内部管理、资信评估能力和授信体制、风险控制能力等各方面都还有很多缺陷，员工队伍素质和知识技能结构有待提高，管理信息系统也还远未完善。
而且，中国银行在信贷工作中还往往受到种种外在压力和行政干扰，授信决策并不完全建立在资信因素上。扶持地方经济、帮助国营企业脱困、发展重点产业等等还经常是影响授信决策的重要因素。此外，由于历史的原因，四大国有商业银行的网点和人员队伍过于庞大，造成经营上的巨大压力，在管理运营商业还失于低效迟缓。中国银行的人民币存货的利率仍受到控制，在存款方面，除了保险公司五年及3亿以上的存款允许由双方自主决定利率外，其余各项人民币存款利率均了由人行统一规定。在贷款方面，人行也规定必须在一个范围内浮动。这方面就决定了银行人民币存贷款的利差收中国银行所面对的许多客户的经营不够规范，财务报告不够健全可信，有关个人客户的资信信息也相当匮乏，使得银行很难准确地衡量贷款人的资信水平和还贷能力。这就导致中国贷款市场缺乏层次感：一方面，由于许多企业财务报告上的问题，银行难以准确地评估其资信水平；另一方面，由于利率管制，银行也无法根据客户的资信水平充分调整利率。
中国加入WTO后，对中国金融业带来严峻的挑战。在网络经济时代，随着信息技术和网络技术的发展，金融业的电子化（包括网络化和智能化）等特征越来越明显，电子化建设银以业务需求和金融创新为中心任务和目标。坚持系统的开放行、网络化、规范化和一体化，形成大集中和信息系统的一体化模式，加强银行支付结算和投资理财服务的技术手段和功能。根据电子商务时代的规则，结合市场环境的变化，制定金融电子化发展战略规划，把握市场和客户的需求，找出新的竞争对手和合作伙伴，以网络技术和电子商务委业务发展平台，完善金融服务方式，为客户提供辐射银行、保险、证券、基金等金融服务领域的“金融超市”式的金融服务。我国商业银行管理信息系统较国外同业,在整体规模和水平方面,还存在很大差距,信息资源闲置与需求不足的问题并存,造成资源的潜在浪费。我国商业银行的当务之急在于调整思路,推动管理信息系统的完善和深化。
上个世纪末连续爆发的几次金融危机，从负面凸显出金融管理在当代社会的重要地位。在中国，金融犯罪也日益成为一个困扰社会和经济发展的突出问题。关于中国改革开放以来有多少贪官外逃，他们卷走了多少资金；关于金融行业里由于管理不善造成了多少坏账呆账，有不同说法。无论具体的说法有何差别，但有一点事共同的：金融犯罪已给我们带来了太大的损失，对金融犯罪实施有效预防和严厉打击，十分必要，但从事物的发展过程来看，这都属于事前事后的行为，只有搞好金融机构自身的工作，才是解决问题的经常性、一般性方法。商业银行要做到支持经济发展和提高贷款收益率的双赢，还应加强对银行贷款企业的后期管理，同贷款企业结成利益共同体。对中资商业银行而言，要提高核心竞争力，必须不断进行管理创新和技术创新，而信贷系统的信息化管理和建设则是商业银行综合运用信息技术、提高管理水平与技术能力的有效途径。
建立管理决策支持系统是信息化建设的必然趋势，是商业银行顺应市场经济发展潮流；提高科学决策水平，是构建和完善现代化经营管理体制的需要。目前，我国商业银行在管理决策支持系统方面，主要实现了对信用风险的管理决策的信贷管理信息系统，同时，一些银行建立了与各类风险挂钩的风险监测预警系统，如：建设银行的信贷风险监测预警系统、兴业银行的流动性风险预警系统等。以集中信贷管理系统、数据仓库技术等的顺利推进和应用为标志，信息技术应用从业务操作层提升到管理决策层，信息科技的管理决策支持作用得到充分发挥，已成为管理决策的关键因素。
六、发展需求
商业银行信贷管理系统作为商业银行业务管理和信息管理体系的组成部分，在设计时应充分考虑标准化原则，即一方面应根据有关的国际、国内和工业标准进行系统的设计，另一方面应充分考虑商业银行在长期的业务管理和信息管理系统建设中形成的本行业和本系统内的有关规范，使得该系统能够达到与其它业务管理和信息管理系统高效、便利地互联的目标。
信贷管理信息系统应以客户为中心，以信贷风险管理为核心，满足信贷集约经营和规范管理的需要，将对银行信贷业务流、信息流进行一体化管理，其核心管理思想就是实现对"工作流（WOKEFLOW MANAGEMENT）"的管理。系统的应用将跨越多个部门。为了达到预期设定的应用目标，最基本的要求是系统能够运行起来，实现集成化应用，建立银行决策完善的数据体系和信息共享机制。实现信贷业务和管理的电子化管理，达到防范化解信贷风险、规范信贷操作、辅助管理决策、提高工作效率、促进业务发展、降低管理成本、优化资源配置、提高信贷资金效益为目的。
信贷综合管理系统既是信贷业务操作与信息处理，又是管理分析决策支持系统。因此，系统的业务需求本着适应现行信贷业务操作规范、满足信贷管理要求、兼顾未来业务发展的原则，将易初信贷综合管理系统改造成具有前瞻性的开放式、易维护、操作简捷的应用管理系统。
系统改造的业务需求牢牢把握银行信贷工作的经营思想，以信贷业务操作流程为基础，以数据库、数据仓库为有形载体，以信贷管理规章制度为依据，以适应信贷经营管理体制改革为出发点，通过本系统支持并推行新的信贷经营理念，实现贷款管理方式的根本性变革，为高层宏观决策提供有效的信息支持和决策支持。
北京乾元大通软件有限公司信贷综合管理系统在借鉴并吸收国内外成功银行成熟经验的基础上，以国际先进水平为标尺，规划设计注重前瞻性和开放性，确保该系统始终保持国内绝对领先地位。
系统不仅能够完全满足现有信贷业务的需要，还充分考虑信贷业务未来发展的需要，不断提高自身的兼容性和易扩展性，使之具有较强的可持续发展能力。
系统参数化程度强适应银行今后信贷经营管理体制的改革和结构调整的需要，配合银行经营战略和经营重心的重大调整。
系统以集中式数据库和数据仓库为依托，以提高信贷资产质量和效益为目标，集授权、授信、信用等级评定为一体、防范利率性风险、流动性风险、关联性风险，实现刚性控制与分类管理的有机结合。
