2月10日 24小时搬砖日报

18年2月9日8点至18年2月10日8点

由于币安系统维护，造成历史价格的异常波动，量化交易系统尚未能正确处理这种异常情况，所以本日报告内所有数据毫无参考意义，为了保证日报的延续性，还是发布，但除非想看看异常情况怎么影响计算，否则本日报告毫无意义，无需阅读

本日提示

1. 已通过一些指标剔除了大部分容易砸脚的交易对（主要是价格变化率），但仍不建议硬搬砖和简单的部分对冲搬砖
2. 硬搬请结合可做保证金交易的交易所
3. 可以结合多日报告观察，如果长期存在硬搬砖差价的交易对，通常存在确定的砸脚原因，比如无法提现等。欢迎人肉测试后反馈
4. 结合近期行情，如果法币进场一定要做好套期保值；考虑到近期美元贬值，远期合约还要考虑美金汇率变化

硬搬砖及循环对冲搬砖

通过量化交易程序，挑选出过去24H内，最具操作性和收益率的硬搬砖机会

表格数据说明：

1. 筛选所有交易所间，存在稳定价差的交易对
2. 挑出价差方向恒定的交易对
3. 按价差百分数的75%分位数逆序排列
4. 剔除24小时数据采样点价格变化率中，0变化率占比值大于0.7的记录
5. 回测数据不代表实际收益，也不代表我们实盘交易的品种和策略

排名前5的价格时间

量化交易

本栏目通过量化交易程序，挑选出前24H内，最具收益率的交易对

表格数据说明：

1. 量化交易的交易策略非常多，表格内数据使用最基本的对冲策略
2. 剔除24小时数据采样点价格变化率中，0变化率占比值大于0.5的记录
3. 挑出价差百分数的75%分位数大于1%的记录
4. 挑出正负价格波动比大于0.3的记录
5. 按价差百分数的75%分位数和正负价格波动比逆序排列
6. 为保护我们量化交易程序的策略成功率，暂时隐藏价差百分比在1.5%以上的数据，具体公布方式待定
7. 回测数据不代表实际收益，也不代表我们实盘交易的品种和策略

排名前5的价格时间序列

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时效避坑指南

本栏目动态收集最新的搬砖大坑，如无效交易，虚假交易，无法提币等等，等待群友们群策群力一起完善

1. Liqui交易所基础币种为Lun的交易数据无效，因为无法实际发生交易（已在上述统计中预先剔除）
2. ZB的usdt空气币（已在上述统计中预先剔除）

名词说明

数据范围：

1. 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb （更多交易所陆续添加中）
2. 每隔3分钟左右采样所有交易对最近成交单价

表格字段解释：

1. 基础币种/计价币种，构成交易对
2. 交易所1，交易所2：存在价差的两个交易所
3. 价差%：在同一时点上，交易所1价格减去交易所2价格，除以两个价格中较小的一个价格取百分数，保留正负号表示方向；每隔3分钟左右对所有交易所价格采样
4. 价差% 标准差：24小时内所有价差%绝对值序列的标准差
5. 价差% 平均值：24小时内所有价差%绝对值序列平均值
6. Q25，Q50，Q75：24小时内所有价差%绝对值25%，50%，75%分位数
7. 相关度：24小时内，两个交易所所有价格采样点的皮尔逊相关数
8. 价1零变化率占比，价2零变化率占比：24小时内交易所所有采样价格相对上一个时点计算变化率，其中0变化（即无变化）占所有变化率的百分比
9. 回测余额：投入1个计价币种，24小时交易后的余额

回测算法：

1. 硬搬砖回测：投入1个计价币种，时间均分10次交易完成交易所低买，模拟90分钟完成交易所间搬砖，然后时间均分10次交易完成高卖；如果24小时结束基础币种仍有余额，则按市场价清仓
2. 量化交易回测：每个交易所投入0.5个计价币种，时间均分10次交易完成建仓，按目标利润空间的50%分位数自动交易，至回测周期结束基础币种仍有余额，则按市场价清仓
3. 交易手续费统一按0.1%估算，忽略提币费用