Python量化交易学习笔记（2）——A股数据下载

由于笔者只接触过A股交易，因此本系列笔记仅针对A股交易展开。笔者的计算机为Windows 10 64位操作系统。

TOP极宽量化总群（124134140）群文件中提供了大量的学习资料，一眼看去有点懵圈。按照习惯，先去找代码。在文件夹“zwPython字王派森开发平台”下可以找到“zwPython2020”，下载后解压，推荐解压至C盘或者D盘根目录下，解压后的目录名称为“zwPython”，里面包含了量化平台及集成开发环境。在文件夹“数据包&其他相关资源”内，找到“TQDat金融数据集2020”，下载后解压到zwPython目录下，解压后文件夹名称为“TQDat”，里面包含了数据下载程序及部分历史数据。解压完成后，目录结构为：

进入“zwPython”文件夹，打开“zwPy.bat”，会启动平台内置的VSCode。Visual Studio Code是微软发布的跨平台源代码编辑器，支持多种语言和文件格式的编写。

在VSCode中点击“查看”菜单，勾选终端选项打开终端，在终端中显示默认的工作目录为“D:\zwPython\demo”，输入命令“cd $.$$.$\TQDat\TQDown2020v1\”，将工作目录切换至“D:\zwPython\TQDat\TQDown2020v1”。打开该目录下的“tqdown_day.py”文件，“tqdown_day.py”用于下载A股的K线数据，但是直接运行时看不到任何下载数据的。只需要做一个简单的修改，即可完成下载更新。在“tqdown_day.py”第56行，将’tqDat/day/‘修改为’$.$$.$/$.$$.$/tqDat/day/’，即将：

xtyp,rdat='D','tqDat/day/'

修改为：

xtyp,rdat='D','../../tqDat/day/'

这里实际是目录设置问题，代码中的目录与实际目录布局不一致。

同时，为了便于后续使用backtrader进行回测，我们将下载的数据均按时间升序进行排列。在“D:\zwPython\TQDat\TQDown2020v1\topqt\topq_ddown2019.py”第307行，将ascending=False修改为ascending=True，修改后代码为：

xd=xd.sort_values(['date'],ascending=True);

代码修改后，即可运行“tqdown_day.py”，完成A股日K线数据下载更新。更新后的数据位于“D:\zwPython\TQDat\day\stk”文件夹内。

除了股票数据外，程序还对指数及ETF数据进行了下载，下载后数据总大小为500MB+。

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