经典策略之Dual Trust策略

一、Dual Trust 策略介绍

市场无外乎出现震荡或是趋势行情，在出现后者时价格动向更容易判断。因此想要过滤掉震荡行情、提高交易胜率是投资者们的共识，而今天我们为大家介绍的Dual Trust策略其核心思想就是通过过滤掉震荡行情，抓住趋势从而获得收益。

Dual Thrust由Michael Chalek在20世纪80年代开发， 曾被《Future Thruth》杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust策略作为趋势跟踪系统，简单易用、适用度广、思路简单，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于各大市场中。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，是该策略的核心所在。

二、Dual Trust 策略实现步骤

那么说了这么多，Dual Thrust策略究竟是如何实现的呢？

当当当~答案就是通过以下的三个步骤。

步骤一

取HH、LC、HC、LL如下：

HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。

步骤二

通过以上数据计算震荡区间及上轨下轨。

震荡区间：

Range = Max(HH-LC,HC-LL)

上轨：Buyline=Open+K1*Range

下轨：Sellline=Open-K2*Range

步骤三

具体开仓、平仓规则如下：

当价格突破上轨时，开多仓；当价格突破下轨时，开空仓。

如当前时点有同方向仓位，无需操作，若有反向持仓，先平仓再开仓。

 三、策略实证

我们也别光说不练，打开天语CTA平台，使用软件内置的经典十大策略，我们来测一测它的表现情况。

使用标的：螺纹主力连续

使用周期：5MIN

测算区间：16年1月回测至18年年底

在使用策略源码的情况下，年化收益率20%，不过回撤比较大足足有40%。

特别是在16年1月至17年8月的连续上涨行情的中，净值增长177%高于螺纹指数的137%，有不错的超额收益。

再看一看18年整体行情：

净值走势基本与螺纹指数相当，面对行情的急速变化反应能力一般，在2、9、10三个月出现明显的净值回撤。值的夸奖的是在11月，也就是下跌的延续阶段，策略重新开始获益，并先于螺纹指数回升。

这么看，DT策略不愧被投资者誉为经典，在明显的趋势行情中已经能够获得超过指数本身的收益。小格学艺不精，下次让大特来对代码改进改进，岂不是美滋滋。

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