经典策略之Dual Trust策略

一、Dual Trust 策略介绍

市场无外乎出现震荡或是趋势行情,在出现后者时价格动向更容易判断。因此想要过滤掉震荡行情、提高交易胜率是投资者们的共识,而今天我们为大家介绍的Dual Trust策略其核心思想就是通过过滤掉震荡行情,抓住趋势从而获得收益。

Dual Thrust由Michael Chalek在20世纪80年代开发, 曾被《Future Thruth》杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust策略作为趋势跟踪系统,简单易用、适用度广、思路简单,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于各大市场中。在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,是该策略的核心所在。

二、Dual Trust 策略实现步骤

那么说了这么多,Dual Thrust策略究竟是如何实现的呢?

当当当~答案就是通过以下的三个步骤。

步骤一

取HH、LC、HC、LL如下:

HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。

步骤二

通过以上数据计算震荡区间及上轨下轨。

震荡区间:

Range = Max(HH-LC,HC-LL)

上轨:Buyline=Open+K1*Range

下轨:Sellline=Open-K2*Range

步骤三

具体开仓、平仓规则如下:

当价格突破上轨时,开多仓;当价格突破下轨时,开空仓。

如当前时点有同方向仓位,无需操作,若有反向持仓,先平仓再开仓。

经典策略之Dual Trust策略_第1张图片

 三、策略实证

我们也别光说不练,打开天语CTA平台,使用软件内置的经典十大策略,我们来测一测它的表现情况。

使用标的:螺纹主力连续

使用周期:5MIN

测算区间:16年1月回测至18年年底

经典策略之Dual Trust策略_第2张图片

在使用策略源码的情况下,年化收益率20%,不过回撤比较大足足有40%。

特别是在16年1月至17年8月的连续上涨行情的中,净值增长177%高于螺纹指数的137%,有不错的超额收益。

再看一看18年整体行情:

净值走势基本与螺纹指数相当,面对行情的急速变化反应能力一般,在2、9、10三个月出现明显的净值回撤。值的夸奖的是在11月,也就是下跌的延续阶段,策略重新开始获益,并先于螺纹指数回升。

经典策略之Dual Trust策略_第3张图片

经典策略之Dual Trust策略_第4张图片

这么看,DT策略不愧被投资者誉为经典,在明显的趋势行情中已经能够获得超过指数本身的收益。小格学艺不精,下次让大特来对代码改进改进,岂不是美滋滋。

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