backtrader

金融工程--基于backtrader的回测框架

背景1、使用框架帮助提升回测的准确度基础概念量化回测手续费（Commission）：手续费是交易者在执行交易时需要支付给经纪商的费用。这个费用可能是固定的，也可能是基于交易金额的百分比。滑点（Slippage）：滑点是指交易实际执行价格与预期执行价格之间的差异。滑点可能是由于市场波动、交易量不足或执行速度慢等原因造成的。保证金（Margin）：保证金是交易者在进行杠杆交易时需要存入的一部分资金，作

bw876720687·2024-08-27 14:54

详解低门槛搭建个人量化平台 - backtrader+pyfolio 做策略回测（6）

记录最近用backtrader+pyfolio做策略回测。

阿岛格·2024-02-20 17:24

8. 详解低门槛搭建个人量化平台 - vnpy+backtesting策略回测（7）

上篇谈到简单使用backtrader+pyfolio做策略回测。这篇使用vn.pybacktesting引擎，做策略回测，并将结果展示在自己的量化平台的web页面上。

阿岛格·2024-02-20 17:24

Backtrader 文档学习- 整体架构功能分析理解

Backtrader文档学习-架构功能分析理解1.概述backtrader是一个用于开发和执行交易策略的Python框架。

六月闻君·2024-02-19 11:04

量化交易回测框架Backtrader使用plot画图

简介前面的文章一直都是以控制输出数据为主，可能比较抽象，backtrader框架是将数据可视化的，实现也特别简单，调用plot方法即可。

一块自由的砖·2024-02-13 13:12

Backtrader 文档学习- Plotting - Plotting Date Ranges

Backtrader文档学习-Plotting-PlottingDateRanges1.概述1.9.31.x版本增加了绘制部分图形的功能。

六月闻君·2024-02-10 04:54

Backtrader 文档学习- Sizers

Backtrader文档学习-Sizers1.概述智能仓位Strategy提供了交易方法，即：buy，sell和close。

六月闻君·2024-02-10 04:53

Backtrader 文档学习- Plotting

Backtrader文档学习-Plotting虽然回测是一个基于数学计算的自动化过程，还是希望实际通过可视化验证。无论是使用现有算法回测，还是观察数据驱动的指标（内置或自定义）。

六月闻君·2024-02-10 04:53

Backtrader 文档学习- Plotting -Plotting on the same axis

Backtrader文档学习-Plotting-Plottingonthesameaxis1.概述在同一轴上绘图，绘图是在同一空间上绘制原始数据和稍微(随机)修改的数据，但不是在同一轴上。

六月闻君·2024-02-10 04:23

Backtrader 文档学习- Observers - Reference

Backtrader文档学习-Observers-Reference1.Benchmarkclassbacktrader.observers.Benchmark()观察器存储策略的回报和参考资产的回报，

六月闻君·2024-02-06 11:26

Backtrader 文档学习- Observers

Backtrader文档学习-Observers1.概述在backtrader中运行的策略主要处理数据源和指标。

六月闻君·2024-02-05 17:15

Backtrader 文档学习-Indicators- TA-Lib

Backtrader文档学习-Indicators-TA-Lib1.概述即使BT提供的内置指标数量已经很多，开发指标主要是定义输入、输出并以自然方式编写公式，还是希望使用TA-LIB。

六月闻君·2024-02-05 17:45

Backtrader 文档学习- Observers - Benchmarking

Backtrader文档学习-Observers-Benchmarking1.概述backtrader包括两种不同类型的对象，可以帮助跟踪：Observers观察者Analyzers分析器在分析器领域中

六月闻君·2024-02-05 17:42

Backtrader 文档学习- Broker - Cheat-On-Open

Backtrader文档学习-Broker-Cheat-On-Open1.概述V1.9.44.116增加了CheatOnOpen的支持。

六月闻君·2024-02-03 03:09

Backtrader 文档学习- Analyzers - Analyzers Reference（下）

Backtrader文档学习-Analyzers-AnalyzersReference（下）1.PeriodStats（1）定义classbacktrader.analyzers.PeriodStats

六月闻君·2024-02-03 03:39

Backtrader 文档学习- Analyzers - PyFolio

Backtrader文档学习-Analyzers-PyFolioAsof(atleast)2017-07-25thepyfolioAPIshavechangedandcreate_full_tear_sheetnolongerhasagross_levasanamedargument.Consequentlythesampleforintegrationdoesn

六月闻君·2024-02-02 05:28

Backtrader 文档学习- Analyzers - Analyzers Reference（上）

Backtrader文档学习-Analyzers-AnalyzersReference（上）1.Analyzers对象用于对照参考中涉及的方法和属性。

六月闻君·2024-02-02 05:28

Backtrader 文档学习- Analyzers

Backtrader文档学习-Analyzers1.概述无论是回测还是交易，分析交易系统表现的关键，不仅是否仅获得利润，还是以高风险获得利润，或者与参考资产（或无风险资产）相比是否更值得努力。

六月闻君·2024-02-02 04:58

Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

Backtrader文档学习-Broker-Fillers1.概述当使用交易量进行订单执行时，backtrader的模拟broker具有默认策略：忽略交易量（默认策略是broker忽略成交量）基于两个前提条件

六月闻君·2024-02-02 04:56

基于backtrader的三均线策略（多参数自动调优和回测）

飘逸高铁侠·2024-01-31 10:40

基于backtrader和pyfolio的海龟策略

基于backtrader和pyfolio的海龟策略策略思路指标计算：用20日的最高、最低、收盘价计算平均真实波幅ATR；计算出近20日的最高与20日最低价，构建唐奇安通道。

飘逸高铁侠·2024-01-31 10:10

Backtrader 文档学习-Bracket Orders

Backtrader文档学习-BracketOrders1.概述组合订单类型是一个非常宽泛的订单类别，只要brokder支持的订单类型都可以，包括(Market,Limit,Close,Stop,StopLimit

六月闻君·2024-01-31 05:33

Backtrader 文档学习-Broker

Backtrader文档学习-Broker1.类概述属于类classbacktrader.brokers.BackBroker()看一下类属性和方法：b=bt.brokers.BackBroker()broker_attribute

六月闻君·2024-01-31 05:03

Backtrader 文档学习-Slippage

Backtrader文档学习-Slippage1.概述回测无法保证真实的市场条件。无论市场模拟有多好，在真实市场条件下都可能发生滑点。

六月闻君·2024-01-31 05:03

Backtrader 文档学习-Order StopTrail(Limit)

Backtrader文档学习-OrderStopTrail(Limit)1.概述版本1.9.36.116之后支持[StopTrail,StopTrailLimitandOCO]的订单类型，并支持broker

六月闻君·2024-01-31 05:32

backtrader结合大语言模型chatGPT

点此获取扫地僧backtrader技术教程========现在大语言模型chatGPT非常热，很多人用它来辅助编写程序。那么，能不能利用大语言模型来辅助编写backtrader策略程序呢？

扫地僧量化·2024-01-24 07:51

量化交易回测框架Backtrader给策略增加买卖手续费

具体可以参看Backtrader官方文档quickstart原理broker是经纪人/交易所的角色，通过broker.setcommission方法设置手续费实践实现目标：买卖还是和以前的一样，手续费设置为

一块自由的砖·2024-01-20 16:25

量化交易回测框架Backtrader使用optstrategy优化

Backtrader提供了一个参数优化的方法，可以按照给出的范围来运行，大家可以根据结果寻找最优的均线天数。

一块自由的砖·2024-01-17 19:50

《BackTrader量化交易图解》第9章：回测结果分析

9.1常用量化分析指标9.2Analyzer分析类9.3Analyzer分析模块架构图9.4SQN指数9.5案例：回测数据基本分析9.6案例：回测数据扩展指标分析9.回测结果分析9.1常用量化分析指标使用BackTrader

C与Python实战·2024-01-14 14:24

《BackTrader量化交易图解》第10章：Trade 交易操作

量化回测分析流程10.2Cerebro类模块10.3案例：Trade交易10.4实盘交易机器隐性规则10.5Stake交易数额和Trade交易执行价格10Trade交易操作10.1量化回测分析流程从本章开始讲解BackTrader

C与Python实战·2024-01-14 14:24

《BackTrader量化交易图解》第8章：plot 绘制金融图

多曲线金融指标8.3Observers观测子模块8.4plot绘图函数的常用参数8.5买卖点符号和色彩风格8.6vol成交参数8.7多图拼接模式8.8绘制HA平均K线图8.plot绘制金融图8.1金融分析曲线BackTrader

C与Python实战·2024-01-11 09:21

backtrader框架初探，轻松跑通策略并策略分析

网上有很多backtrader的文章，并有些将其与vnpy做比较，经过安装后发现，还是backtrader教程简单。

airyv·2024-01-07 06:45

pyfolio工具结合backtrader分析量化策略组合，附源码+问题分析

pyfolio可以分析backtrader的策略，并生成一系列好看的图表，但是由于pyfolio直接install的稳定版有缺陷，开发版也存在诸多问题，使用的依赖版本都偏低，试用了一下之后还是更推荐quantstats

airyv·2024-01-07 06:04

Backtrader 文档学习-Data Feeds（上）

Backtrader文档学习-DataFeeds1.数据载入Quickstart中已经学习了基础的数据载入到cerebro中。

六月闻君·2023-12-25 12:00

Backtrader 文档学习-Data Feeds（下）

Backtrader文档学习-DataFeeds（下）1.DataResampling当数据仅在单个时间范围内可用，需要在不同的时间范围内进行分析时，就需要进行一些重采样。

六月闻君·2023-12-25 12:00

Backtrader 文档学习-Cerebro

Backtrader文档学习-CerebroCerebro是控制中心：1.收集所有的输入(DataFeeds)、演员(Stratgegies)、观众(Observers)、评论家(Analyzers)和记录者

六月闻君·2023-12-25 12:30

Backtrader 文档学习-Strategy

Backtrader文档学习-Strategy策略通过方法的形式体现生命周期。是BackTrader的核心模块，需要好好研读。

六月闻君·2023-12-25 12:29

量化交易回测框架Backtrader给策略增加买卖逻辑

具体可以参看Backtrader官方文档quickstart原理核心逻辑是重写策略Strategy的两个重要函数:notify_order和next。

一块自由的砖·2023-12-23 03:48

量化交易回测框架Backtrader使用框架的技术指标（indicators）

backtrader框架封装一部分比较常用的技术指标函数，实际项目用，我们会使用技术分析库ta-lib，以后在使用框架做分析是会针对ta-lib做详细的介绍。

一块自由的砖·2023-12-18 14:20

Backtrader 文档学习-Quickstart

Backtrader文档学习-Quickstart0.前言backtrader，功能十分完善，有完整的使用文档，安装相对简单（直接pip安装即可）。

六月闻君·2023-12-15 11:34

Backtrader绘图cerebro.plot报错问题的处理

Backtrader绘图cerebro.plot报错问题的处理1.问题描述在jupyter中使用BackTrader，使用绘图功能时：cerebro.plot()提示错误：ValueError:AxislimitscannotbeNaNorInf

六月闻君·2023-11-27 05:02

【86 backtrader实现crypto交易策略】backtrader和ccxt对接实现中低频自动化交易-01

最近有点空闲，尝试把backtrader和一些实盘交易的接口对接一下，方便大家进行中低频交易，主要目标包括：股票(qmt),期货(ctpbee),crypto(ccxt),外盘交易(ib，已实现，但是版本比较旧

云金杞·2023-11-16 14:18

backtrader卖出self.sell和self.close的区别

self.sell(size=100)表示从总仓位中卖出size个仓位，如果不指定，则默认卖出1个仓位self.close()表示当前标的所有持仓全部一次性清空在大A交易请注意，每次买入，卖出最少都是100股，为一手，因此为了和实际更加切合，使用中size最少100，或者100的倍数

一眼青苔·2023-11-14 15:06

[量化投资-学习笔记012]Python+TDengine从零开始搭建量化分析平台-策略回测

defbacktrader(fcode):sql_query=f"SELECTtdateasts,closeFROM{db_name}.{table_name

DBA大董·2023-11-12 16:30

Backtrader官方中文文档:第六章Data Feed数据源

本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用

windanchaos·2023-11-11 00:46

Python量化交易-动量交易策略

pipinstallyfinancepandas-tabacktrader此代码正在安装四个不同的库：yfinance、pandas-ta、backtrader。

Omer_·2023-11-09 20:08

python从零开始写一个量化交易策略，框架要如何设计？

一直有朋友询问我关于量化交易的问题，虽然之前也介绍了一些量化交易框架（backtrader）的使用，但是依然有很多人还是比较困惑，为什么呢？

程序员晓晓·2023-10-25 00:34

arrow(c++)改写empyrical系列1---用arrow读取基金净值数据并计算夏普率

arrow新手上路，第一次自己去实现功能，实现的大概率并不是最高效的方式，但是我也踏出了用arrowc++改写backtrader的第一步。

云金杞·2023-10-22 00:13

量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（8）-交易系统代码详解

本文将介绍Backtrader的交易系统，包括Order、Broker、Trade和Sizer等和交易相关关键类。Order（订单）这个有翻译为订单，也有翻译为委托单的，后续统一为订单。

仓鼠大王·2023-10-18 08:48

超全，Python 量化金融库汇总

很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。科学运算和数据结构

爱摸鱼的菜鸟程序员·2023-10-11 09:36

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