量化交易策略:深沪市期权分钟级行情数据获取(附python代码)

上一篇文章我们了解了期权实时市场行情的获取方法,接下来就可以将历史行情数据保存下来,以备后面回测。本文将介绍如何使用Python获取深沪市期权分钟级行情数据,并通过实例代码演示如何获取和保存数据。

准备工作

在开始之前,需要安装一些必要的Python库,包括aksharepandasdatetimeos。可以使用以下命令进行安装:

pip install akshare pandas datetime os

获取沪市所有合约的期权行情数据

先通过获取风险指标数据,得到合约编码与合约名称的对应数据。可以使用akshare库获取期权的风险指标数据。定义一个函数risk()来实现这个功能。

def risk(date)

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