时序数据研究之篇《二》参数指标理论篇---计算各类指标参数

      1、MA:移动平均线, 常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。其中,5天和10天的短期移动平均线,是短线操作的参照指标,称做日均线指标;30天和60天的是中期均线指标,称做季均线指标;120天、240天的是长期均线指标,称做年均线指标。

                 计算方式:N日移动平均线=N日收盘价之和/N     MA(N)=close(N)/N

 

      2、EMA:指数移动平均线,是一种趋向类指标,指数移动平均值是以指数式递减加权的移动平均。一般常用均线12日、20日和26日的指标。

                 计算方式:

                         EMA(X,N)求X的N日指数平滑移动均线。算法是:
                         若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
                         EMA引用函数在计算机上使用递回算法很轻易实现,但不轻易理解。例举分析说明EMA函数。
                         X是变量,天天的X值都不同,从远到近地标记,它们分别记为X1,X2,X3,….,Xn
                         假如N=1,则EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/(1+1)=X1
                         假如N=2,则EMA(X,2)=[2*X2+(2-1)*Y’]/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
                         假如N=3,则EMA(X,3)=[2*X3+(3-1)*Y’]/(3+1)=[2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)]/4=(1/2)*X3+(1/3)*X2+                                                                                                                     (1/6)*X1=3/6*X3+2/6*X2+1/6*X1
                         假如N=4,则EMA(X,4)=[2*X4+(4-1)*Y’]/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+         

                                                                                                            (1/6)*X1)=4/10*X4+3/10*X3+2/10*X2+1/10*X1
                                                                                                          =2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1
                         假如N=5,则EMA(X,5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
                                     =(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+  (1/15)*X1=5/15*X5+4/15*X4+3/15*X3+2/15*X2+1/15*X1
                   

                         …………循环下往吧:)

                         EMA(X,6)=6/21*X6+5/21*X5+4/21*X4+3/21*X3+2/21*1/21*X1
                    提示,系数的分母是各个系数分子之和,而系数的个数就是EMA(X,N)中的N,还有一个需要留意的就是系数的分子和系数后参数的下标是一致的

 

                具体不懂你也可以百度一下:https://baike.baidu.com/item/EMA/12646151?fr=aladdin,都是讲的一个递归算法!

 

     3、 MACD:这个我还是直接上我自己之前做的学习笔记吧!上面有讲计算方式:http://note.youdao.com/noteshare?id=f2787a3794ac88097dc666f96b5fc914&sub=F711750A87B1478A9364A7C3F5270D19

 

     4、CCI:顺势指标,是测量股价是否已超出常态分布范围的一个指数,由唐纳德·R.兰伯特(DonaldLambert)所创,属于超买超卖类指标中较特殊的一种,波动于正无限大和负无限小之间。

          使用方法:

  •              当CCI从0~+100的正常范围内,由下往上突破+100时,股指或股价有可能出现强势上涨,是买入的时机;当CCI从+100之上,由上往下跌破+100,股指或股价短线有可能出现回调,是卖出的时机。当CCI从0~-100的正常范围内,由上往下跌破-100时,股指或股价有可能出现弱势下跌,是抛出的时机。当CCI从-100的下方,由下往上突破-100时,有可能出现反弹,可逢低买入。
  •               CCI运用也可以用顶背离来判断短线顶部的出现,用底背离来判断短线底部的到来

             计算方式:

                                 * CCI(n) = (TP- MA) ÷MD ÷0.015

                                 * TP = (最高价 +最低价 + 收盘价) ÷ 3

                                 * MA = 最近n日(TP)价的累计和÷n

                                 * MD = 最近n日 (MA - TP)的绝对值的累计和 ÷ n

                                 * 系统默认n为14

 

     5、ATR:真实波幅(ATR average true range)主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下,但是如果有主力资金进出时,股价波幅往往会加剧。另外,在股价横盘整理、波幅减少到极点时,也往往会产生变盘行情。真实波幅(ATR)正是基于这种原理而设计的指标。

              计算方式:

                          1、TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值

                          2、真实波幅(ATR)=TR的N日简单移动平均

                          3、参数N设置为14日

               应用法则:

                          1.常态时,波幅围绕均线上下波动。

                          2.极端行情时,波幅上下幅度剧烈加大。

                          3.波幅TR过高,并且股价上涨过快时,则卖出。

 

     6、BOLL:布林线指标,其英文全称是“Bollinger Bands”,布林线(BOLL)由约翰布林先生创造,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标,股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。

               使用方法:
                       (1) 股价高于这个波动区间,即突破阻力线,说明股价虚高,故卖出;
                       (2) 股价低于这个波动区间,即跌破支撑线,说明股价虚低,故买入。

              计算公式:
                       中轨线=N日的移动平均线
                       上轨线=中轨线+K倍的标准差
                       下轨线=中轨线-K倍的标准差
                       (K为参数,可根据股票的特性来做相应的调整,一般默认为2)

 

     7、MTM:动量指标,动量指标(MTM)也称为动力指标,其英文全称是“Momentum Index”,是一种专门研究股价波动的中短期技术分析工具。

                 使用方法:

                       (1)一般情况下,MTM由上向下跌破中心线时为卖出时机,相反,MTM由下向上突破中心线时为买进时机。

                       (2)因选设10日移动平均线情况下,当MTM在中心线以上,由上向下跌穿平均为卖出讯号,反之,当MTM在中                                  心线以下,由下向上突破平均线为买入讯号。

                计算公式:

                             MTM=当日收盘价-N日前收盘价

                             其中:N为设定参数,一般选设10日,亦可在6日至14日之间选择。

 

     8、ROC:变动率指标,乃以今天的收盘价比较其N天前的收盘价的差除以N天前的收盘(本质其实是N日K线的涨幅),以比率表示之。

               使用方法: 

                       1、 ROC波动于“常态范围”内,而上升至第一条超买线时,应卖出股票。

                       2、 ROC波动于“常态范围”内,而下降至第一条超卖线时,应买进股票。

                       3、 ROC向上突破第一条超买线后,指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大,指标碰触第二条超买线时,涨                                  势多半将结束。

                       4、 ROC向下跌破第一条超卖线后,指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大,指标碰触第二条超卖线时,跌                                  热多半将停止。

                       5、 ROC向上穿越第三条超买线时,属于疯狂性多头行情,涨涨涨!涨不停,回档之后还要涨,应尽量不轻易卖                                  出持股。

                       6、 ROC向上穿越第三条超卖线时,属于崩溃性空头行情,跌跌跌!跌不休,反弹之后还要跌,应克制不轻易买                                 进股票。

             计算公式:

                         1、 AX=今天的收盘价—12天前的收盘价

                         2、 BX=12天前的收盘价

                         3、 ROC=AX/BX

 

     9、SMI:随机动量指标(Stochastic Momentum Index,SMI),SMI是对KD%的改良,由于引进了动量指数的特点,与传统的KD%相比,有以下优点:
     1、利用了指数移动平均数EMA将%D平滑化,从而过滤了短期的随机波动,更能反映市场的趋势,较适合中线操作;
     2、转势信号较为可靠;
     3、随机动量指数SMI的背离讯号明显,容易察觉;

 

     10、WVAD 威廉变异离散量 ,是一种加权的量价动量指标,由Larry Williams所设计,其作用在于测量从开盘至收盘期间,买方与卖方各自的爆发力程度。运用WVAD指标,应先将参数设为长期。
                 1、指标为正值时,代表多方的冲力占优势,应买进。
                 2、指标为负值时,代表空方的冲力占优势,应卖出。

                 计算公式:

                        A=当天收盘价-当天开盘价

                        B=当天最高价-当天最低价

                        V=当天成交金额

                        WVAD=∑n(A÷B×V)    一般n取6或12

 

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