统计套利六--交易量&回归模型

最近在写交易系统的时候，对交易量的这个隐藏的利器思考了一些时间。也看了一些关于交易量的书，另外粗略过了几本理论上的时间序列模型的书。我觉得一个优异的交易系统是需要深层次挖掘交易量的信息的。或者说，可以用交易量的信息过滤一些明显不合理的交易信号。某一些数据有助于我们判断趋势的临界是否到达，即当前状态是否会出现反转。

一本介绍交易量的书，书名叫<趋势是金 从成交量分析中轻松获利>。老外写的，说实话，有点文绉绉的感觉。可以浓缩成五十页以内，却弄了几百页，估计为了卖高的价格吧。

另外几本时序建模的书。

不一一细论这几本书的内容了。几本时序建模的书太狗屎了。堆砌数学公式，堆砌公式。大学数学专业本科背景，自认为还能够有点数学素养。看这类书，唯一的感觉是作者试图用一堆公式掩盖他对理论的不理解。或者说试图恫吓读者。

<趋势是金>一书主要讲成交量的数据隐藏的内容。全书总结成一句话:成交量信息是市场变化的前导，价格是结论。不过我不是很苟同其成交量是价格运动的外力这样的观点。

现提我自己的观点如下：

1、资金是价格运动的外力

2、成交量是价格运动积蓄的势能。--此处我讲股票价格用弹簧运动来描述。其遵循不闭合的胡克定律。因为有外力影响。

3、高于某一平衡状态价格的股票价格，其交易量反映的能量是下跌势能。低于某一均衡价格的股票价格，其成交量是上涨势能。

用公式描述：p=kx^2+m

其中k是弹簧系数，m是外力。此处通俗的描述，k是价格运动系数，m是资金流入。【资金的流出的影响已经潜在的包含在价格运动系数里面。如果需要细化度量，亦可将资金流出剥离到m中，然此时需要剥离资金流出对k系数的影响】。价格运动可以看做是以时间为x坐标轴的遵守胡克定律的弹簧运动。

在说一下为何标题是交易量&回归模型吧。因为我觉得交易量的数据是用描述某一往复运动（弹簧运动）的，而这个模型与实际交易模型中的回归模型十分贴近。故而两者并到一起描述。
给一个文字性的总结：
1、交易意味着分歧。跌停，涨停大家意见很一致。跌停，卖家想卖，但是没人买。涨停，买家想买，卖家不卖。
2、上涨过程当换手率（交易量）达到某一比例的时候，意味着意见过于差异化，下跌通道即将打开。（中长期）
3、下跌过程此原理不是很明确。
    a)下跌过程交易量放大，继续下跌是大概率事件。
    b)下跌过程，已接近止跌状态，交易量萎缩，价格平滑，注意是否在积累势能。
    c)其他信息保密，参数保密。