python-大智慧-BIAS乖离率编写

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Created on Wed May 24 15:47:51 2017

@author: yunjinqi 
 
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Differentiate yourself in the world from anyone else.
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import pandas as pd  
import numpy as np  
import datetime  
import time  
#获取数据  
df=pd.read_csv('C:/Users/HXWD/Desktop/000001.csv',encoding='gbk')  
df.columns=['date','code','name','close','high','low','open','preclose',  
'change','change_per','volume','amt']  
df=df[['date','open','high','low','close','volume','amt']]  
df.head()  
def get_BIAS(df,L1=6,L2=12,L3=24):
    '''
    乖离率
算法：
    当日收盘价与移动平均线之间的差距；
用法：
    正的乖离率愈大，表示短期获利愈大，则获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性愈高。
    按个股收盘价与不同天数的平均价之间的差距，可绘制不同的BIAS线。
参数：
    系统绘制三条BIAS线，分别为收盘价与L1日、L2日、L3日移动平均价的差。'''
    df['bias1']=100*(df['close']-df['close'].rolling(L1).mean())/df['close'].rolling(L1).mean()
    df['bias2']=100*(df['close']-df['close'].rolling(L2).mean())/df['close'].rolling(L1).mean()
    df['bias3']=100*(df['close']-df['close'].rolling(L3).mean())/df['close'].rolling(L1).mean()
    return df
get_BIAS(df)
df.tail()

注：以上代码仅供参考，需要单独编写文华财经，金字塔，大智慧，通达信，TB， Python 平台的指标、策略等，请联系扣扣1733505732，兼职时间：工作日下午18:00-22:00，节假日。