陆铭微观计量笔记第二集（2013）

第二集

文章怎么写，看回归结果，能讲什么故事。
大处着眼，小处着手
真实的motivation在哪里呢？ 大：【城乡分割到城乡融合制度】于世界经济。小：幸福感与差异。
不同学者差异，散与紧。理论和思想有一致性。看x有关。

• 教材推荐：伍德里奇，利用他的数据库；jushua D. Angrist and Jom-Steffen Pischke,2009,Mostly Harmless Ecnometrics , An Empiricist's Companion,Princeton

OLS

• 残差项均值为0
• 收入变量，通常取对数，变量容易成正态分布，残差也倾向于成正态分布，均值倾向于0
• 最小二乘：最小残差平方之
• R平方，模型解释的部分占整个部分的比例

R平方不重要，微观研究很多5-10%，绝大多数关注贝塔系数，即影响程度（斜率）。
R平方又重要，越接近100%；越大显著性越高；有的问题不是求斜率，特定问题需要高的R平方。

• 取log好处：看起来成正态分布；减少异方差性；弹性

1. 货币单位来度量，取对数
2. 百分比，取对数

U和倒U中一次项和二次项如果一正一负：要计算拐点，看实际数据在拐点两边分布，可能分布不均。

• 显著不显著，报告standard error，别报告t值。
• standard error：抽样值与真实值的间距（偏离度），越小越好。
• 显著与否：样本信息在多大可能性与真实系数附近。

OLS四个假设

1.系数是线性的
2.数据是随机的
3.残差项均值为0
4.x之间不存在完全共线性

如何对付共线性问题？共线性：两个x都不显著，或者其中一个显著；如果剔除一个不显著的，剩下的x结果显著

• 没办法。增加样本量。

想看x1的影响，但是数据有x2,放进x2,x1不显著，不放，x1显著。怎么办？
y是经济增长，x1是出口占GDP比重，x2是进口占GDP比重。研究：出口怎么影响经济增长？

• 技巧，退而求其次，改文章名：经济开放对经济增长的影响。分别放进口和出口指标，放出口更好，系数更大。

无偏性 ：n 次抽样的均值是真实系数

• 样本量达到1000，为大样本

• 1000以上，数据边际有改进

• 为什么多元线性回归？ 因为自变量都或多或少是相关的，所以都要放。

• 内生性问题：方程搞错了，遗漏变量，如x平方。遗漏变量偏误。教育对收入的影响。

• 如果是受访者误报或者访员操作失误等导致的错误，这些都是存在的，回归结果至少是一个下界。真实系数比这个大。

• 内生性原因：双向因果。