Python tushare股票大数据分析与报告生成（优化版1）

前言：

重新复习了下之前写的代码，发现从tushare下载的数据有些是NaN值，自己研究了下这些NaN值的股票，都是些要么退市要么面临退市的风险问题股，之前在我写的文章代码里，生成的docx文档里含有0不明类别的分析报告，这些0的分类其实都是些问题股，于是先加句代码完善下当前的分析报告，注意：此次的代码有点不同上次的代码，主要是对前面写的三篇文章的代码总合，完成了在下载的同时同时生成docx分析报告，所以在运行的时候请自己修改下载的路径跟解析的路径，完善后的完整代码如下：

import os
import docx
import time
import warnings
import pandas as pd
import tushare as ts
from docx.shared import Cm, Inches
from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH
warnings.filterwarnings('ignore')

#pd.set_option()就是pycharm输出控制显示的设置
pd.set_option('expand_frame_repr', False)#True就是可以换行显示。设置成False的时候不允许换行
pd.set_option('display.max_columns', None)# 显示所有列
#pd.set_option('display.max_rows', None)# 显示所有行
pd.set_option('colheader_justify', 'centre')# 显示居中
#os.chdir()用于改变当前工作目录到指定的路径
#此路径必须改为放数据的路径且中间的不能缺失任何一天数据，例如get_analysis_stockdata('20200101', '20200106')，
#那么你放数据文件夹内不能缺少任何一个这段时期内的交易数据文件，否则报错
os.chdir('D:/stock_data/')  #保存的绝对路径，需要自己修改跟创建,就是切换默认的工作目录到你设置的路径
pro = ts.pro_api('要到tushare官网注册个账户然后将token复制到这里,可以的话请帮个忙用文章末我分享的链接注册，谢谢')

#df_basic = pro.stock_basic() 获取基础信息数据，包括股票代码、名称、上市日期、退市日期等
#df_daily = pro.daily()  获取所有股票日行情信息，或通过通用行情接口获取数据，包含了前后复权数据，停牌期间不提供数据
#df_daily_basic = pro.daily_basic(）获取全部股票每日重要的基本面指标，可用于选股分析、报表展示等。

def get_all_stockdata(st_date, ed_date):
    trade_d = pro.trade_cal(exchange='SSE', is_open='1',start_date=st_date,end_date=ed_date,fields='cal_date')
    for date in trade_d['cal_date'].values:
        # 再获取所有股票的基本信息
        df_basic = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L')

        # 先获得所有股票的行情数据
        df_daily = pro.daily(trade_date=date)

        #获取每日指标
        df_daily_basic = pro.daily_basic(ts_code='', trade_date=date,fields='ts_code, turnover_rate, turnover_rate_f,'
                                                                            ' volume_ratio, pe, pe_ttm, pb, ps, ps_ttm,'
                                                                            ' dv_ratio, dv_ttm, total_share, float_share,'
                                                                            ' free_share, total_mv, circ_mv ')
        #基本数据跟行情数据合并，再跟每日指标数据合并生成一个csv数据文件
        #on='ts_code'以ts_code为索引，合并数据，how='outer'，取并集
        df_first = pd.merge(left=df_basic, right=df_daily, on='ts_code', how='outer')
        df_all = pd.merge(left=df_first, right=df_daily_basic, on='ts_code', how='outer')
        #数据清洗，删除symbol列数据，跟ts_code数据重复
        df_all = df_all.drop('symbol', axis=1)
        #在'name', 'area', 'industry', 'market'列内循环填充NaN值
        for w in ['name', 'area', 'industry', 'market']:
            df_all[w].fillna('问题股', inplace=True)
        #强制转换成str字符串格式
        df_all['ts_code'] = df_all['ts_code'].astype(str)

        # 保存数据，不保存索引，如果index=True，则保存索引会多出一列
        df_all.to_csv(str(date) + '_ts.csv', index=False, encoding='gbk')
        print(df_all)
        print('%s is downloaded.' % (str(date)))
    return df_all

#分析数据并生成docx文档，存储至本地D盘D:/stock_analysis/
def get_analysis_stockdata(st_date, ed_date):
    #获取st_date,ed_date时间段内的交易日期
    trade_d = pro.trade_cal(exchange='SSE', is_open='1',start_date=st_date,end_date=ed_date,fields='cal_date')
    for date_now in trade_d['cal_date'].values: #将以上获取时间段的交易日期赋值给date_now
        # 读取时间段内每日的股票数据
        df = pd.read_csv('{}_ts.csv'.format(str(date_now)), encoding='gbk')
        #fillna填充缺失数据,传入inplace=True直接修改原对象
        df.fillna(0, inplace=True)

        #astype强制将涨幅，PE，总市值，流通市值转换成float格式,ts_code转化成str后，NAN也变成nan str格式
        df[['change', 'pe', 'total_mv', 'circ_mv']] = df[['change', 'pe', 'total_mv', 'circ_mv']].astype(float)
        df['list_date'] = pd.to_datetime(df['list_date'])
        df['ts_code'] = df['ts_code'].astype(str)

        # 添加交易所列
        df.loc[df['ts_code'].str.startswith('3'), 'exchange'] = 'CY'
        df.loc[df['ts_code'].str.startswith('6'), 'exchange'] = 'SH'
        df.loc[df['ts_code'].str.startswith('0'), 'exchange'] = 'SZ'

        # 找出上涨的股票
        df_up = df[df['change'] > 0.00]
        # 走平股数
        df_even = df[df['change'] == 0.00]
        # 找出下跌的股票
        df_down = df[df['change'] < 0.00]

        # 找出涨停的股票
        limit_up = df[df['change'] >= 9.70]
        limit_down = df[df['change'] <= -9.70]

        # 涨停股数中的未封板股，上市日期小于15天
        limit_up_new = limit_up[pd.to_datetime(date_now) - limit_up['list_date'] <= pd.Timedelta(15)]
        # 涨停股数中次新股，上市日期小于1年
        limit_up_fresh = limit_up[pd.to_datetime(date_now) - limit_up['list_date'] <= pd.Timedelta(365)]

        # 涨停股数中的未封板股，上市日期小于15天
        limit_down_new = limit_down[pd.to_datetime(date_now) - limit_down['list_date'] <= pd.Timedelta(15)]
        # 涨停股数中次新股，上市日期小于1年
        limit_down_fresh = limit_down[pd.to_datetime(date_now) - limit_down['list_date'] <= pd.Timedelta(365)]
        #df_up.shape[0]获取上涨的行数
        print('A股上涨个数： %d, A股下跌个数： %d, A股走平个数: %d。' % (df_up.shape[0], df_down.shape[0], df_even.shape[0]))
        print('A股总成交额：%d, 总成交量：%d' % (df['amount'].sum(), df['vol'].sum()))
        print('A股平均市盈率：%.2f， 平均流通市值 %.2f 亿, 平均总市值 %.2f 亿' % (df['pe'].mean(), df['circ_mv'].mean(), df['total_mv'].mean()))
        print('涨停数量：%d 个, 涨停中上市日期小于15天的：%d, 涨停中上市日期小于1年的：%d' % (limit_up.shape[0], limit_up_new.shape[0], limit_up_fresh.shape[0]))
        print('跌停数量：%d 个, 涨停中上市日期小于15天的：%d, 涨停中上市日期小于1年的：%d' % (limit_down.shape[0], limit_down_new.shape[0], limit_down_fresh.shape[0]))

        def get_output(df, columns='_industry', name='_limit_up'):
            # df.copy（deep= False）和df.copy()都是浅拷贝，是复制了旧对象的内容，然后重新生成一个新对象，改变旧对象不会影响新对象。
            df = df.copy()
            output = pd.DataFrame()

            #df.groupby(columns)根据列值分组数据，并根据股票代码统计数据
            output = pd.DataFrame(df.groupby(columns)['ts_code'].count())

            output['pe_mean'] = round(df.groupby(columns)['pe'].mean(),2)

            output['nmc_mean'] = round(df.groupby(columns)['circ_mv'].mean(),2)

            output['mktcap_mean'] = round(df.groupby(columns)['total_mv'].mean(),2)

            output['volume_mean'] = round(df.groupby(columns)['vol'].mean(),2)

            output['amount_mean'] = round(df.groupby(columns)['amount'].mean(),2)
            #依据ts_code进行降序，排序后的数据集替换原来的数据
            output.sort_values('ts_code', ascending=False, inplace=True)
            #改列值名字，将ts_code改成name+‘_count’的形式
            output.rename(columns={'ts_code': name + '_count'}, inplace=True)
            return output

        file = docx.Document()
        file.add_paragraph('A股上涨个数： %d, A股下跌个数： %d, A股走平个数: %d。' % (df_up.shape[0], df_down.shape[0], df_even.shape[0]))
        file.add_paragraph('A股总成交额：%d, 总成交量：%d' % (df['amount'].sum(), df['vol'].sum()))
        file.add_paragraph('A股平均市盈率：%.2f， 平均流通市值 %.2f 亿, 平均总市值 %.2f 亿' % (df['pe'].mean(), df['circ_mv'].mean(), df['total_mv'].mean()))
        file.add_paragraph('涨停数量：%d 个, 涨停中上市日期小于15天的：%d, 涨停中上市日期小于1年的：%d' % (limit_up.shape[0], limit_up_new.shape[0], limit_up_fresh.shape[0]))
        file.add_paragraph('跌停数量：%d 个, 涨停中上市日期小于15天的：%d, 涨停中上市日期小于1年的：%d' % (limit_down.shape[0], limit_down_new.shape[0], limit_down_fresh.shape[0]))
        file.add_paragraph('\n')
        for i in ['industry', 'exchange', 'area']:
            # 对涨停的股票分析
            output_limit_up = get_output(limit_up, columns=i, name='limit_up').reset_index()
            # 对跌停的股票分析
            output_limit_down = get_output(limit_down, columns=i, name='limit_down').reset_index()
            # 对全量的股票分析
            output_total = get_output(df, columns=i, name='total').reset_index()
            file.add_paragraph('类别：%s' % (i))

            print(output_limit_up)
            print(output_limit_down)
            print(output_total)
            for j in [output_limit_up, output_limit_down, output_total]:
                tb = file.add_table(rows=len(j.index)+1, cols=len(j.columns),style='Medium Grid 3 Accent 1')
                tb.autofit = False  #关闭表格行宽自适应
                for x in range(len(j.columns)):
                    tb.cell(0, x).text = j.columns[x]  #添加表列头
                    tb.cell(0, x).width = Inches(1.2)  #设置行宽
                    tb.cell(0, x).paragraphs[0].alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER  #文字居中
                for row in range(len(j.index)):
                    for col in range(len(j.columns)):
                        tb.cell(row+1, col).text = str(j.iloc[row, col]) #设置行宽
                        tb.cell(row+1, col).paragraphs[0].alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER #文字居中
                file.add_paragraph('\n')    #表格换行
        #之所以生成文件慢是因为output_total这个统计需要长时间写入docx，如果需要速度快你可以试着把output_total去掉
        #生成一个docx文件我的电脑需要3到4分钟左右
        file.save('D:\\stock_analysis\\{}_分析报告.docx'.format(str(date_now)))
        print('{}_分析报告分析完成'.format(str(date_now)))
if __name__=="__main__":
    get_all_stockdata('20200101', '20200103')
    get_analysis_stockdata('20200101', '20200102')

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