量化交易入门阶段——“基底形态”灵不灵？
今天看了一篇研报《申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型》中，提到了一个观点，那就是选股票的时候选择那些形成“基底形态”的股票，在研报中的“基底形态”就指两种，一个是W型底部，一个杯状带柄走势。
杯状带柄形态是K形态之中非常经典的一个形态，基本包括了吸货、洗盘两个阶段，尤其是回调洗盘阶段，将那些意志不坚定的投资者洗盘出局，同时幅度还不能太大，不然可能意味着上市公司业绩变脸，入场点位是这个形态的精髓的所在，太早的话，回调就容易被扫损出局，太晚就上不去车了。
洗盘阶段成交量要明显的萎缩，代表筹码不丢，庄家不走。
在基底形态编程的时候，文章给了3个条件，满足这3个条件就是“基底形态”：
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最新的月线叫做B点，走势特征是月线级别收盘价大于月线开盘价
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月线级别，在B点之前的第n根K线，走势特征是max(close(a), open(a))
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第三个条件是AB之间的所有K线的开盘价和收盘价都小于max(close(a),open(a))
在研报中指出，通过这种方式选出的股票，持仓周期要么偏中线1-3个月，要么偏长线9-12个月，如果是6-9个月反倒不好。
那么本篇文章，我们就先回测一下这个“基底形态”看看效果怎么样。
回测时间：
2019.1.1-2019.12.31
回测股票：
沪深300
仓位：
满仓
入场条件：
形成杯状带柄走势，或者W型底部走势
出场条件；
持有1个月就卖出
大家猜猜这个策略的结果怎么样？
收益率21%，还行
其他条件不变，变成持有3个月就卖出，看看效果如何
收益率23%，没差太多。
说明这种选股的方式还可以，当然这不是这份研报的全部内容，我们今后还会说到这篇研报。
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