python量化交易:quantOS_开源量化系统quantos之OpenDataTools、DataCore、JAQS、TradeSim

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一、OpenDataTools

OpenDataTools

开源的数据提取工具,专注在各类网站上爬取数据,并通过简单易用的API方式使用。

install

声明:本工具只支持 python3,请安装python3.6以上版本。没有支持python2的计划。

1. 直接从pypi上安装:pip install opendatatools

2. 下载源代码,运行下面的命令:

python setup.py install

快速使用

本工具包括若干模块,基本使用方法如下:

  1. 导入模块:from opendatatools import XXXXXX(XXXXXX代表模块名)

  2. 调用模块方法: df, msg = XXXXXX.function(param)

  3. 处理结果:df is None,代表失败,可以从msg中查看失败原因。

一个样例:

from opendatatools import stock
df, msg = stock.get_quote('600000.SH,000002.SZ')
print(df)

 

二、DataCore

项目简介

DataCore是一款企业级开源量化数据系统,通过标准化接口提供高速实时行情、历史行情和参考数据等核心服务,覆盖股票、商品期货、股指期货、国债期货等品种,适配CTP、万得、聚源、Tushare等各类数据。

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Mdlink是实时行情转发系统,接收由券商、期货交易所推送的行情,将其转为统一的数据格式供其他系统使用,使用C++语言开发。由接收程序和转发程序组成。

  • 接收程序包括mdlink_ctp和mdlink_tdf,分别用于接收ctp和tdf的行情
  • 转发程序 mdlink2,将多路行情汇总后统一转发出去。

需要接入新的行情源,只要开发新的mdlink接收程序即可。

QMS

QMS缓存行情数据,生成分钟线,提供快照、分钟线查询服务。使用C++语言开发。

DataServer

通过统一的DataAPI提供参考数据和行情数据服务。使用Scala语言开发。 适配实时行情源,提供行情订阅发布接口。 适配多种数参考数据源,包括Tushare、万得等数据源。

要使用DataServer,用户需要有相应的数据源。

  • 连接Mdlink和QMS,提供实时行情查询、订阅及日内分钟线查询服务。
  • 连接Tushare,提供历史行情数据查询服务。
  • 连接万得参考数据库,提供参考数据查询服务,用户也可以自己配置新的参考数据库。

三、JAQS

项目简介

JAQS是一个开源量化策略研究平台,由交易专家和金融技术专家共同设计,实现了自动化信号研究、高效策略开发和多维度回测分析,支持Alpha、CTA、套利等策略的实现。JAQS从实战而来,经实盘检验,本地化开发部署,保障策略安全。

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功能特色

  • 通过统一的DataApi,获取研究数据,实现研究数据的本地化存储和管理。
  • 通过公式快速定义信号,对信号进行回测分析。实现Alpha选股、CTA、套利等各类量化交易策略,对策略进行历史回测。
  • 通过统一的TradeApi,接入在线仿真系统进行仿真交易,跟踪策略表现。对接实盘通道实现实盘交易,当然需要用户搞定交易通道。
  • 完全本地化,代码可以部署在任意个人电脑或服务器上,本地化运行,策略安全性有保证。
  • 模块化设计,通过标准的输入输出接口,做到数据与回测分离,交易与分析分离, 每一个环节都清晰可控,达到机构级别的标准化、流程化;
  • 面向实盘编程,数据构建时进行严格的对齐,回测时提供当前快照而不是数据查询接口,防止未来函数的出现;通过对策略类的精巧设计,使回测与实盘/仿真交易可使用同一套策略代码,始于开展严谨的研究、回测。

四、TradeSim

项目简介

TradeSim是一个在线仿真交易平台(未开源),提供账户管理、在线交易、模拟成交等服务,支持股票、期货等品种的交易。 TradeSim中的交易系统模块支持多账户管理、多通道交易、实时风控,提供包括VWAP、TWAP、配对交易、篮子下单在内的算法交易,是一款企业级应用。

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功能特色

  • 通过TradeAPI进行程序化下单。
  • 支持股票、ETF、股指期货、国债期货、商品期货等品种的交易业务。
  • 支持VWAP、TWAP等算法交易下单。
  • 支持根据实时行情进行模拟撮合。
  • 永久保存用户的历史交易、持仓信息。
  • 支持对历史交易进行PNL分析、绩效归因、数据查询。
  • VN.PY已实现与TradeSim的集成,用户可以通过VN.PY界面进行模拟交易。

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