海龟交易系统R代码

 

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。 “学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。”
海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。 丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。 当时，海龟们认为应对理查德·丹尼斯负责，商定甚至在他们议定的10年保密协定于1993年终止后也不泄露这些法则。但是，有个别海龟在网站上出售海龟交易法则而谋取钱财。两个原版海龟科蒂斯·费思和阿瑟·马多克，为了阻止个别海龟对知识产权的偷窃和出售海龟交易法则而赚钱的行为，决定在网站上将海龟交易法则免费公之于众。
 我们现在能看到的海龟交易法则，既是由此所得。
 海龟交易系统是一个完整的交易系统，它包括：
 市场―买卖什么
 头寸规模―买卖多少
 入市―何时买卖
 止损―何时退出亏损的头寸
 离市―何时退出赢利的头寸
 策略―如何买卖
R代码（来自Blotter包）如下：
# - 海龟系统  #1
 
 # 载入所需的库
require(quantmod)
 require(TTR)
 require(blotter)
 
 # 清理R环境，如果该demo程序之前运行过
try(rm("account.turtles","portfolio.turtles",pos=.blotter),silent=TRUE)
 try(rm("portfolio","account","N",
                 "symbol","symbols","ClosePrice","CurrentDate",
                 "equity","Units","maxUnits","size","Stop","equity",
                 "TxnPrice","initDate","initEq","Posn","verbose"),silent=TRUE)
 
 
 # 设定初始值
initDate="2008-01-01"
 initEq=100000
 print("Initializing portfolio and account structure")
 # 构建一个带三只股票的小型组合
symbols = c("XLF", "XLP", "XLE")#, "XLY", "XLV", "XLI", "XLB", "XLK", "XLU")
 currency("USD")
 for(symbol in symbols){
     stock(symbol, currency="USD",multiplier=1)
 }
 
 #创建函数保存过程值
updateStrat <- function(Portfolio, Symbol, TxnDate,
         PosUnitsQty, UnitSize, StopPrice, TxnPrice, TxnN)
 { # @作者 Peter Carl
      
        # 描述：
       # 添加交易事务相关数据到STRATEGY时间序列
     
        # 输入：
       # TxnDate: 以ISO 8106格式的交易日期，例如：'2008-09-01'
        # PosUnitsQty: 总交易数量（股数）
       # StopPrice: 交易完成价格
       # TxnPrice: 最后交易价格
       # TxnN: 为最后交易结算N
      
        # 输出：
       # 没有输出。在本地命名空间修改STRATEGY
      
        # 函数：
       # 保存交易事务与计算，返回投资组合
       pname=Portfolio
        NewTxn = xts(t(c(PosUnitsQty, UnitSize, StopPrice, TxnPrice, TxnN)), order.by=as.POSIXct(TxnDate))
        colnames(NewTxn) = c('Pos.Units', 'Unit.Size', 'Stop.Price', 'Txn.Price', 'Txn.N')
        Portfolio<-getPortfolio(Portfolio)
        Portfolio[[Symbol]]$strat <- rbind(Portfolio[[Symbol]]$strat, NewTxn)
        assign( paste("portfolio",pname,sep='.'), Portfolio, envir=.blotter )
 }
 
 getSymbols(symbols, index.class="POSIXct", from=initDate, source="yahoo")
 # getSymbols缺省为Date索引。在此我们将其改为用POSIXct。
# getSymbols(symbols, index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from=initDate, source="yahoo")
 
 # 创建一个投资组合对象和一个账户对象
portfolio = "turtles"
 initPortf(name=portfolio,symbols, initDate=initDate)
 account = "turtles"
 initAcct(name=account,portfolios="turtles", initDate=initDate, initEq=initEq)
 
 # 该表保存与策略有关的交易事务相关信息
# 将其存放到portfolio对象
Portfolio<-getPortfolio(portfolio)
 for(symbol in symbols){
   Portfolio[[symbol]]$strat <- xts( as.matrix(t(c(0,0,0,0,0))), order.by=as.POSIXct(initDate) )
   colnames(Portfolio[[symbol]]$strat) <- c('Pos.Units', 'Unit.Size', 'Stop.Price', 'Txn.Price', 'Txn.N')
 }
 # 现在再将其放回所属处
assign( "portfolio.turtles", Portfolio , envir=.blotter )
 rm("Portfolio")
 
 # 构建指标
print("Setting up indicators")
 for(symbol in symbols){
     # 系统 1
     #
     # 如果最后的突破导致一个获利交易，就忽略那么20-天突破
    #
     # 这些值也用于系统2的离场
    x=get(symbol)
     # 入市 (& System 2 exits)
     x$Min20 <- runMin(x[,grep('Low',colnames(x))], 20)
     x$Max20 <- runMax(x[,grep('High',colnames(x))],20)
 
     # 离场
    x$Min10 <- runMin(x[,grep('Low',colnames(x))], 10)
     x$Max10 <- runMax(x[,grep('High',colnames(x))],10)
 
     # 系统 2
     #
     # 总是取55-天突破
 
     # 入市
    x$Min55 <- runMin(x[,grep('Low',colnames(x))], 55)
     x$Max55 <- runMax(x[,grep('High',colnames(x))],55)
 
     # 仓位规模参数c('High','Low','Close')
     x$N <- ATR(x[,c(2,3,4)], n=20, maType=EMA, wilder=TRUE)[,'atr']
     assign(symbol,x)
 }
 # 投资组合参数
size = 0.01
 maxUnits = 4
 Units=0
 verbose=TRUE
 
 
 # 创建交易
for( i in 57:NROW(x) ) { # 假设所有日期相同
  CurrentDate=time(x)[i]
   #print(CurrentDate)
   equity = getEndEq(account, CurrentDate)
 
   for(symbol in symbols){
     x=get(symbol)
     ClosePrice = as.numeric(Cl(x[i,]))
 
     Posn = getPosQty(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol, Date=CurrentDate)
     s = tail(getPortfolio(portfolio)[[symbol]]$strat,1)
 
        Units = as.numeric(s[,'Pos.Units'])
     TxnPrice = as.numeric(s[,'Txn.Price'])
     N = as.numeric(s[,'Txn.N'])
     Stop = as.numeric(s[,'Stop.Price'])
   
     UnitSize = as.numeric(trunc((size * equity)/(x[i-1,'N']*ClosePrice)))
 
     # 入市（假设以收盘价填入，因此考虑了滑价）
    if( Posn == 0 ) {
       # 初始化多头仓位
      if( as.numeric(Hi(x[i-1,])) > as.numeric(x[i-2,'Max55']) ) {
         addTxn(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol,
                 TxnDate=CurrentDate, TxnPrice=ClosePrice,
                 TxnQty = UnitSize , TxnFees=0, verbose=verbose)
         N = as.numeric(x[i-1,'N'])
         updateStrat(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol,
                 TxnDate = CurrentDate, PosUnitsQty = 1,
                 UnitSize = UnitSize, StopPrice = (ClosePrice-2*N),
                 TxnPrice = ClosePrice, TxnN = N)
       } else
       # 初始化空头仓位
      if( as.numeric(Lo(x[i-1,]))  < as.numeric(x[i-2,'Min55']) ) {
         addTxn(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol,
                 TxnDate=CurrentDate, TxnPrice=ClosePrice,
                 TxnQty = -UnitSize , TxnFees=0, verbose=verbose)
         N = as.numeric(x[i-1,'N'])
         updateStrat(Portfolio=portfolio, Symbol = symbol,
                 TxnDate = CurrentDate, PosUnitsQty = Units, UnitSize = UnitSize,
                 StopPrice = (ClosePrice +2*N), TxnPrice = ClosePrice, TxnN = N)
       }
     } else
     # 离场和止损
    if( ( Posn > 0 && ( as.numeric(Lo(x[i-1,]))  <  as.numeric(x[i-2,'Min20']) || Lo(x[i-1,])  < Stop ) ) ||
         ( Posn < 0 && ( as.numeric(Hi(x[i-1,])) > as.numeric(x[i-2,'Max20']) || Hi(x[i-1,]) > Stop ) ) ) {
         addTxn(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol, TxnDate=CurrentDate,
                 TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -Posn , TxnFees=0, verbose=verbose)
         N = as.numeric(x[i-1,'N'])
         updateStrat(Portfolio = portfolio, Symbol = symbol,
                 TxnDate = CurrentDate, PosUnitsQty = 0, UnitSize = UnitSize,
                 StopPrice = NA, TxnPrice = ClosePrice, TxnN = N)
     } else
     # 加到多头仓位
       if( Posn > 0  && Units < maxUnits && Hi(x[i-1,]) > ( TxnPrice + N * 0.5 ) ) {
          addTxn(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol, TxnDate=CurrentDate,
               TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = UnitSize , TxnFees=0, verbose=verbose)
          N = as.numeric(x[i-1,'N'])
          updateStrat(Portfolio = portfolio, Symbol = symbol, TxnDate = CurrentDate,
               PosUnitsQty = Units+1, UnitSize = UnitSize,
               StopPrice = (ClosePrice-2*N), TxnPrice = ClosePrice, TxnN = N)
     } else
     # 加到空头仓位
       if( Posn < 0 && Units < maxUnits && Lo(x[i-1,])  < ( TxnPrice - N * 0.5 ) ) {
          addTxn(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol, TxnDate=CurrentDate,
               TxnPrice=Cl(x[i,]), TxnQty = -UnitSize , TxnFees=0, verbose=verbose)
          N = as.numeric(x[i-1,'N'])
          updateStrat(Portfolio=portfolio, Symbol=symbol, TxnDate = CurrentDate,
               PosUnitsQty = Units+1, UnitSize = UnitSize, StopPrice = (ClosePrice+2*N),
               TxnPrice = ClosePrice, TxnN = N)
     } #else
     # 维持仓位
  } # 结束证券代码循环
  # 既然已经更新所有交易，是时候将其在订单薄中作标记
  updatePortf(Portfolio = portfolio, Dates = CurrentDate)
   updateAcct(account, Dates = CurrentDate)
   updateEndEq(account, Dates = CurrentDate)
 } # 结束日期循环
 
 # 最终的数值
cat('Return: ',(getEndEq(Account=account, Date=CurrentDate)-initEq)/initEq,'\n')
 
 if (require(quantmod)) {
        for(symbol in symbols){
               dev.new()
               chart.Posn(Portfolio='turtles',Symbol=symbol)
        }
 }
 
 if(require(PerformanceAnalytics)){
     return = Delt(getAccount(account)$summary$End.Eq)
        dev.new()
     charts.PerformanceSummary(as.zoo(return),main="Turtle Demo Performance") 
        dev.new()
        charts.PerformanceSummary(PortfReturns('turtles'),
             main='Turtle Demo Instrument Return on Equity',geometric=FALSE)
 }
 
 getEndEq(account,Sys.time())
 

本文来自:程序化交易者(www.programtrader.net) 详细出处参考：http://www.programtrader.net/a/turtle_system/2012/1123/975.html