《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记(第十章:期权市场机制)

  • 10.1 期权类型

    看涨期权Call Option

    看跌期权Put Option

    到期日 Expiration Date 满期日 Maturity Date

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  • 10.2 期权头寸

  • 10.3 标的资产

    股票期权

    交易所产品(ETP)期权;交易所载体(ETV)

    交易所基金ETF

    货币期权

    指数期权

    期货期权

  • 10.4 股票期权的细节

    到期日

    执行价格

    术语

    期权系列Option Series:具有相同到期日与执行价格的某个给定类型的所有期权。

    实值期权in the money option

    平值期权at the money option

    虚值期权out the money option

    内在价值

    时间价值 time value

    灵活期权

    非标准茶品

    • 单周期权
    • 两值期权
    • 信用两值期权
    • 末日期权

    股息和股票分股

    头寸限额

    行使限额

  • 10.5 交易

    买卖差价(bid-offer spread):卖出价高于买入价的部分

    冲销指令(offsetting order)

  • 10.6 佣金

  • 10.7 保证金

  • 10.8 期权结算公司

  • 10.9 监管制度

  • 10.10 税收

    股票期权的收益被当做资本损益(Capital gain or loss)

  • 10.11 认股权证、雇员股票期权、可转换债券

  • 10.12 场外市场

    场外期权市场规模大于交易所交易市场

  • References

  1. 《期权、期货及其他衍生产品》 J o h n C ⋅ H u l l John C\cdot Hull JohnCHull;王勇、索吾林。

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