基于CTP的程序化交易系统开发（一）



自从综合交易平台（ CTP）的 API开放以来，很多人开始编写自己的程序化交易系统，今天我想说说自己的一些看法。
    首先解读一下 CTP的接口说明， CTP的 API使用建立在 TCP协议之上 FTD协议（《期货交易数据交换协议》）与交易托管系统进行通讯，而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。 FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。

交易涉及的通讯模式共有三种：

1．对话通讯模式，是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。

2.私有通讯模式，是指交易所端主动，向某个特定的会员发出的信息。例如成交

回报等。

3.广播通讯模式，是指交易所端主动，向市场中的所有会员都发出相同的信息。

例如公告、市场公共信息等。

CTP的交易API提供了两个接口，分别为CThostFtdcTraderApi 和CThostFtdcTraderSpi

我们自己开发的交易系统通过CThostFtdcTraderApi向CTP发送操作请求，通过CThostFtdcTraderSpi接收CTP的任何响应。

现在把主要的业务举例在下表中

业务举例	通讯模式	CThostFtdcTraderApi	CThostFtdcTraderSpi
登录	对话模式	ReqUserLogin	OnRspUserLogin
报单录入		ReqOrderInsert	OnRspOrderInsert
报单查询		ReqQryOrder	OnRspQryOrder
成交查询		ReqQryTrade	OnRspQryTrade
报单回报	私有模式		OnRtnOrder
成交回报			OnRtnTrade

行情涉及的通讯模式共有两种：

1．对话通讯模式，同交易一样，是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如登录，退订等。

2.广播通讯模式，主要是行情订阅，当订阅行情后交易所端主动向会员连续主动发出行情信息。

业务举例	通讯模式	CThostFtdcMdApi	CThostFtdcMdSpi
登录	对话 模式	ReqUserLogin	OnRspUserLogin
行情订阅	广播 模式	SubscribeMarketData	OnRspQryDepthMarketData
行情退订	对话模式	UnSubMarketData	OnRspUnSubMarketData

可见，通过CTP提供的接口，我们可以向CTP发送业务申请，也不断的按照三种通讯模式中的其中一种接收CTP的响应。因此我们写的交易系统中至少就应该有两个线程，一个称其为主业务线程，负责对CTP发出业务申请；另一个线程为API工作线程，负责接收CTP通过广播通讯模式，对话通讯模式，私有通讯模式其中一种模式对交易系统的响应。

    综上所述，我们的程序化交易系统需要完成的业务可以划分为：

1.基本操作，比如登录，订阅等；

2.行情操作，比如对行情数据的接收，存储等

3.订单操作，比如报单；对报单，成交状况的查询；报单，成交状况的私有回报等。

4.数据监听和处理操作，比如接收到新数据之后的统计处理，满足统计条件后的报单处理（其实这里就是我们的策略所在）

    那么，我建议将我们的程序化交易系统分为四个线程，分别处理上述业务。程序的主线程就可以完成基本操作，完成登入，订阅等初始化工作。

    其它三个线程工作关系如下图所示：

程序化交易系统是一个复杂的多线程网络程序，在开发过程中要特别注意处理很多的线程互斥、数据处理造成的网络丢包等一系列棘手问题。另外，对于CTP开发的资料，大家可以留言给我，我尽量提供，也欢迎大家多多讨论。