如果关注美的和格力股票的话，很容易看到美的和格力股票的比较，有的从财务出发，有的从股价，亦或是产品出发。总的结论就是如果做配对交易或股票轮动，如果美的比格力股价高5-10元，买入格力为较好选择，如果是二者股价接近，则买入美的较优。
其实不论是从财务还是产品优劣以及市场，或者各种利空利好消息，在股票市场上最终都会以股价波动的形式展示出来，因此从股价对比上就可以完成对股票配对策略的制定。
下面牛哥使用专用软件来做格力美的配对交易分析。
打开软件，以美的股票代码为基准股票，以巨盘股票池为参考组，点击执行，如下图
执行完成后，显示美的格力股价相似度为98%，美的青岛海尔相似度为97.9%。
从右下角黄色图形看以看出美的格力股价上下震荡比美的海尔更接近绿色正弦线，所以使用美的格力做配对交易比美的海尔配对要合适的多。虽然这2组相似度非常接近。
然后随手写一个配对策略跑跑看
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sz000333
config.unit.pairtrade.stock2=sz000651
config.unit.pairtrade.自动中轴=true
config.unit.pairtrade.自动带宽=false
config.unit.pairtrade.带宽=15.0
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.移除极点数=3
config.unit.pairtrade.长久持股=false
结论如下
唔~ 这个是正向收益，14.5%净收益率，还行，但是还无惊喜感。
说明是参数设置的不太合理。上述策略使用的带宽，中轴，以及持股时限，止盈止损等参数都需要做进一步的优化。
BOOSTING算法组策略上阵了，代码修改如下
#设置K线文件目录
config.source.k.dir=data
#设置分笔数据文件目录
config.source.ticket.dir=ticket
#设置level2文件路径
config.source.lv2.dir=lv2
#设置竞价数据文件路径
config.source.bid.dir=bid
#设置单日股票数据文件路径
config.source.per.dir=per
#设置K线数据格式
config.source.k.format=default
#设置分时最大加载日期数
source.ticket.maxtickloaded=5
#设置小单最大额度
config.source.lv2.v1=5
#设置中单最大额度
config.source.lv2.v2=100
#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单
config.source.lv2.v3=500
#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选volasc,increaseasc,increasedesc)
config.trade.buy.order=voldesc
#定义股票买入时机,默认为开盘(可选open/auto)
config.trade.buy.point=open
#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)
config.trade.sale.point=close
#是否使用立即止盈模式,达到设定盈利立刻卖出
config.trade.sale.rapid=yes
#设置单股最大持有日期
@BOOSTING_VAR1=for[15;36;2]
config.trade.max.hold.day=@BOOSTING_VAR1
#设定单股买入后再次买入禁买日期间隔
config.trade.min.exclude=1
#设置止盈点
@BOOSTING_VAR2=for[12;36;2]
config.trade.max.profit=@BOOSTING_VAR2
#设定止损点
config.trade.max.lost=-9.0
#设定交易成本(千分之.)
config.trade.tradecost=0.8
#设定单日最大可买股票数
config.trade.max.count=3
#设定股票买入最大允许涨幅
config.trade.max.allow.increase=6.4
#设定股票买入最大允许跌幅
config.trade.max.allow.decrease=-6.4
boosting.做多成功率=74.0
boosting.做多最大回撤=-18
boosting.做多平均单笔收益=4.0
boosting.最小交易次数=3
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sz000333
config.unit.pairtrade.stock2=sh000651
@BOOSTING_VAR3=list[4;6;8;10;12;14;18]
config.unit.pairtrade.带宽=@BOOSTING_VAR3
config.unit.pairtrade.自动带宽=false
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.长久持股=false
@BOOSTING_VAR4=for[-2;8;1]
config.unit.pairtrade.中轴偏差=@BOOSTING_VAR4
config.unit.pairtrade.自动中轴=false
config.unit.pairtrade.移除极点数=3
其中使用了四组变量集，优选策略成功率需要在74%以上，最大回撤控制在18%以内， 平均单次收益在4%以上。
跑跑看
显示策略数为11011个。经过40多分钟的的运行，结果出来了，挑选了几个盈亏图，展示如下
144号策略
623号策略
944号
1217号
1777号
2058号
以2058号策略为例，说明如下成功率100%，近3年交易8次。最大回撤7.41%，净收益112%，单次操作平均收益6.6%。
买入股票和对应日期如下
2015-12-03 美的
2016-02-25 美的
2016-10-27 格力
2016-12-20 格力
2017-02-20 格力
2017-10-11 格力
...
策略要点为12%止盈，最大持股日数为27天，中轴偏差为3，带宽为8，就是本策略要点。后面的话如果翻译成读者听得懂的人话大致就是如果美的比格力多6.5元左右，就入格力；如果格力比美的股价差在3.3元以内则入美的！
不过在软件计算过程中，使用二者股价处理并做了校准以及删除了一些离散信号后。所以什么时候该买美的或者格力，需要使用软件做专门推导，上面标红的股价只是一个大致值。
---------------------------
PS: 虽然美的格力配对交易相当出色，但是牛哥并不会使用这个配对策略进行实战，原因有2,
1.图2中美的格力股价相似度很高，然二者震荡曲线和标准的正弦线还有一定距离，反应在操作中就是交易机会不太多
2.美的格力均为家电股，二者走势容易受家电周期的影响。牛哥更推崇的是跨行业股票配对。这里放一个 上海机场的配对策略图
使用跨行业配对，既可以克服行业周期的问题，也可以抓住股票主升浪。
码字不易，欢迎点赞
如果此文对您有帮助，可以关注公众号 snailstock
