EM算法推导

EM算法全称为Expectation-Maximization,是一种求解模型参数的统计学方法。它的核心思想是最大似然估计,是针对由多个分布产生的混合数据的参数估计方法

由最大似然估计的例子引出EM算法所解决的问题
已知身高服从正态分布,现抽取100个人的身高,如果这100个人都是男生,则利用最大似然估计,采用最大化似然函数的方法便可以求出目标正态分布的μ、σ
但如果这100个样本中既有男生也有女生(两个类别,两个分布的参数)则无法利用最大似然估计的方法求解,需要利用EM算法才可以求解出男生和女生的身高服从的高斯分布的μ、σ

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