海森矩阵(Hessian)

海赛矩阵

      在 数学 中,海赛矩阵是一个自变量为向量的实值函数的二阶 偏导数 组成的 方块矩阵 ,此函数如下:
海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu

如果f所有的二阶导数都存在,那么f 的海赛矩阵即:

H(f)ij(x) = DiDjf(x)

其中 海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu,即

海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu

(也有人把海色定义为以上矩阵的行列式) 海赛矩阵被应用于牛顿法解决的大规模优化问题。

 混合偏导数和海赛矩阵的对称性

海赛矩阵的混合偏导数是海色矩阵主对角线上的元素。假如他们是连续的,那么求导顺序没有区别,即

海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu

上式也可写为

海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu

在正式写法中,如果f函数在区域D内连续并处处存在二阶导数,那么f的海赛矩阵在D区域内为对称矩阵。

在 R^2→R 的函数的应用

给定二阶导数连续的函数海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu,海色矩阵的行列式,可用于分辨f的临界点是属于鞍点还是极值。

对于f的临界点(x0,y0)一点,有 海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu,然而凭一阶导数不能判断它是鞍点、局部极大点还是局部极小点。海赛矩阵可能解答这个问题。

海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu

H > 0 :若 海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu ,则(x0,y0)是局部极小点;若 海赛(Hesse)矩阵 - luoyiweiran - chully.xu ,则(x0,y0)是局部极大点。 
H < 0 :(x0,y0)是鞍点。 

H = 0 :二阶导数无法判断该临界点的性质,得从更高阶的导数以泰勒公式考虑。


Reference: 

http://wisdomcollector.blog.163.com/blog/static/173766454201010135926808/

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