牛哥之前发过美的格力配对交易，上汽集团招商银行配对交易量化分析，本文我们来谈谈中国平安AH股轮动
首先使用蜗牛量化股票分析软件配对交易版查看二者近三年股票走势相关度，
98.9%关联度，这个不出意外，然后在股票池相关度窗口查看二者走势曲线，如下
从右下方蓝色曲线可以看出二者协整后曲线为很明显的震荡形态，因此做配对交易不会差的。
图中K值是0.83，下面的计算中需要使用到这个值
然后就可以编写出配对轮动量化代码，如下
boosting.做多平均单笔收益=1.0
boosting.做多成功率=75
boosting.做多最大回撤=-15.0
@BOOSTING_VAR1=for[6;48;6]
config.trade.max.hold.day=@BOOSTING_VAR1
config.trade.min.exclude=3
@BOOSTING_VAR2=for[9;48;6]
config.trade.max.profit=@BOOSTING_VAR2
config.trade.max.lost=-9.0
config.trade.tradecost=0.8
config.trade.max.count=3
config.trade.max.allow.increase=6.4
config.trade.max.allow.decrease=-6.4
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sh601318
config.unit.pairtrade.stock2=hk02318
config.unit.pairtrade.k=0.83
config.unit.pairtrade.relative=no
config.unit.pairtrade.自动中轴=false
config.unit.pairtrade.中轴偏差=0
config.unit.pairtrade.自动带宽=false
@BOOSTING_VAR3=for[0.01;0.12;0.01]
config.unit.pairtrade.带宽=@BOOSTING_VAR3
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.移除极点数=0
config.unit.pairtrade.长久持股=false
config.source.market=混合
由于AH股涉及不同的市场，因此需要把config.source.market设置为混合市场模式。另外为了固话量化买卖点，需要把config.unit.pairtrade.relative设置为no,即使用绝对数值模式。其实主要参数就是中轴和带宽而已。
这个策略包含672个变种，执行结果如下
看上去很不错，但是有点地方不明，就是18年后基本没选股；原因可以从图2看出端由，18年后，平安AH股走势比较同步，没有出现大的偏离
文章写完了，发一个其中一个最长持股12日的策略代码吧，如下
config.trade.sale.point=close
config.trade.sale.rapid=yes
config.trade.max.hold.day=12
config.trade.min.exclude=3
config.trade.max.profit=9
config.trade.max.lost=-9.0
config.trade.tradecost=0.8
config.trade.max.count=3
config.trade.max.allow.increase=6.4
config.trade.max.allow.decrease=-6.4
config.mode=pairtrade
config.unit.pairtrade.mincor=90.0
config.unit.pairtrade.maxcor=100.0
config.unit.pairtrade.stock1=sh601318
config.unit.pairtrade.stock2=hk02318
config.unit.pairtrade.k=0.83
config.unit.pairtrade.relative=no
config.unit.pairtrade.自动中轴=false
config.unit.pairtrade.中轴偏差=0
config.unit.pairtrade.自动带宽=false
config.unit.pairtrade.带宽=0.09
config.unit.pairtrade.最少股票数据量=60
config.unit.pairtrade.移除极点数=0
config.unit.pairtrade.长久持股=false
config.source.market=混合
对应买卖记录如下
这个成交次数不多，但是攻防均衡；
再解释下策略，平安AH股标准比价为0.83，如果涨跌偏差超过0.9,，则启动策略，买入偏低一段。
PS:如果感觉成交次数太少，可以把config.unit.pairtrade.长久持股设置为yes即可
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2，每个人对自己的账户资金负责，为自己的交易负责，切勿无脑跟着操作。
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