python实现一元线性回归分析的全部过程

目标：写清楚一元线性回归分析的全部过程。

一元线性回归分析步骤：

1. 确定变量variable:independent variable and dependent variable
2. 画散点图scatter diagram，确定线性回归LinearRegressionor or 非线性回归
3. 求解回归方程regression equation参数
4. 检验模型拟合优度Goodness of Fit
5. 显著性检验significance test
   线性相关：皮尔逊相关系数Correlation coefficient
   线性相关&非线性相关：t检验或者F检验
6. 做出预测（点预测或者区间预测）
7. 残差分析（证实模型的假定&异常值检测）

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import metrics
from matplotlib.font_manager import FontProperties
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import scipy

filepath = 'F:\mooc《预测模型牙膏案例》.csv'
file = pd.read_csv(filepath, engine='python', encoding='gb2312')

# 1. 确定自变量和因变量
# x = file['广告费用']
x = file['市场价格-公司价格']
y = file['销量']
n = len(x)
p = 1

# 2. 画散点图
font = FontProperties(fname=r"c:\windows\fonts\simsun.ttc", size=12)
plt.style.use('ggplot')

fig = plt.figure(figsize=(10, 5))
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
plt.xlabel('价格差/万元', fontproperties=font)
plt.ylabel('销量/万', fontproperties=font)
plt.title('价格差和销量关系', fontproperties=font, size=15)
plt.scatter(x, y)

# 3. 求解模型参数，建立回归方程
model = LinearRegression()
model.fit(x[:, np.newaxis], y)  # 给模型传入自变量，因变量。需要将自变量的sr改为ndarray。方法二：model.fit(np.array(x).reshape(-1, 1), y)
print('coefficient:', model.coef_)  # 斜率 coefficient系数
print('intercept:', model.intercept_)  # 截距
ypred = model.predict(x[:, np.newaxis])  # y的预测值

ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, ypred)
plt.title('价格差回归方程', fontproperties=font, size=15)
plt.ylabel('价格差', fontproperties=font)
plt.xlabel('销量', fontproperties=font)
# plt.show()


# 4. 模型评估，好的标准：判定系数接近; mse等较小
# 4.1 判定系数coefficient of determination
# 4.1.1 手动计算判定系数
SSR = ((ypred - y.mean()) ** 2).sum()
print('ssr:', SSR)

SST = ((y - y.mean()) ** 2).sum()
print('sst:', SST)

SSE = ((y - ypred) ** 2).sum()
print('sse:', SSE)

r2 = SSR / SST
print('判定系数=ssr/sst:', r2)

# 4.1.2 model.score()自动计算判定系数
# r2 = model.score(x[:, np.newaxis], y)
# print(metrics.r2_score(y, ypred))

# 4.2 均方误差mse
MSE = SSE / (n - p - 1)  # sse的自由度不应该是n-p-1么，但是只有当分母是n才和mean_squared_error计算结果一致
print('MSE:', MSE)
# print('MSE:', metrics.mean_squared_error(y, ypred))

# 4.3 均方根误差RMSE
print('均方根误差RMSE:', MSE ** 0.5)

# 4.4 平均绝对误差
MAE = metrics.mean_absolute_error(y, ypred)
print('MAE:', MAE)

# 5. 显著性检验
# 5.1 线性相关变量的显著性检验，皮尔逊相关系数
# print(scipy.stats.pearsonr(x, y))  # 返回r值和相关系数假设检验的p值。r越大表示线性相关程度越高。p值越小，表示原假设“总体相关系数=0的可能性越小，r值可信度越高。

# 5.2 线性or非线性相关变量的显著性检验
# 5.2.1 F检验
MSR = SSR / p
F = MSR / MSE
F_p = scipy.stats.f.sf(F, p, n - 2)
print('F检验的p值', F_p)

# 5.2.2 t检验
s_coef = np.sqrt(MSE) / np.sqrt(n * np.var(x))
t = model.coef_ / s_coef
print(t)
t_p = scipy.stats.t.sf(t, n - 2)
print('t检验的p值：', t_p)

# 6. 预测
# xtest = np.linspace(-0.5, 1, 30)
# ytest = model.predict(xtest[:, np.newaxis])
预测区间等待补充

# 7. 残差分析
等待补充