量化交易之Dual Thrust策略

一、Dual Thrust策略介绍

 

Dual Thrust，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单，思路简明，但正所谓大道至简，该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场，如果配合上良好的资金管理和策略择时，可以为投资者带来长期稳定的收益。

 

Dual Thrust是典型的区间突破型策略，以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅（Range），确定上下轨；

 

Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

 

具体计算过程如下：

 

1. N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;

2. N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;

3. Range = Max(HH-LC,HC-LL)

4. 上轨(upperLine )= Open + K1*Range

5. 下轨(lowerLine )= Open + K2*Range

 

突破上轨做多，跌破下轨翻空

 

下图可以帮助我们形象理解：
 

 

二、Dual Thrust策略验证

 

(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

 

(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

 

策略的核心代码如下：

 

 

14年1月1日至17年的回溯结果如下：

 

 

策略收益还是不错的，最大回撤是21.16%。

 

三、改进的Dual Thrust策略介绍

 

在前人的基础上，初始策略中Ks、Kx的值均为0.7，然后加入绝对值止盈止损，加入KDJ指标，对市场趋势进行跟踪，动态调整Ks、Kx的值，当市场处于多头市场时（K>50，D>50，J>50），调整Ks为0.6使之小于Kx（值为0.7），此时容易触发多头的条件，当市场处于空头市场（K<50，D<50，J<50），调整Kx为0.6使之小于Ks（值为0.7），此时容易触发空头的条件。

 

KDJ指标可以在镭矿轻松获取到，就不再介绍其计算过程。

 

四、改进的Dual Thrust策略验证

 

策略核心代码：

 

 

改进的策略在原先的策略基础上，利用KDJ指标计算了K、D、J的值，如果三者均大于50，则改变k1的值为0.6，如果均小于50，则改变k2的值为0.6。

 

改进的Dual Thrust策略14年1月1日至今的回溯结果如下：

 

 

收益要高于改进前的策略，更为明显的是，最大回撤变得相当小，为1.93%。