量化交易之Dual Thrust策略

一、Dual Thrust策略介绍

 

Dual Thrust,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被FutureTrust杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统策略十分简单,思路简明,但正所谓大道至简,该策略适用于股票、期货、外汇等多类型市场,如果配合上良好的资金管理和策略择时,可以为投资者带来长期稳定的收益。

 

Dual Thrust是典型的区间突破型策略,以今日开盘价加减一定比例的N周期内的价格振幅(Range),确定上下轨;

 

Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。


 

具体计算过程如下:

 

  1. N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;

  2. N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL;

  3. Range = Max(HH-LC,HC-LL)

  4. 上轨(upperLine )= Open + K1*Range

  5. 下轨(lowerLine )= Open + K2*Range

 

突破上轨做多,跌破下轨翻空

 

下图可以帮助我们形象理解:
 

量化交易之Dual Thrust策略_第1张图片


 

二、Dual Thrust策略验证


 

(1)当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;

 

(2)当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,泽县平川,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;


 

策略的核心代码如下:

 

量化交易之Dual Thrust策略_第2张图片


 

14年1月1日至17年的回溯结果如下:

 

量化交易之Dual Thrust策略_第3张图片


 

策略收益还是不错的,最大回撤是21.16%。



 

三、改进的Dual Thrust策略介绍


 

在前人的基础上,初始策略中Ks、Kx的值均为0.7,然后加入绝对值止盈止损,加入KDJ指标,对市场趋势进行跟踪,动态调整Ks、Kx的值,当市场处于多头市场时(K>50,D>50,J>50),调整Ks为0.6使之小于Kx(值为0.7),此时容易触发多头的条件,当市场处于空头市场(K<50,D<50,J<50),调整Kx为0.6使之小于Ks(值为0.7),此时容易触发空头的条件。

 

KDJ指标可以在镭矿轻松获取到,就不再介绍其计算过程。


 

四、改进的Dual Thrust策略验证

 

策略核心代码:

 

量化交易之Dual Thrust策略_第4张图片


 

改进的策略在原先的策略基础上,利用KDJ指标计算了K、D、J的值,如果三者均大于50,则改变k1的值为0.6,如果均小于50,则改变k2的值为0.6。

 

改进的Dual Thrust策略14年1月1日至今的回溯结果如下:

 

量化交易之Dual Thrust策略_第5张图片


 

收益要高于改进前的策略,更为明显的是,最大回撤变得相当小,为1.93%。

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