38、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的收益动量(earnings momentum)

在上一讲分享了《151 trading strategies》中,我们测试了价格动量策略,在本文中,我们尝试分享一下收益动量策略。

38、【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的收益动量(earnings momentum)_第1张图片

从优矿上获取了股票的每个季度的每股财务指标,我们使用每股营业利润作为earings的代表,但是由于这个财务指标公布日期不知道,只知道统计截止日期每季度结束的日期,所以,在使用这些数据的时候,有可能存在利用未来数据的可能性,有可能会造成收益率虚高。

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和原先的策略一样,本文也主要分为四个部分:策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析

策略逻辑说明

相对于原先的价格动量策略,收益动量策略的唯一区别就是不在使用过去的收益率进行排序了,而是使用SUE指标进行排序。SUE通过计算现在的收益与四个季度前的收益的差值除以过去八个季度的收益的标准差。做多SUE高的一部分股票,做空SU

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