pybacktest介绍

pybacktest

简单有力的 python/pandas 回测框架。

目前没有继续这个项目的计划。

关于

使得用户可以利用pandas的强大力量定制交易策略，同时隐藏所有的烦人的事情，如，手动计算交易，资产净值，绩效统计，创建可视化图表。得到的策略代码可用于研究和交易。

策略可以简单定义如下：

ms = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 50)
ml = pandas.rolling_mean(ohlc.C, 100)
buy = cover = (ms > ml) & (ms.shift() < ml.shift())
sell = short = (ms < ml) & (ms.shift() > ml.shift())

然后跑回测:

pybacktest.Backtest(locals())

安装

pip install git+https://github.com/ematvey/pybacktest.git

如果不是到虚拟环境安装，你可能需要在命令前面加上“sudo”。

教程

教程在 examples 目录中，以 ipython notebooks 的形式提供。你可以克隆代码或者 通过 nbviewer 浏览.

状态

Single-security backtester 已经OK了。Multi-security testing 回测可以通过跑single-sec回测然后绑定资产净值的方式实现。后面我们会增加更容易的方法。