python 量化交易_Python 量化交易之成交量指标

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• 量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

• 技术分析

技术分析可以分为狭义技术分析和广义技术分析两个范畴。狭义技术分析主要是指通过看图表，并借助各类技术指标如均线系统、MACD、KDJ和布林线等对当下走势做出判断，锁定买卖点，进行交易。而广义技术分析则是运用复杂数学统计工具和模型来对市场数据进行再加工，从中发现价格运行的规律，对投资提供更科学更精确的指导。这类工具从简单的回归分析到复杂的神经网络，还有各种各样的统计模型。需要指出的是，在金融交易领域，工具的有效性和复杂性没有必然联系。

• 成交量指标简介

• AD线随机指标

由Marc Chaikin提出，是一种平衡交易量指标。用价格以及成交量来估算成交流量，从而判断买卖双方的力量对比，寻找交易机会。

• 优点：

A/D线指标是一个量价指标，同时考虑到了成交量和价格，能够比较有效的分析多空双方力量的变化。既可以用来寻找突破的趋势，也可以用来提前预测反转。

• 缺点：

在计算这个指标时，只考虑了收盘价在一定交易周期内与最高价最低价的关系，而没有考虑与前一个交易周期价格的关系。此外，这个指标在计算中强烈依赖收盘价，所以它不能很好的反映趋势中较小的成交量变化。

• AD线随机指标的计算

AD = 前一日AD + 成交量 * CLV

CLV = (2*Close – High - low) / (High - Low)

其中：

N：回看的时间窗口，一般设为26天

High: 每天的最高价

Close: 每天的收盘价

Low：每天的最低价

当High=Low时，CLV值为0.

• AD线随机指标的策略

A/D线在上升时，说明交易者在买入；A/D线在下降时，说明交易者正在卖出。

(1) 如果A/D线上升的同时，价格也在上升，则说明上升趋势被确认，产生买入信号；

(2) 如果A/D线下降的同时，价格也在下降，则说明下降趋势被确认，产生卖出信号；

(3) 如果A/D线下降的同时，价格在上升，二者产生背离，说明价格的上升趋势减弱，有可能反转下跌；

(4) 如果A/D线上升的同时，价格在下降，二者产生背离，说明价格的下降趋势减弱，有可能反转回升。

• 佳庆指标ADOSC

佳庆指标CHAIK1N (ChaikinOscillator)，是由Marc Chaikin所发展的一种新成交量指标。成交量与股价的背离现象，经常是确认反转讯号的唯一线索。必须在成交量总额中，筛选出较具意义的部分成交量，才能创造出更具代表性的指标。多年来，大部分的分析师，将上涨股的成交量全部视为正值，将下跌股的成交量全部视为负值。但是，这种论调存在着很大的缺点，必须加以改良，才足以反应股价的真实本质。

Larry Williams将OBV加以改良，用来决定当日的成交量，属于多方或空方力道。OBV以当日的收盘价和前一日的收盘价比较。然而，Williams却以当日收盘价和当日开盘价比较，并且设计了一条累积能量线。如果收盘价高于开盘价，则开盘价距收盘价之间的上涨讽度，以正值百分比表示，并乘以当日成交量。如果收盘价低于开盘价，则开盘价距收盘价之间的下奠幅度，以负值百分比表示，再乘以当日成交量。经过这样的改良之后，其侦测量价背离的功能，显然更具有参考价值。

• 佳庆指标的计算

• 佳庆指标的策略

佳庆指标与股价产生背离时，可视为反转讯号。(特别是其他搭配运用的指标群，正处于超买或超卖水平时)。

佳庆指标本身具有超买超卖的作用，但是，其超买和超卖的界限位置，随着个股不同而不同，须自行认定。建议至少须观察一年以上的走势图，从中搜寻其经常性的超买和超卖界限，才能界定出一个标准。

佳庆指标由负值向上穿越0轴时，为买进讯号。(注意！股价必须位于90天移动平均线之上，才可视为有效)。

佳庆指标由正值向下穿越0轴时，为卖出讯号。(注意！股价必须位于90天移动平卷线之下，才可视为有效)。

③佳庆指标由负值向上穿越0轴时，为买进讯号。(注意！股价必须位于90天移动平均线之上，才可视为有效)。

④佳庆指标由正值向下穿越0轴时，为卖出讯号。(注意！股价必须位于90天移动平卷线之下，才可视为有效)。

• 能量潮OBV

能量潮是将成交量数量化，制成趋势线，配合股价趋势线，从价格的变动及成交量的增减关系，推测市场气氛。其主要理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合，股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连。通常股价上升所需的成交量总是较大；下跌时，则成交量可能放大，也可能较小。价格升降而成交量不相应升降，则市场价格的变动难以为继。

• 能量潮的计算

以某日为基期，逐日累计每日上市股票总成交量，若隔日指数或股票上涨，则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。隔日指数或股票下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV。一般来说，只是观察OBV的升降并无多大意义，必须配合K线图的走势才有实际的效用。

由于OBV的计算方法过于简单化，所以容易受到偶然因素的影响，为了提高OBV的准确性，可以采取多空比率净额法对其进行修正。

多空比率净额= [(收盘价－最低价)－(最高价-收盘价)] ÷( 最高价－最低价)×V

该方法根据多空力量比率加权修正成交量，比单纯的OBV法具有更高的可信度。

• 能量潮的策略

1、当股价上升而OBV线下降，表示买盘无力，股价可能会回跌。

2、股价下降时而OBV线上升，表示买盘旺盛，逢低接手强股，股价可能会止跌回升。

3、OBV线缓慢上升，表示买气逐渐加强，为买进信号。

4、OBV线急速上升时，表示力量将用尽为卖出信号。

5、OBV线从正的累积数转为负数时，为下跌趋势，应该卖出持有股票。反之，OBV线从负的累积数转为正数时，应该买进股票。

6、OBV线最大的用处，在于观察股市盘局整理后，何时会脱离盘局以及突破后的未来走势，OBV线变动方向是重要参考指数，其具体的数值并无实际意义。

7、OBV线对双重顶第二个高峰的确定有较为标准的显示，当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时，如果OBV线能够随股价趋势同步上升且价量配合，则可持续多头市场并出现更高峰。相反，当股价再次回升时OBV线未能同步配合，却见下降，则可能形成第二个顶峰，完成双重顶的形态，导致股价反转下跌。

• 成交量指标代码分析

# AD线随机指标
#https://blog.csdn.net/wequarter/article/details/76691291
# A/D线在上升时，说明交易者在买入；A/D线在下降时，说明交易者正在卖出。
# (1) 如果A/D线上升的同时，价格也在上升，则说明上升趋势被确认，产生买入信号；
# (2) 如果A/D线下降的同时，价格也在下降，则说明下降趋势被确认，产生卖出信号；
# (3) 如果A/D线下降的同时，价格在上升，二者产生背离，说明价格的上升趋势减弱，有可能反转下跌；
# (4) 如果A/D线上升的同时，价格在下降，二者产生背离，说明价格的下降趋势减弱，有可能反转回升。
future_index_df["ad"]=ta.AD(high_series, low_series, close_series, volume_series)

# ADOSC 佳庆指标
#https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%B3%E5%BA%86%E6%8C%87%E6%A0%87/4506141
# 佳庆指标由负值向上穿越0轴时，为买进讯号。(注意！股价必须位于90天移动平均线之上，才可视为有效)。
# 佳庆指标由正值向下穿越0轴时，为卖出讯号。(注意！股价必须位于90天移动平卷线之下，才可视为有效)。
future_index_df["adosc"]=ta.ADOSC(high_series,low_series,close_series,volume_series, fastperiod=technical_index_param_dict["adosc_fast_period"], slowperiod=technical_index_param_dict["adosc_slow_period"])

# 能量潮
#https://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E9%87%8F%E6%BD%AE/10168521?fr=aladdin
# 1、当股价上升而OBV线下降，表示买盘无力，股价可能会回跌。
# 2、股价下降时而OBV线上升，表示买盘旺盛，逢低接手强股，股价可能会止跌回升。
# 3、OBV线缓慢上升，表示买气逐渐加强，为买进信号。
# 4、OBV线急速上升时，表示力量将用尽为卖出信号。
# 5、OBV线从正的累积数转为负数时，为下跌趋势，应该卖出持有股票。反之，OBV线从负的累积数转为正数时，应该买进股票。
# 6、OBV线最大的用处，在于观察股市盘局整理后，何时会脱离盘局以及突破后的未来走势，OBV线变动方向是重要参考指数，其具体的数值并无实际意义。
# 7、OBV线对双重顶第二个高峰的确定有较为标准的显示，当股价自双重顶第一个高峰下跌又再次回升时，如果OBV线能够随股价趋势同步上升且价量配合，则可持续多头市场并出现更高峰。相反，当股价再次回升时OBV线未能同步配合，却见下降，则可能形成第二个顶峰，完成双重顶的形态，导致股价反转下跌。
future_index_df[price_column + "_obv"]=ta.OBV(price_series, volume_series)

成交量指标代码分析

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• TA-LIB模块

l  模块简介：

TaLib是一个Python金融指数处理库。包含了很多技术分析里的常用参数指标，例如MA、SMA、WMA、MACD、ATR等。

l  安装方法1：网络安装

pip install Ta-Lib

l  安装方法2：本地安装

下载对应版本的TA-LIB，下载地址：https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

进入所在文件位置，执行安装指令：pip install xx.whl

l  测试是否安装成功：

在python中测试是否能够成功引入 TA-LIB模块：importtalib as ta

• 参考资料

• TA-LIB官网：

http://ta-lib.org/

• TA-LIB使用手册：

http://mrjbq7.github.io/ta-lib/doc_index.html

• TA-LIB使用教程：

https://www.lizenghai.com/archives/1320.html

• TA-LIB均线：

   https://www.mql5.com/zh/articles/3791

http://30daydo.com/article/201

• TA-LIB布林带：   https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%9D%E5%88%A9%E5%8A%A0%E9%80%9A%E9%81%93/7355829?fromtitle=%E5%B8%83%E6%9E%97%E5%B8%A6&fromid=8253987&fr=aladdin

• 希尔伯特瞬时变换

https://www.cnblogs.com/yangjun1219/p/6183753.html

https://bbs.pinggu.org/thread-5440994-1-1.html

https://www.ricequant.com/community/topic/2228/?utm_source=xueqiu

• 抛物线转向

https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%9B%E7%89%A9%E7%BA%BF%E8%BD%AC%E5%90%91%E6%8C%87%E6%A0%87/3424595?fr=aladdin

https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%9B%E7%89%A9%E7%BA%BF%E8%BD%AC%E5%90%91/6527577?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/SAR/2771083

• 阿隆指标

https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BF%E9%9A%86%E6%8C%87%E6%A0%87/385204?fr=aladdin

https://www.docin.com/p-448748955.html

• BOP均势指标

https://www.mql5.com/zh/code/20042

• 绝对价格振荡指标

https://cn.tradingview.com/scripts/priceoscillator/

http://www.shixun8.com/guonei/402363.html

• 平均趋向指标

http://www.360doc.com/content/19/0702/13/37015604_846241510.shtml

• 钱德动量摆动指标

https://blog.csdn.net/qq_39563491/article/details/79882074

• 动向指数

http://www.zdcj.net/other-8704.html
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E5%90%91%E6%8C%87%E6%95%B0/6527515?fr=aladdin

• 指数平滑移动均线

https://blog.csdn.net/faiy0000/article/details/79977491

• 资金流量指标

https://jingyan.baidu.com/article/0320e2c1ce310d1b86507b5c.html

• 负向指标

http://blog.sina.com.cn/s/blog_a8ac61e1010148lp.html

https://www.cnblogs.com/fangbei/p/9461305.html、https://baike.baidu.com/item/DMI%E6%8C%87%E6%A0%87/3423254?fr=aladdin、

• 变动率指标

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%8E%87/10091242

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%8E%87%E6%8C%87%E6%A0%87/10387865?fr=aladdin

• 终极波动指标

https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%88%E6%9E%81%E6%B3%A2%E5%8A%A8%E6%8C%87%E6%A0%87/1982936?fr=aladdin

https://www.tradingtechnologies.com/xtrader-help/x-study/technical-indicator-definitions/ultimate-oscillator-ultosc/

• 威廉指标

https://baike.baidu.com/item/%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%8C%87%E6%A0%87/2064411?fr=aladdin

• 三重指数平滑平均线：

http://www.yingjia360.com/jxll/2016-07-08/30913.html

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E9%87%8D%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%BA%BF/15749345?fr=aladdin

• AD线随机指标

https://blog.csdn.net/wequarter/article/details/76691291

• 佳庆指标

https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%B3%E5%BA%86%E6%8C%87%E6%A0%87/4506141

http://blog.sina.com.cn/s/blog_15af912620102w1zn.html

https://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BD%B3%E5%BA%86%E6%8C%87%E6%A0%87

• 能量潮

https://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E9%87%8F%E6%BD%AE/10168521?fr=aladdin

http://t.10jqka.com.cn/pid_93965391.shtml

End：本篇只是量化交易系列研究的技术指标章节，关于量化交易的其他主题可以关注本公众号的其他文章。