计量经济学-随机过程的性质

1.严格平稳过程

无论过去、现在还是未来去看此随机过程,它的概率分布性质都一样。

严格平稳过程要求随机过程的有限维分布不随时间推移而改变。

计量经济学-随机过程的性质_第1张图片
一阶自回归的平稳性分析

2.弱平稳过程

计量经济学-随机过程的性质_第2张图片
期望为常数,xt方差也不依赖于t

严格平稳过程是弱平稳过程的充分条件,反之则不然。

弱平稳过程只要求二阶矩平稳(即期望、方差、协方差等不随时间而变),而概率分布还可能依赖于更高阶的矩。

3.白噪声过程

计量经济学-随机过程的性质_第3张图片

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