【三阶Day9-李大坤】两个比较实用的函数

本书有一个章节是专门讲解函数的，和其他章节显得不怎么“合群”。但这个章节确实很重要的，上次笔记说了工具的重要性，而这个章节就是对EXCEL工具投资中使用的具体化，如果你做量化投资，且用EXCEL这个工具，你的决策最终是利用这些函数得出的结果做出的，所以这个章节虽不“合群，但很重要。

学生时代学到的表格函数（好像也没学）都还给了计算机老师，现在才感觉到这些“基本功”的重要性。不过现在还不晚，来一堂补习课。

Correl函数
语法格式：correl（数据组1，数据组2）

函数数值得出的范围在100%~-100%，正值是正相关，负值是负相关。该函数在量化中用来判断两只基金或者股票之间相关度的大小，从而选择轮动对象或者配对交易。

配对交易策略的基本原理是基于两个相关性较高的股票或者其他证券，如果在未来时期保持着良好的相关性，一旦两者之间出现了背离的走势，且这种背离在未来是会得到纠正的，那么就可能产生套利的机会。

对于配对交易的实践而言，如果两个相关性较高的股票或者其他证券之间出现背离，就应该买进表现相对较差的，卖出表现相对较好的。当未来两者之间的背离得到纠正，那么可以进行相反的平仓操作来获取利润。

那么在数字资产市场是否可以用这个函数来做配对交易呢？这个前提是找到两个相关度非常高的币种，计方式就是先算某两个币种的相关度（历史数据样本越大越好）。

stdev函数
语法格式：stdev（数据组）

stdev函数是计算该组数据的标准差，标准差是测算数一组据的离散程度，如果加上另外一个函数sqrt，也就是平方根函数，那么可以计算一组投资数据的年化收益波动率，计算方式如下：

年华收益波动率=stdev（日收益率）x sqrt（250）

比如某人投资1年，每个交易日的收益率都用记录，那么通过这个公式就可以计算出他这一年投资收益的波动率，看看投资收益的稳定性。波动率越大，他越是喜欢冒险。