百度了一下，解释是这样的说的，加权移动平均线 (WMA) ，它比重以平均线的长度设定，愈近期的收市价，对市况影响愈重要。计算方式是基于加权移动平均线日数，将每一个之前日 数比重提升。每一价格会乘以一个比重，最新的价格会有最大的比重，其之前的每一日的比重将会递减。
移动平均线是我一直倚重的操作依据，但需不需要做近期加权移动还真没个普，我也基本很少给它加权。这原因吧，是期货变动幅度比较大，做加权，这均线波动很剧烈的，而且我习惯依据3分钟操作，那更剧烈了，所以基本不做加权的。但这个加权，在很多欧美操盘手里都是比较注重的，我看了一下TB系统里有，也顺便解读了。
我们照例先看它的算法，如下：
计算方法(以5日为例):
[(第1日收盘价+第2日收盘价)×1+(第2日收盘价+第3日收盘价)×2+(第3日收盘价+第4日收盘价)×3+(第4日收盘价+第5日收盘价)×4]/(2×1+2×2+2×3+2×4)，即为第五日的阶梯加权移动平均线。
看明白了算法，可直接用一个循环结构写下它的WAverage函数代码，如下：
Params
NumericSeries Price(10);//声明数值序列参数Price，初始值为10//
Numeric Length(10); //声明数值参数Length，初始值为10.//
Vars
Numeric WtdSum(0);//声明变量，WtdSum，初始值为0.//
Numeric CumWt; //声明变量CumWt。//
Numeric i; //声明变量i。//
Begin
for i = 0 to Length - 1 //循环结构，意思是变量 i 从0开始到9（10-1）依据下列代码做循环计算.//
{
WtdSum = WtdSum + ( Length - i ) * Price[i] ;//依变量声明可以知道，WtdSum初值为0 ，解读第一个数值i=0，直接把数代进公式了，变量WtdSum = 0 + （10 - 0）*Price[0]，第二个数值i=1，也就是WtdSum = （ 0 + （10 - 0）*Price[0] ）+ （10 - 1）*Price[1],第三个也是代数值进去求值。很简单吧，直到循环条件i=10，不满足条件，跳出这个循环了，但我们也可以算出了10周期变量WtdSum总值了。//
}
CumWt = ( Length + 1 ) * Length * 1/2 ; //依参数初值代入进公式了，变量CumWt = （10+1）* 10 * 1/2，其实这步就是算出一个依据不同周期变化的权重系数。//
Return WtdSum / CumWt;//用变量WtdSum总值 / 权重系数变量CumWt，计算得到的值返回给主函数。//
End
很简单的一个计算方式吧，让它在超级图表显示代码如下:
Params
Numeric Length(9);//声明数值参数Length，初值为9。//
Begin
PlotNumeric("WMA",WAverage(Close,Length));//画线加权线WMA，把收盘价Close跟周期Length=9，返回到函数WAverage里求出值来，再把数值反馈回来就是加权线值了。//
End
喜欢用加权的朋友，其实也就跟做移动平均线一样了，做成程序化也很简单，代码及测试结果如下：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Numeric DslowLength(200);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
NumericSeries AvgValue3;
Begin
AvgValue1 = WAverage(Close,FastLength);
AvgValue2 = WAverage(Close,SlowLength);
AvgValue3 = WAverage(Close,DslowLength);
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);
PlotNumeric("MA3",AvgValue3);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1] && AvgValue1[1] > AvgValue3[1])
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition ==1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
Sell(1,Open);
}
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1] && AvgValue1[1] < AvgValue3[1])
{
SellShort(1,Open);
}
If(MarketPosition ==-1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
BuyToCover(1,open);
}
End
当然，这是很随意的写成的代码，买卖条件是可以依据个人习惯编写的，我这里也只是做个简单的而已，是不是跟第一篇移动平均线结果很像。其实我感觉基本一样了，所以我一般不怎么做加权的，但不同的人，有不同的看法，解读一下也不难的，顺便写出来了。