python抓取交易所_利用CCXT框架获取Bitmex交易所行数据-Python数字货币量化交易入门视频...

CCXT是数据货币的量化交易框架，封装了市面上很多交易所的API接口，提供统一的API接口，是数字货币量化交易常用的开发框架。

交易所行情数据主要是K线数据，主要是开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量以及时间。这个四个价格和交易量是我们作为量化交易的基础，也是我们产生CTA交易策略的信号依据。

Bitmex交易所是目前市面上交易量最大的比特币期货交易所，交易量和交易深度非常大，最大提供100倍杠杆，是很多数字量化团队首选的交易所。

获取交易所行情数据的代码如下：

# 引入pandas框架

import pandas as pd

import time

# 引入ccxt框架， 通过pip install ccxt 可以进行安装

#ccxt 的github地址为： https://github.com/ccxt/ccxt

import ccxt

# 初始化bitme交易所对象

bitmex = ccxt.bitmex()

# 请求的candles个数

limit = 500

# 当前时间

current_time =int( time.time()//60 * 60 * 1000) # 毫秒

print(current_time)

# 获取请求开始的时间

since_time = current_time - limit * 60 * 1000

# 'BTC/USD' 比特币对美元的交易对，或者ETH/USD 以太坊对美元的交易对.

data = bitmex.fetch_ohlcv(symbol='BTC/USD', limit=500, since=since_time)

df = pd.DataFrame(data)

df = df.rename(columns={0: 'open_time', 1: 'open', 2: 'high', 3: 'low', 4: 'close', 5: 'volume'})

# 时间转换成北京时间

df['open_time'] = pd.to_datetime(df['open_time'], unit='ms') + pd.Timedelta(hours=8)

# 设置index

df = df.set_index('open_time', drop=True)

# 保存成csv文件

df.to_csv('bitmex_data.csv') # comma seperate Value

print(df)