机器学习入门详解（一）：理解监督学习中的最大似然估计

1. 摘要

  这篇文章在统计学的背景下对机器学习学习建模过程进行了解密。将带你了解如何对数据的假设使我们能够创建有意义的优化问题。事实上，我们将推导出常用的标准，如分类中的交叉熵和回归中的均方误差。

2. 似然 VS 概率和概率密度

首先，让我们从一个基本问题开始：可能性和概率之间有什么区别？数据$x$，通过概率$P(x,\theta )$或概率密度函数 (pdf)$P(x,\theta )$连接到可能的模型 $\theta$ 。

简而言之，概率密度函数给出了不同可能数值的发生概率。概率密度函数描述的是任何给定值的无限小的概率。我们在这里坚持使用pdf的符号。对于任何给定的参数集 $\theta$ ，$P(x,\theta )$旨在成为$x$的概率密度函数。

似然$P(x,\theta )$被定义为观察数据的联合密度，作为模型参数的函数。这意味着，对于任何给定的$x$，$p(x=\mathrm{fixed},\theta )$可以被看作是$\theta$的函数。因此，似然函数仅是参数$\theta$的函数，数据保持为一个固定的常数。

我们将考虑的情况是，我们将考虑的情况是，我们要处理一个由$m$个数据实例组成的$X$集合$X=\{{\text{x}}^{(1)},..,{\text{x}}^{(m)}\}$，遵循经验训练数据分布$p_{data}^{train}(\text{x})=p_{data}(\text{x})$，$p_{data}^{real}(\text{x})$是未知和更广泛数据分布的良好且具有代表性的样本。

3. 独立同分布假设

这给我们带来了 ML 最基本的假设：独立同分布 (IID) 数据（随机变量）。统计独立性意味着对于随机变量 A 和 B，联合分布$P_{A,B}(A,B)$

未完待续。。。。。最近比较忙，有空回来继续填坑