区间预测 | MATLAB实现LSTM长短期记忆神经网络分位数回归多输入单输出

区间预测 | MATLAB实现LSTM长短期记忆神经网络分位数回归多输入单输出

基本介绍

分位数回归是简单的回归，就像普通的最小二乘法一样，但不是最小化平方误差的总和，而是最小化从所选分位数切点产生的绝对误差之和。如果 q=0.50（中位数），那么分位数回归会出现一个特殊情况 - 最小绝对误差（因为中位数是中心分位数）。我们可以通过调整超参数 q，选择一个适合平衡特定于需要解决问题的误报和漏报的阈值。

模型描述

• LSTM 通过记忆单元和门控机制巧妙保留了长短期记忆，其单元基本架构如图1 所示。LSTM 单元由遗忘门、输入门和输出门组成，遗忘门控制历史信息被遗忘的程度，输入门控制接受新信息的程度，输出门则决定最终输出的信息。