举例:
线性回归(Linear regression)是利用回归方程(函数)对一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间关系进行建模的一种分析方式。
那么怎么理解呢?我们来看几个例子
上面两个例子,我们看到特征值与目标值之间建立了一个关系,这个关系可以理解为线性模型。
线性回归当中主要有两种模型,**一种是线性关系,另一种是非线性关系。**在这里我们只能画一个平面更好去理解,所以都用单个特征或两个特征举例子。
注释:单特征与目标值的关系呈直线关系,或者两个特征与目标值呈现平面的关系
更高维度的我们不用自己去想,记住这种关系即可
注释:为什么会这样的关系呢?原因是什么?
如果是非线性关系,那么回归方程可以理解为:
w_1x_1+w_2x_22+w_3x_32w1x1+w2x22+w3x32
1.1. Linear Models — scikit-learn 1.1.2 documentation
from sklearn.linear_model import LinearRegression
x = [[80, 86],
[82, 80],
[85, 78],
[90, 90],
[86, 82],
[82, 90],
[78, 80],
[92, 94]]
y = [84.2, 80.6, 80.1, 90, 83.2, 87.6, 79.4, 93.4]
# 实例化API
estimator = LinearRegression()
# 使用fit方法进行训练
estimator.fit(x,y)
#
print(estimator.coef_)
print(estimator.intercept_)
estimator.predict([[100, 80]])
参考链接:https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_calculus#Scalar-by-vector_identities
假设刚才的房子例子,真实的数据之间存在这样的关系:
真实关系:真实房子价格 = 0.02×中心区域的距离 + 0.04×城市一氧化氮浓度 + (-0.12×自住房平均房价) + 0.254×城镇犯罪率
那么现在呢,我们随意指定一个关系(猜测)
随机指定关系:预测房子价格 = 0.25×中心区域的距离 + 0.14×城市一氧化氮浓度 + 0.42×自住房平均房价 + 0.34×城镇犯罪率
请问这样的话,会发生什么?真实结果与我们预测的结果之间是不是存在一定的误差呢?类似这样样子
红色的先更好?是因为红线的损失更少。
既然存在这个误差,那我们就将这个误差给衡量出来
总损失定义为:
如何去减少这个损失,使我们预测的更加准确些?既然存在了这个损失,我们一直说机器学习有自动学习的功能,在线性回归这里更是能够体现。这里可以通过一些优化方法去优化(其实是数学当中的求导功能)回归的总损失!!!
如何去求模型当中的W,使得损失最小?(目的是找到最小损失对应的W值)
梯度下降法的基本思想可以类比为一个下山的过程。
假设这样一个场景:
一个人被困在山上,需要从山上下来(i.e. 找到山的最低点,也就是山谷)。但此时山上的浓雾很大,导致可视度很低。
因此,下山的路径就无法确定,他必须利用自己周围的信息去找到下山的路径。这个时候,他就可以利用梯度下降算法来帮助自己下山。
具体来说就是,以他当前的所处的位置为基准,寻找这个位置最陡峭的地方,然后朝着山的高度下降的地方走,(同理,如果我们的目标是上山,也就是爬到山顶,那么此时应该是朝着最陡峭的方向往上走)。然后每走一段距离,都反复采用同一个方法,最后就能成功的抵达山谷。
梯度下降的基本过程就和下山的场景很类似。
首先,我们有一个可微分的函数。这个函数就代表着一座山。
我们的目标就是找到这个函数的最小值,也就是山底。
根据之前的场景假设,最快的下山的方式就是找到当前位置最陡峭的方向,然后沿着此方向向下走,对应到函数中,就是找到给定点的梯度 ,然后朝着梯度相反的方向,就能让函数值下降的最快!因为梯度的方向就是函数值变化最快的方向。 所以,我们重复利用这个方法,反复求取梯度,最后就能到达局部的最小值,这就类似于我们下山的过程。而求取梯度就确定了最陡峭的方向,也就是场景中测量方向的手段。
梯度是微积分中一个很重要的概念
在单变量的函数中,梯度其实就是函数的微分,代表着函数在某个给定点的切线的斜率;
在多变量函数中,梯度是一个向量,向量有方向,梯度的方向就指出了函数在给定点的上升最快的方向;
在微积分里面,对多元函数的参数求∂偏导数,把求得的各个参数的偏导数以向量的形式写出来,就是梯度。
这也就说明了为什么我们需要千方百计的求取梯度!我们需要到达山底,就需要在每一步观测到此时最陡峭的地方,梯度就恰巧告诉了我们这个方向。梯度的方向是函数在给定点上升最快的方向,那么梯度的反方向就是函数在给定点下降最快的方向,这正是我们所需要的。所以我们只要沿着梯度的反方向一直走,就能走到局部的最低点!
给定函数:
f ( x , y ) = 3 x 2 + 4 y 2 − 10 f(x,y) = 3x^2+4y^2-10 f(x,y)=3x2+4y2−10
求该函数的最小值。
1.随机初始化 x x x和 y y y的值 x = 6 x=6 x=6, y = 3 y=3 y=3,
2.分别求出 f ( x , y f(x,y f(x,y)对 x x x的导数 f ′ ( x ) f^{'}(x) f′(x)和对 y y y的导数 f ′ ( y ) f^{'}(y) f′(y):
f ′ ( x ) = 6 x = 36 ; f ′ ( y ) = 8 y = 24 f^{'}(x) = 6x=36;f^{'}(y) = 8y=24 f′(x)=6x=36;f′(y)=8y=24
3.修改 x x x和 y y y的值很小一点,比如
x ( t + 1 ) = x t − 0.001 f ′ ( x ) = 6 − 0.001 ∗ 36 = 5.964 x_{(t+1)} = x_t -0.001f^{'}(x) = 6-0.001*36 = 5.964 x(t+1)=xt−0.001f′(x)=6−0.001∗36=5.964
y ( t + 1 ) = y t − 0.001 f ′ ( y ) = 3 − 0.001 ∗ 24 = 2.976 y_{(t+1)} = y_t -0.001f^{'}(y) = 3 - 0.001*24 = 2.976 y(t+1)=yt−0.001f′(y)=3−0.001∗24=2.976
4.循环执行步骤2和步骤3,直到函数值达到最小(比如说我们前后两次函数值的差值为0,我们就说函数值达到了最小了)。
在神经网络中,上面的例子中的x和y使用 w 1 w_1 w1和 w 2 w_2 w2表示, f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)叫损失函数,我们的目标是使函数值最小。(我们可以简单的认为 3 x 2 + 4 y 2 3x^2+4y^2 3x2+4y2是模型的预测值,10是数据的真实值。)
1.随机初始化 w 1 w_1 w1和 w 2 w_2 w2的值。
2.循环遍历:for i=1…收敛:
w 1 = w 1 − α Δ w 1 w_1 = w_1-\alpha\Delta{w_1} w1=w1−αΔw1
w 2 = w 2 − α Δ w 2 w_2 = w_2-\alpha\Delta{w_2} w2=w2−αΔw2
1.SGD:随机梯度下降法:求导数的时候使用一个样本
2.mini-batch梯度下降法:求导数的时候使用一批数据。
3.batch梯度下降法:求导数的时候使用全部的数据。
X W = Y X T X W = X T Y ( X T X ) − 1 X T X W = ( X T X ) − 1 X T Y XW=Y \\ X^{T}XW = X^{T}Y \\ (X^{T}X)^{-1}X^{T}XW = (X^{T}X)^{-1}X^{T}Y XW=YXTXW=XTY(XTX)−1XTXW=(XTX)−1XTY
sklearn提供给我们两种实现的API, 可以根据选择使用
给定的这些特征,是专家们得出的影响房价的结果属性。我们此阶段不需要自己去探究特征是否有用,只需要使用这些特征。到后面量化很多特征需要我们自己去寻找
回归当中的数据大小不一致,是否会导致结果影响较大。所以需要做标准化处理。
均方误差(Mean Squared Error)MSE)评价机制:
注:yi为预测值, y − y^- y−为真实值。
思考:MSE和最小二乘法的区别是?
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.linear_model import LinearRegression
def linear_model1():
"""
线性回归:正规方程
:return:None
"""
# 1.获取数据
data = load_boston()
# 2.数据集划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, random_state=22)
# 3.特征工程-标准化
transfer = StandardScaler()
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
x_test = transfer.transform(x_test)
# 4.机器学习-线性回归(正规方程)
estimator = LinearRegression()
estimator.fit(x_train, y_train)
# 5.模型评估
# 5.1 获取系数等值
y_predict = estimator.predict(x_test)
print("预测值为:\n", y_predict)
print("模型中的系数为:\n", estimator.coef_)
print("模型中的偏置为:\n", estimator.intercept_)
# 5.2 评价
# 均方误差
error = mean_squared_error(y_test, y_predict)
print("误差为:\n", error)
return None
linear_model1()
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.linear_model import SGDRegressor
def linear_model2():
"""
线性回归:梯度下降法
:return:None
"""
# 1.获取数据
data = load_boston()
# 2.数据集划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, random_state=22)
# 3.特征工程-标准化
transfer = StandardScaler()
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
x_test = transfer.transform(x_test)
# 4.机器学习-线性回归(特征方程)
estimator = SGDRegressor(max_iter=1000)
estimator.fit(x_train, y_train)
# 5.模型评估
# 5.1 获取系数等值
y_predict = estimator.predict(x_test)
print("预测值为:\n", y_predict)
print("模型中的系数为:\n", estimator.coef_)
print("模型中的偏置为:\n", estimator.intercept_)
# 5.2 评价
# 均方误差
error = mean_squared_error(y_test, y_predict)
print("误差为:\n", error)
return None
linear_model2()
我们也可以尝试去修改学习率
estimator = SGDRegressor(max_iter=1000,eta0=0.1)
此时我们可以通过调参数,找到学习率效果更好的值。
那么是什么原因导致模型复杂?线性回归进行训练学习的时候变成模型会变得复杂,这里就对应前面再说的线性回归的两种关系,非线性关系的数据,也就是存在很多无用的特征或者现实中的事物特征跟目标值的关系并不是简单的线性关系。
在解决回归过拟合中,我们选择正则化。但是对于其他机器学习算法如分类算法来说也会出现这样的问题,除了一些算法本身作用之外(决策树、神经网络),我们更多的也是去自己做特征选择,包括之前说的删除、合并一些特征
如何解决?
在学习的时候,数据提供的特征有些影响模型复杂度或者这个特征的数据点异常较多,所以算法在学习的时候尽量减少这个特征的影响(甚至删除某个特征的影响),这就是正则化
注:调整时候,算法并不知道某个特征影响,而是去调整参数得出优化的结果
岭回归是线性回归的正则化版本,即在原来的线性回归的 cost function 中添加正则项(regularization term):
以达到在拟合数据的同时,使模型权重尽可能小的目的,岭回归代价函数:
Lasso 回归是线性回归的另一种正则化版本,正则项为权值向量的ℓ1范数。
Lasso回归的代价函数 :
【注意 】
Lasso Regression 有一个很重要的性质是:倾向于完全消除不重要的权重。
例如:当α 取值相对较大时,高阶多项式退化为二次甚至是线性:高阶多项式特征的权重被置为0。
也就是说,Lasso Regression 能够自动进行特征选择,并输出一个稀疏模型(只有少数特征的权重是非零的)。
弹性网络在岭回归和Lasso回归中进行了折中,通过 混合比(mix ratio) r 进行控制:
弹性网络的代价函数 :
一般来说,我们应避免使用朴素线性回归,而应对模型进行一定的正则化处理,那如何选择正则化方法呢?
小结:
常用:岭回归
假设只有少部分特征是有用的:
api:
from sklearn.linear_model import Ridge, ElasticNet, Lasso
Early Stopping 也是正则化迭代学习的方法之一。
其做法为:在验证错误率达到最小值的时候停止训练。
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.linear_model import Ridge
def linear_model3():
"""
线性回归:岭回归
:return:
"""
# 1.获取数据
data = load_boston()
# 2.数据集划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, random_state=22)
# 3.特征工程-标准化
transfer = StandardScaler()
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
x_test = transfer.fit_transform(x_test)
# 4.机器学习-线性回归(岭回归)
estimator = Ridge(alpha=1)
estimator.fit(x_train, y_train)
# 5.模型评估
# 5.1 获取系数等值
y_predict = estimator.predict(x_test)
print("预测值为:\n", y_predict)
print("模型中的系数为:\n", estimator.coef_)
print("模型中的偏置为:\n", estimator.intercept_)
# 5.2 评价
# 均方误差
error = mean_squared_error(y_test, y_predict)
print("误差为:\n", error)
linear_model3()
sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures(degree=2)
sklearn.pipeline.Pipeline(steps=
[(‘scaler’,StandardScaler()),
(‘lin_reg’, LinearRegression())]
)
from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.linear_model import Ridge
import joblib
def load_dump():
"""
模型保存和加载
:return:
"""
# 1.获取数据
data = load_boston()
# 2.数据集划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data.data, data.target, random_state=22)
# 3.特征工程-标准化
transfer = StandardScaler()
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
x_test = transfer.fit_transform(x_test)
#4.机器学习-线性回归(岭回归)
# 4.1 模型训练
estimator = Ridge(alpha=1)
estimator.fit(x_train, y_train)
# 4.2 模型保存
joblib.dump(estimator, "./data/test.pkl")
# # 4.3 模型加载
# estimator = joblib.load("./data/test.pkl")
# 5.模型评估
# 5.1 获取系数等值
y_predict = estimator.predict(x_test)
print("预测值为:\n", y_predict)
print("模型中的系数为:\n", estimator.coef_)
print("模型中的偏置为:\n", estimator.intercept_)
# 5.2 评价
# 均方误差
error = mean_squared_error(y_test, y_predict)
print("误差为:\n", error)
load_dump()