宋锦纹
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Stata：工具变量法（2SLS）及其三种检验代码

工具变量（2SLS）介绍

Stata：工具变量法（2SLS）及其三种检验代码_第1张图片

使用OLS还是工具变量？——豪斯曼检验

H0：所有变量均为外生

reg y x1 x2
estimates store ols
ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2)  怀疑x2为内生变量
estimates store iv
hausman iv ols,constant sigmamore

对于DWH检验，可使用：

estat endogenous

2SLS的Stata命令

ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist)，r first

其中depvar为被解释变量，[varlist1]为外生解释变量，varlis2为内生解释变量，ivlist为工具变量，添加r first代表显示第一阶段回归结果

三大检验

不可识别检验需下载ivreg2
弱工具变量检验

estat firststaga,all forcenonrobust

过度识别检验

estat overid

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