用一份数据跑回归,惯例先做了一下多重共线性的检验
参考网上的各种教程,大部分都是直接把自变量丢进去就可以出来结果
我的代码:
但这个结果和我拿spss跑回归得出来的VIF值完全不一样
python,只有自变量的VIF结果(左);spss,因变量+自变量跑回归中的VIF
同样的自变量,为什么会有这么大的差异?
然后我继续搜索多重共线性的文章,终于发现这篇里提到需要在df里加入一组常数项
利用Python进行VIF检验 - 知乎 (zhihu.com)
于是我自己也加入了一个常数项
实验的结果——除了最后一列常数项,其他的和spss结果一模一样了
所以这是为什么?