PT@多维随机变量独立性@条件分布

文章目录

  • 独立性
    • 二维离散型变量的独立性
    • 二维连续型随机变量的独立性
      • 随机变量的函数的独立性
        • 对严格递增的情况证明
        • ref
  • 条件分布
    • 离散型
      • 条件分布律
    • 连续型
      • 条件密度函数
      • 连续型条件分布
        • 补充:
          • 概率和分布函数
        • 连续型条件密度
        • 小结
      • examples
      • 二维正态分布的条件分布

独立性

  • 对于任意实数 x , y ; 随机事件 X ⩽ x , 和 Y ⩽ y 相互独立 F ( x , y ) = F X ( x ) F Y ( y ) 称 , 随机比那辆 X , Y 相互独立 其中 , F X ( x ) , F Y ( y ) 分别为边缘分布函数 ( 分布律 ) 对于任意实数x,y;随机事件X\leqslant x,和Y\leqslant y相互独立 \\F(x,y)=F_X(x)F_Y(y) \\称,随机比那辆X,Y相互独立 \\其中,F_X(x),F_Y(y)分别为边缘分布函数(分布律) 对于任意实数x,y;随机事件Xx,Yy相互独立F(x,y)=FX(x)FY(y),随机比那辆X,Y相互独立其中,FX(x),FY(y)分别为边缘分布函数(分布律)

  • 如果 X , Y 是独立变量 , h ( x ) , g ( x ) 均为连续 / 单调函数 则 h ( x ) , g ( x ) 也是相互独立的 如果X,Y是独立变量,h(x),g(x)均为连续/单调函数 \\则h(x),g(x)也是相互独立的 如果X,Y是独立变量,h(x),g(x)均为连续/单调函数h(x),g(x)也是相互独立的

  • 当随机变量相互独立时,联合分布函数(密度)于边缘分布函数(密度)可以相互地唯一确定

二维离散型变量的独立性

  • 设二维随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)所有可能的取值为 ( x i , y j ) , i , j = 1 , 2 , ⋯ (x_i,y_j),i,j=1,2,\cdots (xi,yj),i,j=1,2,

  • 随机变量X,Y相互独立的充分必要条件为

    • 对任何 i , j = 1 , 2 , ⋯ i,j=1,2,\cdots i,j=1,2,,均有:

      • P ( X = x i , Y = y i ) = P ( X = x i ) P ( Y = y i ) 记 P ( X = x i ) = p i ⋅ P ( Y = y i ) = p ⋅ j P ( X = x i , Y = y j ) = p i j 则 : p i j = p i ⋅ p ⋅ j P(X=x_i,Y=y_i)=P(X=x_i)P(Y=y_i) \\记P(X=x_i)=p_{i\cdot} \\P(Y=y_i)=p_{\cdot{j}} \\P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij} \\则:p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot{j}} P(X=xi,Y=yi)=P(X=xi)P(Y=yi)P(X=xi)=piP(Y=yi)=pjP(X=xi,Y=yj)=pij:pij=pipj

二维连续型随机变量的独立性

  • 设二维连续型随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)的来联合概率密度为 f ( x , y ) f(x,y) f(x,y)关于随机变量X和Y的边缘概率密度分别为 f X ( x ) 和 f Y ( y ) f_X(x)和f_Y(y) fX(x)fY(y)

  • 关于随机变量X和Y的边缘概率密度分别为 f X ( x ) 和 f Y ( y ) f_X(x)和f_Y(y) fX(x)fY(y),则

  • X和Y相互独立的充分必要条件是:

    • 对于任意实数x,y均有

    • f ( x , y ) = f X ( x ) f Y ( y ) f(x,y)=f_X(x)f_Y(y) f(x,y)=fX(x)fY(y)

  • th-col:Y
    th-row:X
    1 2 3
    1 a 1/9 1/18
    2 1/3 b 1/9
    • 由规范性得到: a + 1 / 9 + 1 / 18 + 1 / 3 + b + 1 / 9 = 1 a+1/9+1/18+1/3+b+1/9=1 a+1/9+1/18+1/3+b+1/9=1

      • a+b=7/18
    • 由于X,Y相互独立,

      • P ( X = 1 , Y = 3 ) = P ( X = 1 ) P ( Y = 3 ) P(X=1,Y=3)=P(X=1)P(Y=3) P(X=1,Y=3)=P(X=1)P(Y=3)
      • 1 18 = ( a + 1 / 9 + 1 / 18 ) ( 1 / 18 + 1 / 9 ) \frac{1}{18}=(a+1/9+1/18)(1/18+1/9) 181=(a+1/9+1/18)(1/18+1/9)
      • 解得a=1/6;b=2/9
      • 其余单元格利用独立性也可以求解,但是计算量不同

  • 5件产品中有3件正品,2件次品

  • 从中抽取量次

    • X i = { 1 , 第 i 次取到正品 0 , 第 i 次取到次品 ( i = 1 , 2 ) X_i= \begin{cases} 1,第i次取到正品 \\ 0,第i次取到次品 \end{cases} \quad (i=1,2) Xi={1,i次取到正品0,i次取到次品(i=1,2)

    • 其中, X 1 , X 2 X_1,X_2 X1,X2分别表示一个随机变量

  • 对于有放回抽样 X 1 , X 2 X_1,X_2 X1,X2之间是相互独立的

  • 对于无放回抽样 X 1 , X 2 X_1,X_2 X1,X2之间是有关联的

    • X 2 将受到 X 1 的取值影响 X_2将受到X_1的取值影响 X2将受到X1的取值影响

  • 设随机变量X和Y相互独立且服从相同分布

    • 密度函数为

    • f ( x ) = { 2 x , 0 ⩽ x ⩽ 1 0 , e l s e f(x)=\begin{cases} 2x,0\leqslant{x}\leqslant{1} \\ 0,else \end{cases} f(x)={2x,0x10,else

    • 求 P ( X + Y ⩽ 1 ) 求P(X+Y\leqslant{1}) P(X+Y1)

  • 由于X,Y独立同分布

    • g ( x , y ) = f X ( x ) f Y ( y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) = { 4 x y , 0 ⩽ x ⩽ 1 , 0 ⩽ y ⩽ 1 0 , e l s e g(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=f(x)\cdot{f(y)} \\=\begin{cases} 4xy,0\leqslant{x}\leqslant{1},0\leqslant{y}\leqslant{1} \\ 0,else \end{cases} g(x,y)=fX(x)fY(y)=f(x)f(y)={4xy,0x1,0y10,else

    • P ( X + Y ⩽ 1 ) = ∬ x + y ⩽ 1 g ( x , y ) d x d y = ∫ 0 1 d x ∫ 0 1 − x 4 x y d x d y = 4 ∫ 0 1 x ( ∫ 0 1 − x y d y ) d x = 4 ∫ 0 1 ( x 1 2 y 2 ∣ 0 1 − x ) d x = 4 ( ∫ 0 1 x 1 2 ( 1 − x ) 2 d x ) = 2 ∫ 0 1 x ( 1 − x ) 2 d x = 2 ( ∫ 0 1 ( x 3 − 2 x 2 + x ) d x ) = 1 6 P(X+Y\leqslant{1})=\iint\limits_{x+y\leqslant{1}}g(x,y)dxdy =\int_{0}^{1}dx\int_{0}^{1-x}4xydxdy \\=4\int_{0}^{1}x\left(\int_{0}^{1-x}ydy\right)dx =4\int_{0}^{1}(x\frac{1}{2}y^2|_{0}^{1-x})dx =4(\int_{0}^{1}x\frac{1}{2}(1-x)^2dx) \\=2\int_{0}^{1}x(1-x)^2dx=2(\int_{0}^{1}(x^3-2x^2+x)dx) =\frac{1}{6} P(X+Y1)=x+y1g(x,y)dxdy=01dx01x4xydxdy=401x(01xydy)dx=401(x21y201x)dx=4(01x21(1x)2dx)=201x(1x)2dx=2(01(x32x2+x)dx)=61

随机变量的函数的独立性

  • 独立随机变量的函数仍然是独立的
  • X和Y是相互独立的随机变量
  • h(x)和g(x)均为连续或单调函数,则随机变量 H = h ( X ) , G = g ( Y ) H=h(X),G=g(Y) H=h(X),G=g(Y)也是相互独立的

对严格递增的情况证明

  • 设 h ( x ) , g ( y ) 严格单调 , 则他们的反函数都存在 设h(x),g(y)严格单调,则他们的反函数都存在 h(x),g(y)严格单调,则他们的反函数都存在

    • 分别记为 h − 1 ( x ) , g − 1 ( y ) 分别记为h^{-1}(x),g^{-1}(y) 分别记为h1(x),g1(y),也都为严格单调递增

    • 根据反函数的性质

      • H = h ( X ) , X = h − 1 ( H ) G = g ( Y ) , Y = g − 1 ( G ) H=h(X),X=h^{-1}(H) \\ G=g(Y),Y=g^{-1}(G) H=h(X),X=h1(H)G=g(Y),Y=g1(G)

      • 由于 h ( x ) , g ( x ) h(x),g(x) h(x),g(x)单调增加,则 h − 1 ( x ) , g − 1 ( y ) h^{-1}(x),g^{-1}(y) h1(x),g1(y)也都单调增加

      • 假设 f ( x ) 的反函数存在 , 记为 f − 1 ( x ) , 则 : f ( f − 1 ( x ) ) = f − 1 ( f ( x ) ) = x 假设f(x)的反函数存在,记为f^{-1}(x) ,则: \\ f(f^{-1}(x))=f^{-1}(f(x))=x 假设f(x)的反函数存在,记为f1(x),:f(f1(x))=f1(f(x))=x

    • T ( H , G ) = P ( H ⩽ x , G ⩽ y ) = P ( h ( X ) ⩽ x , g ( Y ) ⩽ y ) 对 H ⩽ x 两边取 ( 带入 h − 1 ( x ) ) , 得到 h − 1 ( H ) ⩽ h − 1 ( x ) 即 X ⩽ h − 1 ( x ) 同理 , 得到 Y ⩽ g − 1 ( y ) T = T ( H , G ) = P ( X ⩽ h − 1 ( x ) , Y ⩽ g − 1 ( y ) ) 由 X , Y 的独立性 : T = P ( X ⩽ h − 1 ( x ) ) P ( Y ⩽ g − 1 ( y ) ) = P ( h ( X ) ⩽ x ) P ( g ( Y ) ⩽ y ) T(H,G)=P(H\leqslant{x},G\leqslant{y})=P(h(X)\leqslant{x,g(Y)\leqslant{y}}) \\ 对H\leqslant{x}两边取(带入h^{-1}(x)),得到h^{-1}(H)\leqslant{h^{-1}(x)} \\即X\leqslant{h^{-1}(x)} \\同理,得到Y\leqslant{g^{-1}(y)} \\ T=T(H,G)=P(X\leqslant{h^{-1}(x)},Y\leqslant{g^{-1}(y)}) \\由X,Y的独立性: \\T=P(X\leqslant{h^{-1}(x)})P(Y\leqslant{g^{-1}(y)}) =P(h(X)\leqslant{x})P(g(Y)\leqslant{y}) T(H,G)=P(Hx,Gy)=P(h(X)x,g(Y)y)Hx两边取(带入h1(x)),得到h1(H)h1(x)Xh1(x)同理,得到Yg1(y)T=T(H,G)=P(Xh1(x),Yg1(y))X,Y的独立性:T=P(Xh1(x))P(Yg1(y))=P(h(X)x)P(g(Y)y)

    • 所以

    • P ( h ( X ) ⩽ x , g ( Y ) ⩽ y ) = P ( h ( X ) ⩽ x ) P ( g ( Y ) ⩽ Y ) 由定义 , h ( X ) 和 g ( Y ) 相互独立 P(h(X)\leqslant{x},g(Y)\leqslant{y})=P(h(X)\leqslant{x})P(g(Y)\leqslant{Y}) \\由定义,h(X)和g(Y)相互独立 P(h(X)x,g(Y)y)=P(h(X)x)P(g(Y)Y)由定义,h(X)g(Y)相互独立

ref

  • PT_随机变量函数的分布_随机变量线性函数的正态分布_xuchaoxin1375的博客-CSDN博客

条件分布

  • 对于不独立(相依)的随机随机变量间,如果一个随机变量的取值会影响另一个随机变量的取值
  • 为了考察这种相互影响,可固定某个随机变量的取值,研究另一个随机变量的概率分布,这种概率称为条件分布

离散型

  • 给定条件 Y = y i 下随机变量 X 的分布律 给定条件Y=y_i下随机变量X的分布律 给定条件Y=yi下随机变量X的分布律

    • 记 P ( X = x i , Y = y j ) = p i j ( i , j = 1 , 2 , ⋯   ) 为二维随机变量 ( X , Y ) 的联合分布分布律 记P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}(i,j=1,2,\cdots) \\为二维随机变量(X,Y)的联合分布分布律 P(X=xi,Y=yj)=pij(i,j=1,2,)为二维随机变量(X,Y)的联合分布分布律

条件分布律

  • P ( X = x i ∣ Y = y j ) = P ( X = x i , Y = y j ) P ( Y = y i ) = p i j p ∗ j ( i = 1 , 2 , ⋯   ) 该分布律称为 : 在给定 Y = y j 条件下 , 随机变量 X 的条件分布律 P(X=x_i|Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{*j}} \\(i=1,2,\cdots) \\该分布律称为:在给定Y=y_j条件下,随机变量X的条件分布律 P(X=xiY=yj)=P(Y=yi)P(X=xi,Y=yj)=pjpij(i=1,2,)该分布律称为:在给定Y=yj条件下,随机变量X的条件分布律

  • 类似可得到 X = x i 下的概率分布 类似可得到X=x_i下的概率分布 类似可得到X=xi下的概率分布

  • 射手单发射中目标的概率为p

    • 射中两次目标后停止

    • 记:

      • X 为第一次集中目标所耗费的射击次数 i X为第一次集中目标所耗费的射击次数i X为第一次集中目标所耗费的射击次数i

      • Y 为射中 2 次耗费的射击总次数 j Y为射中2次耗费的射击总次数j Y为射中2次耗费的射击总次数j

      • { i = 1 , ⋯   , j − 1 ; j = 2 , ⋯ \begin{cases} i&=&1,\cdots,j-1; \\j&=&2,\cdots \end{cases} {ij==1,,j1;2,

        或者说:
        { i = 1 , ⋯   ; j = i + 1 , ⋯ \begin{cases} i&=&1,\cdots; \\j&=&i+1,\cdots \end{cases} {ij==1,;i+1,

      • 最好的情况下:

        • i=1,j=2
      • 最坏的情况下:

        • i → ∞ i\to\infin i
        • j → ∞ j\to\infin j
    • (X,Y)的分布律

      • P ( X = i , Y = j ) = ( 1 − p ) i − 1 p 1 ( 1 − p ) j − 1 − i p 1 = p 2 ( 1 − p ) j − 2 P(X=i,Y=j)=(1-p)^{i-1}p^1(1-p)^{j-1-i}p^1=p^2(1-p)^{j-2} P(X=i,Y=j)=(1p)i1p1(1p)j1ip1=p2(1p)j2

        • { i = 1 , ⋯   , j − 1 ; j = 2 , ⋯ \begin{cases} i&=&1,\cdots,j-1; \\j&=&2,\cdots \end{cases} {ij==1,,j1;2,
        • 记 q = 1 − p ; 则 : P ( X = i , Y = j ) = p 2 q j − 2 记q=1-p;则:P(X=i,Y=j)=p^2q^{j-2} q=1p;:P(X=i,Y=j)=p2qj2
    • 边缘分布律:

      • F X ( x ) = ∑ j = i + 1 ∞ P ( X = i , Y = j ) = ∑ j = i + 1 ∞ q j − 2 = p 2 ∑ j = i + 1 ∞ p 2 q j − 2 = 无穷级数 p 2 ⋅ q i − 1 1 − q = p 2 ⋅ p i − 1 p = p 1 q i − 1 其中 ( i = 1 , 2 , ⋯   ) F_X(x) =\sum\limits_{j=i+1}^{\infin}P(X=i,Y=j) =\sum\limits_{j=i+1}^{\infin}q^{j-2} =p^2\sum\limits_{j=i+1}^{\infin}p^2q^{j-2} \\ \xlongequal{无穷级数}p^2\cdot\frac{q^{i-1}}{1-q} =p^2\cdot\frac{p^{i-1}}{p} \\=p^1q^{i-1} \\\\其中(i=1,2,\cdots) FX(x)=j=i+1P(X=i,Y=j)=j=i+1qj2=p2j=i+1p2qj2无穷级数 p21qqi1=p2ppi1=p1qi1其中(i=1,2,)

      • F Y ( y ) = ∑ i = 1 j − 1 P ( X = i , Y = j ) = ∑ i = 1 j − 1 p 2 q j − 2 = p 2 ∑ i = 1 j − 1 q j − 2 = p 2 ⋅ ( j − 1 ) ⋅ q j − 1 = ( j − 1 ) p 2 q j − 2 , ( j = 2 , ⋯   ) F_Y(y)=\sum\limits_{i=1}^{j-1}P(X=i,Y=j) =\sum\limits_{i=1}^{j-1}p^2q^{j-2} =p^2\sum\limits_{i=1}^{j-1}q^{j-2} \\=p^2\cdot(j-1)\cdot q^{j-1} =(j-1)p^2q^{j-2},(j=2,\cdots) FY(y)=i=1j1P(X=i,Y=j)=i=1j1p2qj2=p2i=1j1qj2=p2(j1)qj1=(j1)p2qj2,(j=2,)

    • 条件分布:

      • 当 j = 2 , ⋯   , P ( X = i ∣ Y = j ) = P ( X = i , Y = j ) P ( Y = j ) = p 2 q j − 2 ( j − 1 ) p 2 q j − 2 = 1 j − 1 , i = 1 , 2 , ⋯   , j − 1 P ( Y = j ∣ X = i ) = P ( X = i , Y = j ) P ( X = i ) = p 2 q j − 2 p q i − 1 = p q j − i − 1 当j=2,\cdots, \\ P(X=i|Y=j)=\frac{P(X=i,Y=j)}{P(Y=j)} \\=\frac{p^2q^{j-2}}{(j-1)p^2q^{j-2}}=\frac{1}{j-1},i=1,2,\cdots,j-1 \\\\ P(Y=j|X=i)=\frac{P(X=i,Y=j)}{P(X=i)} \\=\frac{p^2q^{j-2}}{pq^{i-1}}=pq^{j-i-1} j=2,,P(X=iY=j)=P(Y=j)P(X=i,Y=j)=(j1)p2qj2p2qj2=j11,i=1,2,,j1P(Y=jX=i)=P(X=i)P(X=i,Y=j)=pqi1p2qj2=pqji1

连续型

  • 连续型和离散型不同在于,不可以用条件概率的公式来直接求连续型的条件分布
    • 因为 , 连续型中 , P ( X = x ) = P ( Y = y ) = 0 因为,连续型中,P(X=x)=P(Y=y)=0 因为,连续型中,P(X=x)=P(Y=y)=0

条件密度函数

  • 为了解决上述问题,使用微分和极限的思想来定义条件密度

    • 将 P ( X = x ) 用 P ( x ⩽ X ⩽ x + Δ x ) 将P(X=x)用P(x\leqslant{X}\leqslant{x+\Delta{x}}) P(X=x)P(xXx+Δx)
    • 将 P ( Y = y ) 用 P ( y ⩽ Y ⩽ y + Δ y ) 将P(Y=y)用P(y\leqslant{Y}\leqslant{y+\Delta{y}}) P(Y=y)P(yYy+Δy)

连续型条件分布

  • f X ( y ) > 0 f_X(y)>0 fX(y)>0在给定Y=y条件下随机变量X的条件分布函数 F X ∣ Y ( x ∣ y ) F_{X|Y}(x|y) FXY(xy)定义为:

    • F X ∣ Y ( x ∣ y ) = P ( X ⩽ x ∣ Y = y ) F_{X|Y}(x|y)=P(X\leqslant{x}|Y=y) FXY(xy)=P(XxY=y)
  • F X ∣ Y ( x ∣ y ) = P ( X ⩽ x ∣ Y = y ) = lim ⁡ Δ y → 0 + P ( X ⩽ x , y ⩽ Y ⩽ y + Δ y ) P ( y ⩽ Y ⩽ y + Δ y ) = lim ⁡ Δ y → 0 + F ( x , y + Δ y ) − F ( x , y ) F Y ( y + Δ y ) − F Y ( y ) = lim ⁡ Δ y → 0 + 1 Δ y ( F ( x , y + Δ y ) − F ( x , y ) ) 1 Δ y ( F Y ( y + Δ y ) − F Y ( y ) ) = ∂ F ( x , y ) ∂ y d F Y ( y ) d y = ∂ ∂ y ( ∫ − ∞ x ∫ − ∞ y f ( u , v ) d u d v ) f Y ( y ) = ∫ − ∞ x f ( u , y ) d u f Y ( y ) = ∫ − ∞ x f ( u , y ) f Y ( y ) d u F_{X|Y}(x|y)=P(X\leqslant{x}|Y=y) \\=\lim_{\Delta{y}\to{0^+}}\frac{P(X\leqslant{x},y\leqslant{Y}\leqslant{y+\Delta{y}})}{P(y\leqslant{Y}\leqslant{y+\Delta{y}})} \\=\lim_{\Delta{y}\to{0^+}} \frac{F(x,y+\Delta{y})-F(x,y)}{F_Y(y+\Delta{y})-F_Y(y)} \\=\lim_{\Delta{y}\to{0^+}} \frac{\frac{1}{\Delta{y}}(F(x,y+\Delta{y})-F(x,y))}{\frac{1}{\Delta{y}}(F_Y(y+\Delta{y})-F_Y(y))} \\=\frac{\frac{\partial{F(x,y)}}{\partial{y}}}{\frac{\mathrm{d}F_Y(y)}{\mathrm{d}y}} =\frac{\frac{\partial{}}{\partial{y}}(\displaystyle \int_{-\infin}^{x}\int_{-\infin}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v)}{f_Y(y)} \\=\frac{\displaystyle\int_{-\infin}^{x}f(u,y)du}{f_Y(y)} =\displaystyle\int_{-\infin}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u FXY(xy)=P(XxY=y)=Δy0+limP(yYy+Δy)P(Xx,yYy+Δy)=Δy0+limFY(y+Δy)FY(y)F(x,y+Δy)F(x,y)=Δy0+limΔy1(FY(y+Δy)FY(y))Δy1(F(x,y+Δy)F(x,y))=dydFY(y)yF(x,y)=fY(y)y(xyf(u,v)dudv)=fY(y)xf(u,y)du=xfY(y)f(u,y)du

补充:

  • 推导中用到的常识

  • F ( x ) = P ( x ⩽ X ) P ( {   x 1 < x ⩽ x 2   } ) = F ( x 2 ) − F ( x 1 ) F ( x , y ) = P ( {   X ⩽ x   } ∩ {   Y ⩽ y   } ) = P ( X ⩽ x , Y ⩽ y ) F ( x , y ) = ∫ − ∞ x ∫ − ∞ y f ( u , v ) d u d v F Y ( y ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , y ) d x ∂ 2 F ( x , y ) ∂ x ∂ y = f ( x , y ) ∂ ∂ y ( ∫ − ∞ x ∫ − ∞ y f ( u , v ) d u d v ) = ∫ − ∞ x f ( u , y ) d u F(x)=P(x\leqslant{X}) \\P(\set{x_1F(x)=P(xX)P({x1<xx2})=F(x2)F(x1)F(x,y)=P({Xx}{Yy})=P(Xx,Yy)F(x,y)=xyf(u,v)dudvFY(y)=+f(x,y)dxxy2F(x,y)=f(x,y)y(xyf(u,v)dudv)=xf(u,y)du

概率和分布函数
  • 从区域的角度有不等式

  • 一般的 , 设 x 0 ⩽ x 1 , y 0 ⩽ y 1 ; P ( x 0 < X ⩽ x 1 , y 0 < Y ⩽ y 1 ) ⩽ F ( x 1 , y 1 ) − F ( x 0 , y 0 ) 一般的,设x_0\leqslant{x_1},y_0\leqslant{y_1}; \\P(x_0一般的,x0x1,y0y1;P(x0<Xx1,y0<Yy1)F(x1,y1)F(x0,y0)

  • 从几何意义上可以看出等式:
    P ( x 1 < X ⩽ x 2 , y 1 < Y ⩽ y 2 ) = F ( x 2 , y 2 ) − F ( x 1 , y 2 ) − F ( x 2 , y 1 ) + F ( x 1 , y 1 ) = ∑ i = 1 2 F ( x i , y i ) − ∑ i = 1 2 F ( x i , y 3 − i ) \\P(x_1< X\leqslant x_2,y_1< Y\leqslant y_2) \\ \begin{aligned} &=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1) \\ &=\sum\limits_{i=1}^{2}F(x_i,y_i)-\sum\limits_{i=1}^{2}F(x_i,y_{3-i}) \end{aligned} P(x1<Xx2,y1<Yy2)=F(x2,y2)F(x1,y2)F(x2,y1)+F(x1,y1)=i=12F(xi,yi)i=12F(xi,y3i)

  • 有等式:
    P ( X ⩽ x , y 0 < Y ⩽ y 1 ) = F ( x , y 1 ) − F ( x , y 0 ) 或者 P ( x 0 < X ⩽ x 1 , Y ⩽ y ) = F ( x 1 , y ) − F ( x 0 , y ) P(X \leqslant{x},y_0P(Xx,y0<Yy1)=F(x,y1)F(x,y0)或者P(x0<Xx1,Yy)=F(x1,y)F(x0,y)

  • P ( X ⩽ x , y 0 ⩽ Y ⩽ y 1 ) = F ( x , y 1 ) − F ( x , y 0 ) = ∫ − ∞ + ∞ ∫ y 0 y 1 f ( x , y ) d y d x P(X\leqslant x,y_0\leqslant{Y}\leqslant{y_1}) =F(x,y_1)-F(x,y_0) =\int_{-\infin}^{+\infin}\int_{y_0}^{y_1}f(x,y)dydx P(Xx,y0Yy1)=F(x,y1)F(x,y0)=+y0y1f(x,y)dydx

连续型条件密度

  • 有条件分布函数 : F X ∣ Y ( x ∣ y ) = P ( X ⩽ x ∣ Y = y ) = ∫ − ∞ x f ( u , y ) f Y ( y ) d u 有条件分布函数: \\ F_{X|Y}(x|y)=P(X\leqslant{x}|Y=y) =\displaystyle\int_{-\infin}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u 有条件分布函数:FXY(xy)=P(XxY=y)=xfY(y)f(u,y)du

    f X ∣ Y ( x ∣ y ) = f ( x , y ) f Y ( y ) 其中 , f ( x , y ) 为联合密度函数 ; f Y ( y ) 为边缘分布函数 f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \\其中,f(x,y)为联合密度函数; \\f_Y(y)为边缘分布函数 fXY(xy)=fY(y)f(x,y)其中,f(x,y)为联合密度函数;fY(y)为边缘分布函数

小结

  • 有上面的公式可以看出,求解条件概率密度前,也是先求解

    • 非条件联合分布密度
    • 边缘分布密度
  • 另一个定义域

    • 例如 : f X ∣ Y ( y ∣ x ) = f ( x , y ) f X ( x ) , 还要计算 y 的区间 例如:f_{X|Y}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},还要计算y的区间 例如:fXY(yx)=fX(x)f(x,y),还要计算y的区间

examples

  • 设二维随机变量 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)服从区域 D = { ( x , y ) ∣ x 2 + y 2 ⩽ 1 } D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant{1} \} D={(x,y)x2+y21}上的均匀分布

  • f X ( x ) , f Y ( y ) f_X(x),f_Y(y) fX(x),fY(y)

  • 分析:

    • 区域 D 的面积为 π , f ( x , y ) = { 1 S D = 1 π , x 2 + y 2 ⩽ 1 0 , e l s e f X ( x ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , y ) d y = { ∫ − 1 − x 2 1 − x 2 1 π d y , ∣ x ∣ < 1 0 , e l s e = { 2 π 1 − x 2 , ∣ x ∣ < 1 0 , e l s e 有对称性 f Y ( y ) = { 2 π 1 − y 2 , ∣ y ∣ < 1 0 , e l s e 区域D的面积为\pi, \\ f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{S_D}=\frac{1}{\pi},x^2+y^2\leqslant{1} \\ 0,else \end{cases} \\f_X(x)=\int_{-\infin}^{+\infin}f(x,y)dy =\begin{cases} \displaystyle\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}dy,|x|<1 \\ 0,else \end{cases} =\begin{cases} \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2},|x|<1 \\ 0,else \end{cases} \\有对称性 \\f_Y(y)=\begin{cases} \frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2},|y|<1 \\ 0,else \end{cases} 区域D的面积为π,f(x,y)={SD1=π1,x2+y210,elsefX(x)=+f(x,y)dy= 1x2 1x2 π1dy,x<10,else={π21x2 ,x<10,else有对称性fY(y)={π21y2 ,y<10,else

    • 当 ∣ x ∣ < 1 时 , f Y ∣ X ( y ∣ x ) = f ( x , y ) f X ( x ) = { 1 / π 2 π 1 − x 2 , ( x , y ) ∈ { x , y : ∣ x ∣ < 1 , x 2 + y 2 ⩽ 1 } 0 , e l s e = { 1 2 1 − x 2 , ∣ x ∣ < 1 , ∣ y ∣ ⩽ 1 − x 2 0 , e l s e 在给定 X = x 的条件下 , 随机变量 Y 服从 D 1 = [ − 1 − x 2 , 1 − y 2 ] 上的均匀分布 Y ∼ U ( D 1 ) 当|x|<1时, \\ \begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}\\ &=\begin{cases} \frac{1/\pi}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}},&(x,y) \in\{x,y:|x|<1,x^2+y^2\leqslant{1}\} \\ 0,&else \end{cases} \\ &=\begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}},&|x|<1,|y|\leqslant{\sqrt{1-x^2}} \\ 0,&else \end{cases} \end{aligned} \\ 在给定X=x的条件下,随机变量Y服从D_1=[-\sqrt{1-x^2},\sqrt{1-y^2}]上的均匀分布 \\Y\sim{U(D_1)} x<1,fYX(yx)=fX(x)f(x,y)={π21x2 1/π,0,(x,y){x,y:x<1,x2+y21}else={21x2 1,0,x<1,y1x2 else在给定X=x的条件下,随机变量Y服从D1=[1x2 ,1y2 ]上的均匀分布YU(D1)

    • 同理 , 当 ∣ y ∣ < 1 时 , f X ∣ Y ( x ∣ y ) = { 1 2 1 − y 2 , ∣ x ∣ ⩽ 1 − y 2 0 , e l s e 在给定 Y = y 的条件下 , 随机变量 X 服从 D 2 = [ − 1 − y 2 , 1 − y 2 ] 上的均匀分布 X ∼ U ( D 2 ) 同理,当|y|<1时, \\f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}},|x|\leqslant{\sqrt{1-y^2}} \\ 0,else \end{cases} \\在给定Y=y的条件下,随机变量X服从D_2=[-\sqrt{1-y^2},\sqrt{1-y^2}]上的均匀分布 \\X\sim{U(D_2)} 同理,y<1,fXY(xy)={21y2 1,x1y2 0,else在给定Y=y的条件下,随机变量X服从D2=[1y2 ,1y2 ]上的均匀分布XU(D2)

  • 已知二维随机变量(X,Y)的联合分布密度函数为

    • f ( x , y ) = { x e − y , D = { 0 < x < y < + ∞ } 0 , e l s e 积分区间 D 是直线 y = x 和 y 轴在第一象限内的所围成的开放区域 f X ( x ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , y ) d y = ∫ x + ∞ x e − y d y = x ( − e − y ∣ x + ∞ ) = − x ( e − ∞ − e − x ) = x e − x , x > 0 f X ( x ) = { x e − x , x > 0 0 , x ⩽ 0 f Y ( y ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , y ) d x = ∫ 0 y x e − y d x = e − y ∫ 0 y x d x = e − y 1 2 x 2 ∣ 0 y = 1 2 y 2 e − y , y > 0 f Y ( y ) = { 1 2 y 2 e − y , y > 0 0 , e l s e f(x,y)=\begin{cases} xe^{-y},&D=\{00 \\f_X(x)=\begin{cases} xe^{-x},&x>0 \\ 0,&x\leqslant{0} \end{cases} \\ f_Y(y)=\int_{-\infin}^{+\infin}f(x,y)dx =\int_{0}^{y}xe^{-y}dx \\=e^{-y}\int_{0}^{y}xdx=e^{-y}\frac{1}{2}x^2|_{0}^{y} =\frac{1}{2}y^2e^{-y},y>0 \\ f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{2}y^2e^{-y},&y>0 \\ 0,&else \end{cases} f(x,y)={xey,0,D={0<x<y<+}else积分区间D是直线y=xy轴在第一象限内的所围成的开放区域fX(x)=+f(x,y)dy=x+xeydy=x(eyx+)=x(eex)=xex,x>0fX(x)={xex,0,x>0x0fY(y)=+f(x,y)dx=0yxeydx=ey0yxdx=ey21x20y=21y2ey,y>0fY(y)={21y2ey,0,y>0else

    • f X ∣ Y ( x ∣ y ) = f ( x , y ) f Y ( y ) = { x e − y 1 2 y 2 e − y , 0 < x < y < + ∞ , x > 0 0 , e l s e = { 2 x y − 2 , 0 < x < y 0 , e l s e f Y ∣ X ( y ∣ x ) = f ( x , y ) f X ( x ) = { x e − y x e − x , 0 < x < y < + ∞ , y > 0 0 , e l s e = { e x − y , 0 < x < y 0 , e l s e f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)} =\begin{cases} \frac{xe^{-y}}{\frac{1}{2}y^2e^{-y}},&00 \\ 0,&else \end{cases} \\=\begin{cases} 2xy^{-2},&00 \\ 0,&else \end{cases} \\=\begin{cases} e^{x-y},&0fXY(xy)=fY(y)f(x,y)={21y2eyxey,0,0<x<y<+,x>0else={2xy2,0,0<x<yelsefYX(yx)=fX(x)f(x,y)={xexxey,0,0<x<y<+,y>0else={exy,0,0<x<yelse

    • P ( X > 1 ∣ Y = y ) P(X>1|Y=y) P(X>1∣Y=y)

      • S = P ( X ⩾ x ∣ Y = y ) = 1 − P ( X ⩽ x ∣ Y = y ) = 1 − F X ∣ Y ( x ∣ y ) = 1 − ∫ − ∞ x f X ∣ Y ( x ∣ y ) d x 由于 : ∫ − ∞ + ∞ f X ∣ Y ( x ∣ y ) = 1 S = ∫ x + ∞ f X ∣ Y ( x ∣ y ) d x T = P ( X ⩾ 1 ∣ Y = y ) = ∫ 1 + ∞ f X ∣ Y ( x ∣ y ) d x 又由于 f X ∣ Y ( x ∣ y ) = { 2 x y − 2 , 0 < x < y 0 , e l s e 当 1 ⩽ x < y 时 ( y > 1 ) , T = ∫ 1 + ∞ f X ∣ Y ( x ∣ y ) d x = ∫ 1 y f X ∣ Y ( x ∣ y ) d x = 2 y − 2 1 2 x 2 ∣ 1 y = 1 − y − 2 当 0 < y ⩽ 1 y ⩽ x , f X ∣ Y ( x ∣ y ) = 0 T = ∫ 1 + ∞ 0 ⋅ d x = 0 S=P(X\geqslant{x}|Y=y)=1-P(X\leqslant{x}|Y=y)=1-F_{X|Y}(x|y) \\=1-\int_{-\infin}^{x}f_{X|Y}(x|y)dx \\由于:\int_{-\infin}^{+\infin}f_{X|Y}(x|y)=1 \\S=\int_{x}^{+\infin}f_{X|Y}(x|y)dx \\\\ T=P(X\geqslant{1}|Y=y)=\int_{1}^{+\infin}f_{X|Y}(x|y)dx \\又由于f_{X|Y}(x|y) =\begin{cases} 2xy^{-2},&01), \\T=\int_{1}^{+\infin}f_{X|Y}(x|y)dx=\int_{1}^{y}f_{X|Y}(x|y)dx \\=2y^{-2}\frac{1}{2}x^2|_{1}^{y}=1-y^{-2} \\当0S=P(XxY=y)=1P(XxY=y)=1FXY(xy)=1xfXY(xy)dx由于:+fXY(xy)=1S=x+fXY(xy)dxT=P(X1Y=y)=1+fXY(xy)dx又由于fXY(xy)={2xy2,0,0<x<yelse1x<y(y>1),T=1+fXY(xy)dx=1yfXY(xy)dx=2y221x21y=1y20<y1yx,fXY(xy)=0T=1+0dx=0

  • 设随机变量 X ∼ U ( 0 , 1 ) X\sim{U(0,1)} XU(0,1)

  • X = x ( 0 < x < 1 ) X=x(0X=x(0<x<1)的条件下,随即变量 Y ∼ U ( 0 , x ) Y\sim{U(0,x)} YU(0,x)

  • 求二维随机变量(X,Y)的联合密度函数

  • f ( x , y ) = f Y ∣ X ( y ∣ x ) f X ( x ) f Y ∣ X ( y ∣ x ) = { 1 x , 0 < y < x 0 , e l s e f X ( x ) = { 1 , 0 < x < 1 0 , e l s e f ( x , y ) = f Y ∣ X ( y ∣ x ) f X ( x ) = { 1 x , 0 < y < x < 1 0 , e l s e f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)f_{X}(x) \\ f_{Y|X}(y|x)= \begin{cases} \frac{1}{x},&0f(x,y)=fYX(yx)fX(x)fYX(yx)={x1,0,0<y<xelsefX(x)={1,0,0<x<1elsef(x,y)=fYX(yx)fX(x)={x1,0<y<x<10,else

二维正态分布的条件分布

  • 二维正太分布的两个条件分布仍然是正太分布

  • ( X , Y ) ∼ N ( μ 1 , μ 2 , σ 1 2 , σ 2 2 , ρ ) (X,Y)\sim{N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)} (X,Y)N(μ1,μ2,σ12,σ22,ρ)

  • Y = y Y=y Y=y条件下,X的条件分布为正太分布 N ( μ 3 , σ 3 2 ) N(\mu_3,\sigma_3^2) N(μ3,σ32)

    • u = u ( x ) = x − μ 1 σ 1 ; v = v ( y ) = y − μ 2 σ 2 u=u(x)=\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}; \\ v=v(y)=\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} u=u(x)=σ1xμ1;v=v(y)=σ2yμ2

    • f X ∣ Y ( x ∣ y ) = f ( x , y ) f Y ( x ) = 1 2 π σ 1 σ 2 τ exp ⁡ ( − 1 2 ( 1 τ 2 ) ( u 2 − 2 ρ u v + v 2 ) ) 1 2 π ⋅ σ 2 exp ⁡ ( − 1 2 v 2 ) = 2 π σ 2 2 π σ 1 σ 2 τ exp ⁡ [ ( − 1 2 ) ( 1 τ 2 ( u 2 − 2 ρ u v + v 2 ) − 1 τ 2 τ 2 v 2 ) ) ] = 1 2 π σ 1 τ exp ⁡ ( − 1 2 1 1 − ρ 2 ( u 2 − 2 ρ u v + v 2 − ( 1 − ρ 2 ) v 2 ) ) = 1 2 π σ 1 τ exp ⁡ ( − 1 2 1 1 − ρ 2 ( u 2 − 2 ρ u v + ρ 2 v 2 ) ) 记 B = u 2 − 2 ρ u v + ρ 2 v 2 , 恰好是完全平方式的展开 ( u − ρ v ) 2 B = ( u − ρ v ) 2 = ( x − μ 1 σ 1 − ρ ( y − μ 2 ) σ 2 ) 2 = ( 1 σ 1 [ ( x − μ 1 ) + ρ y − μ 2 σ 2 ( σ 1 ) ] ) 2 = ( 1 σ 1 ( x − μ 1 − ρ σ 1 σ 2 ( y − μ 2 ) ) ) 2 = 1 σ 1 2 ( x − μ 1 − ρ σ 1 σ 2 ( y − μ 2 ) ) 2 f X ∣ Y ( x ∣ y ) = 1 2 π σ 1 τ exp ⁡ ( − 1 2 1 1 − ρ 2 ( 1 σ 1 2 ( x − ( μ 1 + ρ σ 1 σ 2 ( y − μ 2 ) ) ) 2 ) = 1 2 π σ 1 1 − ρ 2 exp ⁡ ( − 1 2 1 σ 1 2 ( 1 − ρ 2 ) ( ( x − ( μ 1 + ρ σ 1 σ 2 ( y − μ 2 ) ) ) 2 ) f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_{Y}(x)} =\large\frac{ \frac{1}{2\pi{\sigma_1\sigma_2}\tau} \exp{(-\frac{1}{2}{(\frac{1}{\tau^2})}(u^2-2\rho{uv}+v^2))} }{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot{\sigma_2}} \exp{(-\frac{1}{2}v^2)} } \\ =\frac{\sqrt{2\pi}\sigma_2}{2\pi\sigma_1\sigma_2\tau} \exp{[(-\frac{1}{2})(\frac{1}{\tau^2}}(u^2-2\rho{u}v+v^2)-\frac{1}{\tau^2}\tau^2v^2))] \\=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\tau} \exp(-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\rho^2}(u^2-2\rho{uv}+v^2-(1-\rho^2)v^2)) \\=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\tau} \exp(-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\rho^2}(u^2-2\rho{uv}+\rho^2v^2)) \\记B=u^2-2\rho{uv}+\rho^2v^2,恰好是完全平方式的展开(u-\rho{v})^2 \\B=(u-\rho{v})^2=(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}-\rho\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2})^2 \\=(\frac{1}{\sigma_1}[(x-\mu_1)+\rho\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}(\sigma_1)])^2 =(\frac{1}{\sigma_1}(x-\mu_1-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)))^2 \\=\frac{1}{\sigma_1^2}(x-\mu_1-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2))^2 \\ \\f_{X|Y}(x|y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\tau} \exp(-\frac{1}{2}\frac{1}{1-\rho^2}(\frac{1}{\sigma_1^2}(x-(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)))^2) \\=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp(-\frac{1}{2}\frac{1}{ {\sigma_1^2}(1-\rho^2)}((x-(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)))^2) fXY(xy)=fY(x)f(x,y)=2π σ21exp(21v2)2πσ1σ2τ1exp(21(τ21)(u22ρuv+v2))=2πσ1σ2τ2π σ2exp[(21)(τ21(u22ρuv+v2)τ21τ2v2))]=2π σ1τ1exp(211ρ21(u22ρuv+v2(1ρ2)v2))=2π σ1τ1exp(211ρ21(u22ρuv+ρ2v2))B=u22ρuv+ρ2v2,恰好是完全平方式的展开(uρv)2B=(uρv)2=(σ1xμ1ρσ2(yμ2))2=(σ11[(xμ1)+ρσ2yμ2(σ1)])2=(σ11(xμ1ρσ2σ1(yμ2)))2=σ121(xμ1ρσ2σ1(yμ2))2fXY(xy)=2π σ1τ1exp(211ρ21(σ121(x(μ1+ρσ2σ1(yμ2)))2)=2π σ11ρ2 1exp(21σ12(1ρ2)1((x(μ1+ρσ2σ1(yμ2)))2)

      • 可见
        μ 3 = μ 1 + ρ σ 1 σ 2 ( y − μ 2 ) σ 3 2 = σ 1 2 ( 1 − ρ 2 ) \mu_3=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2) \\ \sigma_3^2=\sigma_1^2(1-\rho^2) μ3=μ1+ρσ2σ1(yμ2)σ32=σ12(1ρ2)

      • 同理有

      • f Y ∣ X ( y ∣ x ) = 1 2 π σ 2 1 − ρ 2 exp ⁡ ( − 1 2 1 σ 2 2 ( 1 − ρ 2 ) ( ( y − ( μ 2 + ρ σ 2 σ 1 ( x − μ 1 ) ) ) 2 ) f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp(-\frac{1}{2}\frac{1}{ {\sigma_2^2}(1-\rho^2)}((y-(\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)))^2) fYX(yx)=2π σ21ρ2 1exp(21σ22(1ρ2)1((y(μ2+ρσ1σ2(xμ1)))2)

      • μ 4 = μ 2 + ρ σ 2 σ 1 ( x − μ 1 ) σ 4 2 = σ 2 2 ( 1 − ρ 2 ) \mu_4=\mu_2+\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1) \\ \sigma_4^2=\sigma^2_2(1-\rho^2) μ4=μ2+ρσ1σ2(xμ1)σ42=σ22(1ρ2)

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