一阶广义差分模型_实验五 自相关性 -

实验五 自相关性

【实验目的】

掌握自相关性的检验方法与补救措施。

【实验内容】

利用后面附表的统计资料， 做如下内容：

一、当设定模型为lnYt?B1?B2lnXt?ut (1)时，用残差时序图和残差自相关图以及德宾-沃森检验法检验是否存在自相关性；

二、如果模型(1)存在一阶线性自相关性ut??ut?1??t，请用广义差分法估计原模型，并用拉格朗日乘数法检验广义变换后的模型是否存在2阶自相关性；

三、采用差分形式Xt*?Xt?Xt?1与Yt*?Yt?Yt?1，估计模型

*，并用德宾-沃森检验法检验判断模型(2)是否存在自相关，Yt*?B1*?B2Xt*?vt (2)

如果存在自相关请用自相关稳健标准误法进行修正。

【实验步骤】

(注意：以下实验步骤和上述实验内容不是一一对应的，请同学们写实验报告时，按照在Eviews中的实际操作步骤来写)

一、图形法

残差时序图：对原模型直接用普通最小二乘法，在回归结果窗口中选择View下的Actual,Fitted,Residual选项，再选Residual Graph.

残差自相关图：先对原模型直接用普通最小二乘法回归，然后画图(scat resid(-1) resid) 二、正式法

1.杜宾-沃森检验法：

对原模型直接用普通最小二乘法做回归(即LS y c x)，回归结果中的Durbin-Watson stat即为D-W检验法的统计量。 2.拉格朗日乘数检验法

对需要用拉格朗日乘数检验法检验是否存在自相关的模型直接用普通最小二乘法； 在回归结果中选择View下的Residual Test,然后再选serial Correlation LM Test…,在弹出的对话框中选择滞后长度，OK。拉格朗日乘数检验结果中的Obs*R-Squared即为LM统计量。

三、修正方法/补救措施 1.广义差分法

如果判断原模型存在一阶自相关，那么需要求出一阶自相关系数：用杜宾-沃森检验法

?【d?2(1???)】的d统计量计算自相关系数的估计值?；

?*Y(-1) c X-??*X(-1)。 然后做回归LS Y-?2.自相关稳健估计法

对原模型进行回归，在回归结果中选择Estimate下的Options选项异方差下的Newey-West即可得到序列相关稳健估计结果。

中国1980~2013年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示。

单位：亿元 年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

全社会固定资产投资(X) 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 5594.5 8080.1 13072.3 17042.1 20019.3 22913.5 工业增加值(Y) 1996.5 2048.4 2162.3 2375.6 2789.0 3448.7 3967.0 4585.8 5777.2 6484.0 6858.0 8087.1 10284.5 14188.0 19480.7 24950.6 29447.6 年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 全社会固定资产投资(X) 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 37213.5 43499.9 55566.6 70477.4 88773.6 109998.2 137323.9 172828.4 224598.8 278121.9 311485.1 374694.7 446294.1 工业增加值(Y) 32921.4 34018.4 35861.5 40033.6 43580.6 47431.3 54945.5 65210.0 77230.8 91310.9 110534.9 130260.2 135239.9 160722.2 188470.2 199670.7 210689.4