上节课我们讲了建立自己的交易系统，以及交易系统中的交易计划执行中的一些问题，里面提了很多交易过程中应该规避的错误操作。也有朋友提出疑问，表示不知道怎么去理解。
渡仙vx：msqz168
关于上图中的一些操作，很多朋友实际情况遇到过很多，归纳来说就是，在交易过程中，做了和行情相反的单子，没有及时止损，越亏越多，或者亏损单子后不断补仓拉均价，还有可能是出现亏损单子，盘面不断宽幅拉锯，多重锁仓，这个时候保证金比例很危险。随后需要追加保证金情况，本课我们可以用数学的方法论证这个错误操作的问题。数学和经济学金融学是息息相关的，很多问题其实本质是数学问题。
赌徒输光问题，这里有朋友就要说了，都输光了，还能继续交易吗？放心，这个输光也是有条件才能输光的。
我们先来了解一下赌徒输光问题，这个问题实际是一个随机过程问题
假设有一个人他参与一个游戏，这个游戏非常公平，他有50%的概率会赢，50%的概率会输。比如赢1元，输的话也是1元。每次都是1元的输赢。抛开盈亏比和胜率来说，就和交易类似。我们假设这个人本金是A 元那这个人的结果有两种，一种是输到0元，还有一种是赢到B元，这里用数轴表示.
<-------------|------------|------------|------------|------------|--------->
0 -1 A 1 B
假设我们有N元，并且一直赌下去那输光概率为，也就是N等于0的概率P（n）
（若对数学过敏严重的，可直接跳过此段，直接看结论）
那么我们有： p(n) = (p(n + 1) + p(n - 1))／2，对n＞0.即数n有一半的机会变成n+1，一半的机会变成n-1。
而当 n = 0 的时候，即使不用赌，资金也等于全部输光了，所以 p(0) = 1。
由此，p 可以看作一个满足下列递推关系的数列
p(0) = 1
p(n+1) = 2 * p(n) - p(n-1)
设p(1)的值为a, 那么显然0< a<=1。利用p(n+1) = 2 * p(n)-p(n-1)，得：
p(1) = a
p(2) = 2a - 1
p(3) = 2(2a-1) - a = 3a - 2
p(4) = 4a - 3
...
p(n) = na - n + 1.
我们知道p(n) >= 0对于任意的n成立。
在n(a-1)+1这种情况下，a无限接近1，所以我们证明了p(1) 约等于 1. 同样的过程可以得到p(2)约等于1, ...,
结论就是一直下去，p(0) 约等于 1，p（B）约等于0.也就是这个人的资金变为0的概率为1。而P（n）=B-A/B
这是因为你无限玩下去的情况下，你的资金变为0的可能无限趋近于百分百。
但是我们再展开讨论一下，
我们直接假设这个人一开始有100元，他想赚20元，也就是B为120 将公式套入我们会得到他这个时候输光的概率是P(0)=20/120为1/6，而p(120)为5/6。
换一个目标。一开始有100元，赚100，也就是B为200那么P（0）=200-100/200=1/2.也就是都是50%的概率。
这个时候我们大概就可以看出，为什么交易系统订下的一些规则如此重要，因为它用数学的方法表示一目了然。
我们回到开头讲的，为什么规则是不应追加保证金进入那三种情况中，因为这时候添加保证金进场，你是在将A这个数值变为（A-n）然后你离B的跨度也就越来越远。你的预期正收益概率越来越低。实际操作中，在你不断补仓 不断追加保证金的过程（实际上是加杠杆）你的输光概率可能从一步步增加。直至到百分百。
反之亦然，你赚钱的过程也是一样，这也是交易系统中为什么让你在盈利的仓位追加仓位，这个规则也是依据这个理论可以求证，假设有100元，我赚20，赚到了后其实我的A已经是120.此时A加了20，离目标B更近，
讲完了以上理想状态，下面我们再扩展讨论。
这里我们那些地方是可以提高赢B的概率的。其一是很明显的，交易中你可以通过技术方式让赚1元的概率从50%提高
其二是设置的B 不应该过高，需要一个合理的范围。这里面也有两点一个是仓位安排，一个是止盈目标的合理范围（因品种各异各有不同）。
后面的课程技术面学习，指标工具学习，实战操作品种会分别对这两方面提升。以提高我们的获胜概率。
生活中也有很多规律跟我们交易情况息息相关，后面的课程我们也会有机会涉及到。今天的课程到这里结束。