MACD、21日均线等策略在A股中分析研究

周末在家休息，思索着最近股市下跌有一阵了，周五一波上涨让未来又有了一点憧憬。突然萌发一个想法：刚好借用计算机手段统计几个不同时期常用策略的收益，等股市回暖后可以更好布局。

自己主要使用均线策略作为交易参考，MACD使用的比较多，21天均线也常用。想弄明白这些策略在大盘持续走高或者持续走低两种情况，使用不同策略对股票进行交易时，如果符合买入信号后，运用该策略进行交易的股票平均持仓天数和平均收益分别是多少？

通过MACD策略，可以看出大盘自2020年4月2日2780开始到向上震荡走高至2021年2月21日抵达3731后，2月25日开始进入下跌通道。这个过程中有三个重要时间点，2020-4-20开始上涨，2020-7-13到达阶段高点3458，2020-7-20大盘开始震荡向下，2020-11-05重拾升势，2021-2-18达到最高点。选取这个过程中，某几个时间节点分析策略的表现，可以大体知道策略的应用场景。

挑选关键点期间时间点分别是：2020-5-30，2020-7-13，2020-9-30，2020-12-11，2021-2-18，2021-3-25六个时间节点。

新浪财经上证指数K线图（周期：日线）

分析工具使用NewTrend TradeStation v0.8.0（NTTS v0.8.0）正式版最新版本，参数全部默认。

NTTS v0.8.0正式版提供了三种策略：

MACD: 买入—DIFF由下向上突破DEA；卖出—反之

3-21-SMA: 买入—连续3天收盘价上穿21天SMA线；卖出—连续3天收盘价跌破21天SMA线

5-21-SMA:买入—5天SMA上穿21天SMA线；卖出—5天SMA下穿21天SMA

从NTTS说明书解释来看，（2）、（3）均属于21日均线策略，3-21-SMA应该属于NTTS改良策略，5-21-SMA属于标准策略。（至于MACD，SMA定义可以百度，这里不再赘述。）

NTTS v0.8.0进行数据分析获取统计股票

用NTTS v0.8.0的“数据分析”功能把处于下跌趋势的股票进行排除（半年线>0，30日趋势线>0），大概30%左右的股票参与策略统计分析（一般沪深两市股票4000只规模话，大约会有1100-1200只股票参加统计），分析完成通过“数据导出”功能把数据导出到EXCEL表格进行统计。结果如下图：

三种策略在特定时间点的表现

从统计上可以得出:

1.MACD策略：在股市下跌时（2021-2-19至2020-3-25）表现谨慎，买入比例和持仓天数显著下降，可以最大程度保护利润，适合防守，然而在当股市震荡（2020-75至2020-11-2）波动较大，持仓时间和平均收益较短。

2.3-21-SAM和5-21-SMA策略：表现较为稳定，持仓天数和盈利水平较为理想，即使在股市下跌时，依然有较好表现。尤其在股市上涨时（2020-4-20至2020-7-15）/(2020-11-05至2021-2-18)表现不俗。建议使用追求更大利润，适当进取。

3.一般交易软件都有MACD策略，关于3-21-SMA或者5-21-SMA策略，可以借用移动平均指标MA，调整日线周期，构建MA3、MA5、MA20辅助实现也可以达到理想效果。