backtrader入坑1

        烦死我了，不想玩backtrader，因为它只是个回测框架，数据库，下单界面和国内都不能有效对接，早期就是玩玩，图个乐子。还有学习它的代码编写逻辑，大概玩通了以后，完全不想碰它。感觉现在比他好的回测软件，框架太多太多了。quantaxis，掘金，国信，tb，金字塔，MC，易胜极星，还有vnpy（vn.py）[狗咬狗一嘴毛]都很好，本地，支持数据库，支持对接实盘。

        一开始兴高采烈搞这个，又是做股票回测，又是多股票，多周期，然后期货，再到期权，玩个遍。搭建本地数据库，和pyfolio对接查看可视化效果。累死累活的，最后放弃，决定搞第三方平台。目前本人期货使用易盛极星，期权还有股票使用的是国信。不得不说，最后还是国企的可靠而且好用。vnpy研究个半死，突然告诉我可能会被禁（wdnmd）。

        想了想，乘着这次分析讲解backtrader教程，我也回顾下本人研究量化这三年的心路历程，和对金融市场的感受。

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        金融是什么，金融从来都不会创造价值，但它会创造价格。金融不会给这个市场造出一颗螺丝，造出一辆自行车。但它会创造价格，当市场需要什么东西时，价格的弹性会超过市场均值，价格会严重偏离价值，此时，金融会在弹性高点出售大量的可能目前还不存在的物品，以高价格兜售，使得弹性降低，回复到正常位置。因此，金融的本质是人心。

        量化是什么，我悟了好久，也是突然悟出来的。初期，我认为量化是金融产品（股票，期货，期权之类的产品）+计算机挂单交易。后来发现不对，如果是这样，研究那么多模型干嘛？中期，我所在的团队为期权团队，研究期权交易，做卖方赚取delta值，theta值，写过skew，vix指数，构建bs模型进行价格计算，发现好像也不是那么一回事，我只是在计算指标。没有交易啊，风险，仓位，策略容量这些怎么计算？遇到黑天鹅，如何处理？开悟，正的期望值。这个公式很多，可以是胜率*盈亏比。也可以通过仓位控制sum（胜率*盈亏比*仓位），也可以是sum（期望值）等。总之，登上山顶的路很多。

        本人选择的是最轻松的一条路，又或者是最烦的一条路。我不懂量化，就让专业的人做专业的事情。mom，本人和别人合作，建立了几家私募，通过产品买产品的形式，在市场上选择不同的私募，不同风格的产品策略，进行组合。一方面将风险分散，另一方面不用花费时间在策略研发上。将利润点由自己研发策略挣取有形收益、超额收益，相对收益。转为扩大规模挣取无形收益、正常收益、绝对收益。

        现在开始讲backtrader的学习，先发一些官方资料，推荐一些不错的公众号，还有csdn上研究backtrader的大佬。

Introduction - Backtrader

http://backtrader.com.cn/docu/#1

然后推荐几个大佬：

扫地僧

不用说的，基本上看见的，看不见的backtrader的博客上都有他的足迹，卖他的书。妈的，有够烦的，但有一说一，讲的确实不错。我不得不服，买了他一本书。

量化投资与机器学习（微信公众号）

不愧是科普号，将的那叫一个细，他甚至还专门画了图。你看了他的公众号，要是还不会，backtrader放弃吧，编程也放弃吧，不是你该碰的。

码农甲V（csdn）

我寻找案例，包括后面解决多股回测就是看的他，不愧是码农，真的是从程序员角度出发，不多说一句废话，造成冗余，直插要点，你遇到什么问题，直接找就行，找到了cv就可以。后期加他微信，大哥很客气，晚上11点必会你的问题。挣到钱了，可以给大哥买顶假发，都没了。

luoqingyong（csdn）

期权的回测框架，我直接看他的copy来的，期权是真的很复杂，我现在写的期权策略的回测框架就是在他的基础上改进的。他算是帮了我大忙。