A股程序化交易接口设计

背景

话说江湖盛传，程序化交易，得接口者得天下。为了解放人力，不再盯盘。编写自动化程序的思路有两个：1、是分析交易软件的app，利用hack的技术模拟下单 2、找到一个稳定靠谱的trade.dll活着tradex.dll

方案

最后两种方法我们都有实现，但总稳定性和接口的功能的完整性考虑出发，我们选择的第二种方案，GitHub - emeimonkey/ZMTradeService: 交易通股票程序化交易、普通行情、扩展行情、Level2行情及板块数据的WebSocket接口服务，支持委托单成交回报及行情数据推送！

简单的说，就是利用ZMTradeService在windows机器部署一台交易服务器，利用websocket进行通信，而我们所需要做的就是通过python写一个交易的client，用于其他场景的调用。

实现

由于券商接口本身是异步的形式，不太容易直接被上层策略所直接使用，因此这里的trade-client的主要功能就是将异步封装成同步接口，以下以下单为例：

下订单流程分：

1、下订单指令

2、代理服务器异步返回订单指令已经被成功下单到证券服务器端

3、代理服务器异步返回事件，订单指令已经成功被券商发送到交易市场

因此，trade-client需要合并以上多部操作，增加接口的简易性

整体需要考虑到的问题为：1、对象的单例 2、每个接口的超时异常抛出机制 3、内部状态的维护

具体代码实现https://code.aliyun.com/gravity_quant/trade