Pro_12丨为股指而战

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『正文』

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大家好，今天我们分享2022年度最后一期策略——股指专属策略。本期策略是2022年专门为股指而开发的专属策略，算是我个人对明年的一厢情愿吧！

该策略由超级趋势线，和SF32的ORB策略逻辑复核而来，大体逻辑进场采用了超级趋势线和ORB共振，出场采用高低波动率的跟踪和准日内出场逻辑。

一、策略逻辑

我们在历次以往的策略中，几乎所有的策略都是普适性逻辑针对普适性商品品种，而后在股指上面的简单尝试（异质化社群最后一期也是针对的股指）。但是我们专门针对股指特点，针对股指结构，针对股指的日内、日间收益统计等特征均没有做过更多的策略开发。

在2022即将结束之际，我们基于券商研报，以及个人理解基础上开发出了股指专属特征策略。如下图所示：

上述券商研报统计表明：无论是现货还是期货，隔夜收益是显著为正，并且在第二天的10点平均收益率会达到最高点。

至此，我们将出场逻辑复现并加以修改，如下图所示：

该出场逻辑融合了上述研报的其中一个逻辑，就是隔夜平均收益率会比日内平均收益率高。但是在实际策略构建中，我将该思想放到了低波动率状态触发下，那么何为低波动率和高波动率呢？如下图所示：

无论你每天采用多少分钟周期K线，最终通过上述算法逻辑可以算出每天的分钟K线有几根，通过每天k线倍数关系进行等效（等价）波动率计算。在平均等效波动率场景下，小于算作低波动率，反之亦然。

在低波动率场景下，我们采用持仓跨日出场逻辑，并不在日内进行出场止盈止损，在这里我们既可以采用研报统计结论，也可以按照时间和空间共同逻辑进行判断，这里总体我们算作一个主动出场止盈的方式。

高波动率场景下，我们采用万金油K线自适应被动出场跟踪逻辑算法，这个说过很多次了，这里不再赘述，如下图所示：

另外需要强调的是，熟悉我的人都知道，我向来是多空不对称的深度研究者，别人怎么看我管不着，从我自身认知出发需要专门针对空头方向进行特殊性、个性化研究与改进。如下图所示：

 二、可视化

IF高波动率下的跟踪出场

IF低波动率下的主动出场

IC工作区可视化，会员朋友拿到工作区自行观察

三、绩效

IF+IC

2个品种组合绩效

按照200万本金计算绩效

统一按照开平各5跳

总结：

1、实际观察发现，高低波动率效果不是很显著，这里大家可以开发自己见解充分改造一下。

2、主动离场逻辑虽然很新颖，但是效果不一定是最好的，这里大家也可以深化迭代一下。

3、空头进场逻辑，同样大有可为，可以在趋势判断的大背景下，去掉ORB逻辑，换成更好的逻辑。这一块如果有突破后期可加入2023_Pro计划中。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

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