专享策略04 | 商品通用套利模型(二)

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『正文』

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大家好，去年我们推出了一款套利模型专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速.

截至到今天创出新高。 大家比较缺少套利，截面，盘口等类型的策略。因此，2023年我们将推出7个通用型CTA策略，4个专享策略：俩个套利，一个盘口，一个CTA。今天我们推出2023年第一款套利策略，基于均线形态的套利模型。

策略简介

2020年我们编写了凹凸均线形态的代码，它的参数少，结构简单，普适性好。因此我们在它的基础之上进行迭代，微调了它的开仓和出场。将它嵌入到套利模板里，发现效果还是不错的。

策略原理

凸凹形态是怎么样的?它是指均线的弯曲方向与弯曲度。它是可以分为三种形态，即上凸(下凹)、下凸(上凹)、直线。究竟投资者怎么理解这个走势呢?我们就用平常的铁锅来进行说明，当一个铁锅倒着方的时候，叫上凸(下凹);如果将铁锅正着方的话，它就叫下凸(上凹)、而直线，指的就是没有弯曲的时候。

一个铁锅倒着放的样子，叫上凸（下凹）。

一个铁锅正着放的样子，叫下凸（上凹）。

当价格起涨的时候，均线处于下凸(上凹)形态，此时是最理想的一个起涨点，所有的起飞点均线为这个形态。如果价格起涨时间，处于上凸(下凹)形态，这是一种最不理想的起涨状态。如果是直线的话，是需要根据角度来顶的，当然这两者都不是起飞点的形态。所以我们需要寻找起涨时均线处于下凸(上凹)角度大的品种，越大越好，那样就会飞得很高，空头反之。

形态策略相比较于算法策略难易形成统一的描述和计算方式，很多主观认为很好的形态在量化里却很难准确的刻画出来。SF16策略将复杂的“凹凸”均线形态定义出，然后进一步优化修正使其成为完整交易策略。    

凹凸均线的核心算法原理

首先需要长短二根均线来确定交叉点，交叉点的Linear(变化率)保存为star_N值，接下来启动min_L的迭代计算，保存最小Linear值；当最新的Linear值大于了最小值同时大于star_N*（1+X）值时可以确定出现了凹形态，如下图：

以上是多头(凹面)的计算例子，空头反之

策略代码

代码加入了完整注释，方便阅读和理解，同时提供了python版本。

策略绩效

品种

PTA-PF

FG-SA

Y-P

Y-RM

PP-PTA

RB-i

CF-CY

总结

去年第四季度CTA普遍走坏的情况下，套利模型表现较好。因此，松鼠为大家多多配置套利，截面，盘口等类型的策略，丰富思路，拓宽策略池。本周我会在群里视频讲解本期的套利模型，这个套利模板可以很容易的嵌套，方便大佬们自己魔改。

松鼠Quant#主叶：quant789.com本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。

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