学习 | 风控学习——风控体系指标

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常见贷款流程

申请——审批——签约放款——贷后管理——催收回收——资产处置

核心指标

1. 指标类型
   • 金额类：各类本金，本息，利息，余额等（剩余本金，贷款余额，逾期罚息，逾期利息，违约本金等）
   • 数量类：各类笔数，户数，件数等（申请笔数，放款笔数，日均进件量，结清户数等）
   • 比率类：各类占率，比率等（通过率，逾期率，不良率，疑似欺诈等）
2. 资产质量
   • 五级分类：正常，关注， 次级，可疑，损失
   • 逾期贷款与重组贷款
   • 贷款拨备率与拨备覆盖率：不良贷款率= 贷款拨备率/拨备覆盖率
   • 其他：放款本金，本金余额，可用余额，当前本金余额，核销金额，不良贷款本金金额，信用风险计量指标，资产负债率，内部收益率，
3. 贷前审批
   • 进件转化
   • 授信定价
   • 核拨放款
4. 贷中管理
   • 负债比
   • 月负比
   • 贷后N月的delinquent%
   • 平均额度
5. 贷后管理

   • 逾期指标

     
     
     逾期指标
   • 催收指标：入催，摧回，摧毁率，回流，其他指标（逾期罚息，逾期利息，逾期未还本金，未到期代还本金），电话催收指标
   • 坏账指标：WO%呆账（write-off），累积WO%，准坏账，新增坏账，Bad%（坏账/不良），贷款余额，回收，Re（Recovery）,NCL%(net credit loss)

分析方法

1. 问题界定
   • 界定方法：回溯法
   • 常用方法：经验法则，鱼骨图，直方图，柏拉图，决策树
2. 分析类型
   • 趋势分析
   • 结构分析
   • 累计分析
   • 单一指标分析
   • 综合指标分析
   • 账龄分析
   • vintage analysis
3. 指标选择
   • 相对性
   • 比较性
   • 互补性
   • 多面性
   • 顺序性
   • 层次性
   • 落差性
4. 分析维度
   • 产品维度
   • 渠道维度
   • 用户维度
   • 信用维度
   • 行为维度
   • 基本数据维度
   • 其他数据维度
   • 设备信息维度
5. 样本分群
   -原则：组内差异小，组间差距大，样本数若过少考虑合并
6. 实验设计
7. 测量方式
8. 变异因素

预测方法

1. 关联推测
   • 优点：简单方便
   • 缺点：精度不够
2. 移动平均
3. 线性回归
4. 对数回归

数据报表

1. 产品规划
   • 资产结构分析
   • 产品质量总览
   • 期数及利率逾期对照表
   • 渠道转化
   • 资产配置分析
2. 风险管理
   • 审批表
   • 审核总览
   • 拒绝原因分布
   • 规则命中情况
   • 风险等级结构
   • 特征监控
   • 额度监控
   • 催收监控
3. 账户维护
   • 产品vintage分析
   • 调额统计
4. 催收与转呆账
   • 账龄分析表
   • 逾期-即期表
   • 逾期-递延表
   • 递延率（滚动率）分析表
   • 坏账统计

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