时间序列-异常检测（Anomaly Detection）（一）：时间序列的特征工程

一. 介绍

异常检测（Anomaly detection）是目前时序数据分析最成熟的应用之一，定义是从正常的时间序列中识别不正常的事件或行为的过程。

有效的异常检测被广泛用于现实世界的很多领域，例如量化交易，网络安全检测、自动驾驶汽车和大型工业设备的日常维护。

以在轨航天器为例，由于航天器昂贵且系统复杂，未能检测到危险可能会导致严重甚至无法弥补的损害。异常随时可能发展为严重故障，因此准确及时的异常检测可以提醒航天工程师今早采取措施。

1、异常类型

2、异常检测方法

1）直接检测：针对点异常，直接定位离群点，也称离群值检测。

2）间接检测：上下文或集合异常先转化成点异常，然后再求解。

3）时间跨度检测: ARIMA, 回归模型，LSTM等，核心思想就是模型学习一段历史数据，然后预测, 通过比对真实值与预测值的偏差来判断是否为异常。预测类算法在股市交易、量化金融领域有着广泛应用，有时间打算另开个坑。这里也推荐一本书：

《信用评价与股市预测模型研究及应用：统计学、神经网络与支持向量机方法》-- 庞素琳